Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 308
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Calcolate e tracciate i coefficienti di correlazione delle curve di equilibrio l'una con l'altra - avete bisogno di due TC con correlazione negativa.
Visivamente dal grafico, l'utilizzo di due FC allo stesso tempo darà una curva di equilibrio monotonicamente crescente.
E in questo modo può non essere necessario risolvere il problema del passaggio tra i TS - se si scelgono due TS in modo che la loro curva di equilibrio totale cresca monotonicamente. La perdita su una sezione della prima sarà compensata dal profitto della seconda.
Anche se può essere necessario un set di tre TS, ma sarà più complicato
Cosa vuol dire "no" se lo uso davvero?
Ho sistemi sia per il reale che per i centesimi. Dov'è "non applicabile"?
Non ti capisco, Peter.
Non capisco... Perché un lotto così piccolo e un'attesa così lunga?
Il mio Expert Advisor ha un limite di tempo per le transazioni, e il suo superamento dice inequivocabilmente che il sistema è fuori servizio e dovrebbe essere rimosso dal trading.
Il lotto è calcolato utilizzando il set MM...
Questa è esattamente la domanda, selezionare il "più adatto" - che è quello che faccio io. Sì, ammetto che la questione è più intuitiva. Ma, secondo me, è così.
Realizza EAs reali in istanze multiple, con variazioni della dimensione del deposito e dei set. Eseguitelo una volta e non cambiate nulla. Anche l'ottimizzazione non serve a nulla. Il più adatto alla dinamica attuale di ogni simbolo sarà di volta in volta in vantaggio, e la gente farà attenzione, comincerà a studiare e analizzare le impostazioni, copiare o aggiungere parametri ai loro algoritmi, aggiungere statistiche...
Come lo immagina? Ho già abbastanza tempo per calcolare senza variazioni di deposito. Mi stai suggerendo di ottimizzare anche in base alla dimensione del deposito?
Potete farlo. Posso darti un modulo eseguibile - eseguilo...
Lo farai?
Calcolate e tracciate i coefficienti di correlazione delle curve di equilibrio l'una con l'altra - avete bisogno di due TC con correlazione negativa.
Visivamente dal grafico, l'utilizzo di due FC allo stesso tempo darà una curva di equilibrio monotonicamente crescente.
È un'idea interessante. Ma, la questione non è di ottenere una curva monotonicamente crescente, ma di ottenere la ST più stabile, anche non monotonicamente crescente.
A cosa serve una curva monotona se può "crollare" in qualsiasi momento? Qui, diciamo, molti "sei" prima di limitare le loro fermate - hanno mostrato curve molto belle... Ma la stabilità era molto bassa, in qualsiasi momento il primo SL poteva far crollare tutto.
L'obiettivo è quello di trovare un TS stabile che commercia allo stesso modo di adesso per un po' di tempo. Anche se non sono così monotoni.
E in questo modo potrebbe non essere necessario risolvere il problema del passaggio tra i TC - se si scelgono due TC in modo che la loro curva di equilibrio totale cresca monotonicamente. La perdita su una sezione della prima sarà compensata dal profitto della seconda.
Anche se si può avere bisogno di un set di tre TS, ma sarà più complicato.
Non lo è.
Una correlazione tra sistemi uguali richiede una selezione per la stabilità. Hai ragione, due sistemi correlati daranno una curva più bella. Tuttavia, il coefficiente di correlazione ha raccolto la storia - non necessariamente lo stesso quando è impostato su reale. E, in sostanza, siamo tornati al problema originale: la selezione della stabilità.
Ma se vuoi - posso darti le password di investimento per tutti e tre i conti della Lega, selezionare i trade sui magiks, sopportare le curve di equilibrio, calcolare il coefficiente di correlazione...
E in questo modo può non essere necessario risolvere il problema del passaggio tra i TS - se si scelgono due TS in modo che la loro curva di equilibrio totale cresca monotonicamente. La perdita su una sezione della prima sarà compensata dal profitto della seconda.
Anche se potremmo aver bisogno di un set di tre TS, ma sarà più complicato.
Perché dovrebbero "impiccarsi"? Alcuni bot, il cui TS "pulito" non contiene SL, e sulla cui storia c'è stato un enorme drawdown, potrebbero "impiccarsi".
In tutti gli altri casi, ogni bot ha un tempo massimo consentito di attesa per uno scambio. Non appena viene superato - il TS viene immediatamente rimosso dal commercio.
Il problema non è il "congelamento", ma che con un grande SL il drawdown può non essere temporaneo, ma permanente - e in questo caso, un tale TS dà una grande perdita, e generalmente funziona come un Martin ... Non so perché la Lega non abbia questi sistemi.
Se il TS cambia la natura del trading, la correlazione cambia immediatamente.