Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 305

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George, non riesci a capire una semplice verità: con questi "stop" l'algoritmo della strategia non ha alcuna importanza. Non si hanno sistemi tendenziali o piatti, ma un sistema amorfo che funziona in modo casuale, variamente denominato e che porta codici diversi ma senza senso.

Più gli stop sono lontani, meno importanti sono le condizioni di trading prescritte. Non mi credete? Fai un esperimento: scrivi un EA senza algoritmi di TA, ma inserendo un trade all'inizializzazione e SL o TP spinto indietro di qualche ADR.

Nessuna dinamica di mercato influisce sul risultato del trading del bot con tali stop, in quanto si "dissolve" all'interno del loro range.

Quindi, avete 1 strategia sotto nomi diversi e con algoritmi diversi e senza senso per essa.
 
Con questi stop, qualsiasi strategia è destinata a sopravvivere alle perdite - non fa trading, "aspetta".
Così, un giorno, due, tre giorni passano... Il mercato va su e giù, il prezzo sale di DD, poi scende di 2 DD, ma il "sistema di tendenza" sta seduto nel terminale e non fa nulla. E finalmente, dopo una settimana, lo scambio si chiude al rialzo.

Durante il trade, il trend a breve termine è cambiato ripetutamente in un flat a breve termine e viceversa, ma poiché la strategia è chiamata "trend" e alla fine il TP ha funzionato, significa che le strategie di trend funzionano? Una conclusione illegittima. È più corretto dire che il robot ha superato le sue perdite per caso, perché se il suo stop fosse stato più vicino di 10 pip avrebbe chiuso il trade in perdita qualche giorno prima nel flat.

Questo è il motivo per cui i sistemi troppo pompati non possono essere chiamati né trend-following né flat-following. Si adattano a qualsiasi dinamica e i loro risultati sono casuali.
 
E hai tutti i tuoi sistemi periscipienti...
 

Tutti i tipi di strategie sono classificati secondo parametri chiave:

Proporzioni di distanze SL e TP:

a) Chiudere lo SL e 2-3 volte il TP permette una dinamica di mercato "trending".

b) SL e chiudere (2-3 volte) il TP permettono una dinamica di mercato "piatta".

c) SL e TP molto vicini e approssimativamente uguali permettono di realizzare la "turbolenza" (chattering) della dinamica. Per esempio nelle strategie di scalping.

Tutti gli altri parametri e algoritmi determinano solo specifici punti di entrata/uscita, ma non cambiano l'essenza dell'"orientamento" del trading.

Fermate spostate a distanze arbitrarie per ottimizzazione - è un adattamento meccanico "forzato" del sistema alle esigenze di massima sopravvivenza sul mercato, cancellando la sua identità strategica. Lo SL massimo equivale alla chiamata di margine e alla riduzione del rischio a zero, con un'aspettativa di profitto trascurabile. Queste impostazioni caratterizzano un trader senza successo, che cerca almeno di sopravvivere sul mercato e non ha preferenze negli stili di trading. Paura del rischio e del fallimento in una povertà "senza esclusione di colpi" .... questo è il "ritratto mentale" di tali strategie.

 
Реter Konow:
George, stai guardando tu stesso le statistiche? :)

Nella tabella della qualità, lo stesso ZpnFlatDTS si classifica al primo e all'ultimo posto allo stesso tempo.

La differenza tra simbolo e stop è di 2 e 5 (Dio ce ne scampi) giorni.

La conclusione è che non si possono trarre conclusioni sulla base di tali dati, ma mi dici quello che puoi e quello che già fai, beh, starò zitto (risparmiando tempo). :)

Un altro paio d'anni e le conclusioni necessarie matureranno finalmente...

Prima di tutto, questo è il TOP. Su 700 sistemi. Quindi entrambi questi sistemi hanno una performance molto, molto buona.

In secondo luogo, lavorano su simboli diversi. Il primo su EURAUD, il secondo su EURCAD.

In terzo luogo, hanno impostazioni diverse. Stop a 842642 m_dSLvsDATR = 0.60, cioè il 60% del range giornaliero. A 842342 m_dSLvsDATR = 1,10, cioè il 110% del range giornaliero.

Il primo sistema ha una qualità storica dell'80%. Il secondo ha il 110% e ci sono altri valori storici. Non può essere determinato da un mago.

Il secondo sistema può essere considerato per il conto reale.

Non capisco bene di quali conclusioni parli.

