Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 309

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E con Martin non hai nessun sistema, perché sai che l'essenza di Martin è raddoppiare il lotto quando perdi, e puoi solo mantenere il lotto al minimo, perché stop irrealisticamente lontani lo richiedono. Martin vi chiederà di accorciarli quando raddoppiate il lotto.
 
Реter Konow:
Sono bloccati, perché "appesi" o "seduti" nella perdita per giorni. Si siedono e aspettano che la situazione cambi.

È strano che tu riesca a classificare tali sistemi come trending/floating. Non sono essenzialmente nessuno dei due. Che tipo di sistema di trend-following è quello che ha superato una controtendenza in un giorno e mezzo o due giorni? Ridicolo)) Forse è una strategia di investimento? Allora sarebbe chiaro.

E per quanto riguarda l'arresto dei tempi - lo stai appena capendo?

No. Nessun sistema rimane in perdita più a lungo del periodo massimo fissato.

Se viene superato, significa che il TS ha smesso di funzionare come prima e quindi dovrebbe essere immediatamente rimosso dal commercio.

Due intervalli giornalieri sono un pullback perfettamente normale quando il trend può essere da cinque a otto intervalli giornalieri. E uno stop protettivo perfettamente normale per un sistema piatto che prende il 30-50% dell'intervallo giornaliero.
 
Реter Konow:
E su Martin, non hai alcun sistema, perché sai che l'essenza di Martin è raddoppiare il lotto quando perdi, e puoi solo mantenere il lotto al minimo, perché questo richiede fermate irrealisticamente lontane. Martin vi chiederà di accorciarli quando raddoppiate il lotto.

Sì, ma i sistemi trailing reverse trailing (trailing TP) nella loro "forma pura" - si comportano molto come un martin, pur non creando un carico sul deposito.

 
Amico, è una semplice correlazione:

Fermata lontana:

1. richiede un piccolo lotto. Più lontana è la fermata, più piccolo è il lotto.

2) Più lontano è lo stop, più tempo ci vuole per sedersi nella perdita aspettando l'inversione. Il tempo è denaro, ma il tempo speso ad aspettare il profitto di un piccolo lotto è di per sé una perdita maggiore del profitto ottenuto alla fine.


 
Perché erano necessarie tali regole? L'ottimizzazione l'ha spinto? Quindi non c'è niente di intelligente, anche se il GA stesso è certamente una cosa interessante.
 
Реter Konow:
Amico, è una semplice correlazione:

Fermata lontana:

1. Richiede un piccolo lotto. Più lontana è la fermata, più piccolo è il lotto.

2) Più lontano è lo stop, più tempo ci vuole per sedersi nella perdita in attesa del turno. Il tempo è denaro, ma il tempo speso ad aspettare il profitto di un piccolo lotto è di per sé una perdita maggiore del profitto ottenuto alla fine.

Tutto è corretto.

Tranne che per una cosa: la probabilità di perdita è piccola. Puoi guardare i grafici sulla storia. Un sacco di grafici con curve molto, molto "belle" - questi sono solo quei "grandi stop". E nessuno si aspettava alcun profitto, tutto andava bene. Al contrario, ci sono persone che traggono profitto dalle martinette, anche se le martinette si comportano esattamente allo stesso modo.

C'era solo un problema qui - la prima controtendenza mancata ha portato il sistema in un enorme drawdown.

Limitando lo stop peggioro nettamente la qualità del trading di questi sistemi, e lasciano la cima. D'altra parte, sistemi meno redditizi, ma molto più stabili, appaiono nella parte superiore.

 
Georgiy Merts:

Tutto vero.

Tranne che per una cosa: la probabilità di una perdita è piccola. Puoi guardare i grafici della storia. Un sacco di grafici con curve molto, molto "belle" sono solo quei "grandi stop". E nessuno si aspettava alcun profitto, tutto andava bene. Al contrario, ci sono persone che traggono profitto dalle martinette, anche se le martinette si comportano esattamente allo stesso modo.

C'era solo un problema qui - la prima controtendenza mancata ha portato il sistema in un enorme drawdown.

Limitando lo stop peggioro nettamente la qualità del trading di questi sistemi, e lasciano la cima. D'altra parte, sistemi meno redditizi, ma molto più stabili, appaiono nel TOP.

Non c'è bisogno di preoccuparsi della redditività degli EA della Lega. Non c'è bisogno di costringerli a sopravvivere a tutti i costi. Il compito della Lega è diverso. Abbiamo bisogno di creare bot normali in primo luogo.

L'hai detto tu stesso - la Lega, è un indicatore. Dovrebbe mostrare uno "spaccato" dei risultati del trading di EAs simili a quelli reali per trovare quello adatto alla dinamica.

Hai impostato la Lega in modo errato e stai cercando di passare da un EAs difettoso all'altro.
 
La lega è una diversificazione strategica. Su ogni simbolo almeno un bot dovrebbe guadagnare sul tipo attuale di dinamica del mercato. Il bot dovrebbe avere una media, adeguata alle impostazioni dei parametri di deposito e non cercare di inseguire le briciole attraverso i range giornalieri.

La dinamica cambierà, il bot cambierà e la loro rotazione è normale. La cosa principale è che le impostazioni e gli algoritmi del bot possono essere presi in prestito.
 
Реter Konow:
Non c'è bisogno di preoccuparsi della redditività delle EA della Lega. Non c'è bisogno di costringerli a sopravvivere a tutti i costi. Il compito della Lega è diverso. Abbiamo bisogno di creare bot normali in primo luogo.

L'hai detto tu stesso: la Lega è un indicatore. Si suppone che mostri uno "spaccato" dei risultati di trading di EAs simili a quelli reali, in modo da poter trovare quello giusto per la dinamica.

Hai impostato la Lega in modo errato e stai cercando di passare a EAs difettosi.

Ecco perché nel TS dove SL non è previsto, non dovrebbe esserci affatto.

Su un piatto forte funziona benissimo. Che cos'è il "difetto"?

 
Georgiy Merts:

Sì, ma i sistemi di traino inverso (trailing TP) in "forma pura" - si comportano molto come un martin, pur non creando un carico sul deposito.

stai confondendo la filosofia (approcci di trading) - martin implica l'aumento del lotto, mentre qui sei solo in over-trailing. Se il fatto è il drawdown ENORME, non è il fatto che è un martin... :-)

E un'altra cosa - come si può essere così sicuri che i robot LIGI "portano via" tutte le fasi del mercato, se si è certi di esposizioni fuori ordine riaperte sui principi elementari costruiti, non è il fatto che porteranno profitto in futuro nel vostro conto.

Guarda in direzione di MT5 Wizard - lì puoi creare condizioni di trading "standard" e robot di trading, puoi anche fare testa-spalle e divergenze sugli oscillatori come condizioni di trading connect.... il risultato sarà "peggiore", IMHO - scriverò più tardi...

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