L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 941

 
Maxim Dmitrievsky:

Non sono sicuro, non ci sono molte informazioni su questo.

Ma si scopre, per esempio, che se faccio un modello nell'ultimo trimestre dell'anno, funziona bene tutto l'anno, e poi si rompe

qualcosa del genere...

se a breve termine, funziona per circa 3 mesi, e poi si rompe ... cioè di nuovo si entra in un ciclo, ma trimestrale

Beh, diciamo che si rompe, e poi in 9-12 mesi non riprende a funzionare normalmente?

 
Aleksey Vyazmikin:

Diciamo che si rompe e dopo 9-12 mesi non riprende a funzionare bene?

No, non funzionerà mai più.

I modelli sono solo all'interno dei cicli, fuori sono diversi

 

Bene, si scopre che hai bisogno di allenarti almeno nella 1a semifase di ogni nuovo ciclo, o come si chiama scientificamente

se non è ancora passato, allora su un più grande e più positivamente, o su un più piccolo

questa è una teoria supportata solo da un po' di osservazione e buon senso :)
 
Dov'è, infatti, Alioshenka il figlio con la sua precisione al 100%? Aiutaci, salva noi che stiamo soffrendo - pubblica il Graal proprio qui. Perché sarà ricompensato.
 
Ildottor Trader:

Forse combinando tutte queste informazioni in un albero si superano gli svantaggi di usare tre classi, e il puzzle si compone :)

Ho messo tutto in una tabella secondo questo principio

//--Минимум
      if (finRez_Buy>=0)Klass_Buy=2;
      if (finRez_Sell>=0)Klass_Sell=-2;
//--Максимум
      if (finRez_Buy>PoiskProfitMax)Klass_Buy=1;
      if (finRez_Sell>PoiskProfitMax)Klass_Sell=-1;
//--Фильтер
      if (finRez_Buy<0)Klass_Buy=3;
      if (finRez_Sell<0)Klass_Sell=-3;
      
if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-1)Klass=-3;
if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-2)Klass=3;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-3)Klass=3;

if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-2)Klass=1;
if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-1)Klass=-1;

if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-3)Klass=1;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-1)Klass=-1;

if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-3)Klass=2;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-2)Klass=-2;

      arr_Buy[i]=Klass;

Li ho anche raggruppati per predittore arr_TimeH - forse questo modo mi aiuterà in qualche modo.

Allego i file.

File:
New.zip  3807 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

Bene, si scopre che hai bisogno di allenarti almeno nella 1a semifase di ogni nuovo ciclo, o come si chiama scientificamente

se non è ancora passato, allora su un più grande e più positivamente, o su un più piccolo

questa è una teoria supportata solo da un po' di osservazione e buon senso :)

Sì, solo di solito quando diventa ovvio che è arrivata una nuova fase è, quella nuova, che si conclude....

O c'è un modo affidabile per identificarlo?

 
Alexander_K2:
E dov'è, infatti, Alyoshenka-figlio con la sua precisione al 100%? Aiutaci, risparmiaci la sofferenza - pubblica il Graal proprio qui. Perché sarà ricompensato.

Zio Sashka, vieni fuori dal Medioevo!

La gente usa il matlab da molto tempo ormai)

In fondo ci sono informazioni su metatrader, matlab, incrementi e neuronics.

 
Aleksey Vyazmikin:

Sì, di solito è solo quando è ovvio che è arrivata una nuova fase che questa, quella nuova, si conclude....

O c'è un modo affidabile per identificarlo?

Beh, è trimestrale, all'interno di un trimestre ci sono meno possibilità di grandi cambiamenti nella congiuntura. Fate una decomposizione delle quotazioni su un lungo periodo di tempo e vedete. Non Fourier ma qualcosa di più interessante, come un empirico modale. R è facile, credo. Probabilmente con questo si può migliorare la stabilità e la sopravvivenza.

Serve più mana, insomma)

L'ho già usato, è forte. Ma non l'ho provato nell'ambito di tali studi sul ciclo. Lo farò domani )
 
Renat Akhtyamov:

Zio Sashka, vieni fuori dal Medioevo!

La gente usa il matlab da molto tempo ormai)

In fondo ci sono informazioni su metatrader, matlab, incrementi e neuronics.

Grazie. Lo leggerà più tardi. Ora dorme, leggendo un po' di Shelepin. Ha detto di non disturbarlo.
 
Maxim Dmitrievsky:

Beh, su base trimestrale, in un trimestre c'è meno possibilità di grandi cambiamenti nella congiuntura. ma la ricerca è necessaria. Decomporre le citazioni per un lungo periodo di tempo e vedere. Non Fourier ma qualcosa di più interessante, come un empirico modale. R è facile, credo. Probabilmente con questo si può migliorare la stabilità e la sopravvivenza.

Serve più mana, insomma)

L'ho già usato, è forte. Ma non l'ho provato nell'ambito di tali studi sul ciclo. Lo farò domani).

Non sono ancora amico di R, quindi sarò interessato a vedere cosa farai!