 
Реter Konow:
E tutti i vostri sistemi sono perisyringent...

Dove?

Te l'ho detto, anche prima dei recenti cambiamenti - avevo dei TS con stop molto piccoli (a partire da 0,05 range giornaliero, che significa circa 25 pips a cinque cifre sull'eurodollaro!) Dov'è il "superamento" qui?

E un mese fa - ho limitato forzatamente lo stop al 150% del range giornaliero, e ora non ho alcun TP con tale stop. Il più grande stop accettabile è il 140% del range giornaliero, o circa 700 pip a cinque cifre sull'Eurodollaro.

 
Реter Konow:

Tutti i tipi di strategia sono classificati da parametri chiave:

Proporzioni di distanze SL e TP:

a) Chiudere lo SL e 2-3 volte il TP permette una dinamica di mercato "trending".

b) SL e TP vicini (2-3 volte) permettono una dinamica di mercato "piatta".

Beh, io non discuto... Anche se la mia gamma di differenze è più ampia.

 
Georgiy Merts:

Prima di tutto, è il TOP. Su 700 sistemi. Quindi entrambi questi sistemi hanno punteggi molto, molto buoni.

In secondo luogo, lavorano su simboli diversi. Il primo su EURAUD, il secondo su EURCAD.

Terzo, fermati a 842642 m_dSLvsDATR = 0,60, cioè il 60% del range giornaliero. A 842342 m_dSLvsDATR = 1,10, cioè il 110% del range giornaliero.

Il primo sistema ha una qualità storica dell'80%. Il secondo ha il 110% e ci sono altri valori storici. Non può essere determinato da un mago.

Il secondo sistema può essere considerato per il conto reale.

Non capisco le conclusioni che state traendo.


Il range giornaliero è un valore estensibile a seconda della volatilità. Si può essere fuori del 30% con una chiamata di margine. Quindi, SL in effetti, è menzionato nelle vostre strategie per amore della formalità. Il 60% dell'ADR può significare 100 pips o 10000 pips, e il deposito deve essere in grado di sopportare tali fluttuazioni in ogni caso!

Quindi, nella versione classica, gli stop sono calcolati come una percentuale del deposito, e questo è logico. Se non prendi in considerazione il deposito quando calcoli gli stop, allora stai facendo trading in modo irrazionale o senza alcun rischio (lotto = 0,00001). La prima opzione indica "zero", mentre la seconda suggerisce la sopravvivenza sul mercato, che viene messa al di sopra di tutto.

Dal momento che tutte le vostre strategie commerciano con stop come percentuale dell'imprevedibile ADR, sono costrette ad avere il lotto più basso possibile.

Parlando della "qualità" di tali strategie, possiamo ragionevolmente concludere la seguente regola: la maggiore redditività avrà quelle strategie, che il mercato è in una tendenza costante verso il loro take profit. Cioè la loro "qualità" in questo senso è il merito del mercato che si muove dove vogliono loro, non degli algoritmi che prevedono questo mercato.

E se gli algoritmi non sono importanti - piazziamo reti di ordini in diverse direzioni, senza alcun rischio per noi stessi. Questo è ciò che fanno i vostri bot).

 
La tua versione dei bot della Lega è costruita sulla confusione della tua comprensione delle dipendenze intrecciate dei parametri del mercato e del trading. È la confusione di capire cos'è ogni parametro e quale ruolo gioca il suo valore nei risultati di trading e nelle prestazioni che ti impedisce di creare una versione corretta della Lega, che, come ho detto prima, è una buona idea.
 
Реter Konow:

L'intervallo giornaliero è un valore estensibile a seconda della volatilità. Si può essere fuori del 30% su una chiamata di margine. Quindi, SL in effetti, è menzionato nelle vostre strategie per amore della formalità. Il 60% di ADR può significare 100 pips o 10000 pips, e il deposito deve essere in grado di sopportare tali fluttuazioni in ogni caso!

Non capisco.

Sto usando DATR(25). E cambia abbastanza lentamente - il 20% a settimana al massimo, di solito il 5% a settimana.

Inoltre - se la volatilità sale, il DATR sale con essa, quindi anche gli stop salgono, il che ha senso.

Cos'è il "30% di margin call" - non lo capisco nemmeno io. Tutti i TC funzionano con un lotto minimo. Se abilitate MM - allora il lotto sarà anche calcolato in modo che in caso di stop loss si perda la percentuale specificata del deposito. Perché dovrebbe essere una chiamata di margine?

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