L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 938
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Forse perché le ore 10 sono le prime, dopo una lunga pausa dalle ore 24? È per questo che ha predetto bene? C'è qualcosa di specifico nelle 24 ore a parte la bassa volatilità?
Quindi la sessione di trading inizia alle 10, dopo una pausa dalle 23 alle 50 - quindi ci sono sempre forti movimenti e disordini, quindi è logico che questo momento sia eccezionale rispetto a tutti gli altri giorni.
Ora cercherò di combinare i giorni della settimana con il tempo, secondo l'idea i giorni delle notizie e il tempo del loro rilascio dovrebbero apparire - controlliamo la teoria.
Continuo ad entrarci.
Ho imparato questa roba per 5 anni e non potevo nemmeno immaginare che potesse essere applicata a un forum.
In breve, NS è un comune filtro adattivo ricorsivo.
Ci sono molte varianti.
Con un insegnante, senza un insegnante, ecc...
I predittori sono coefficienti di filtraggio digitale. È esilarante perché è elementare...
Dimmi, l'hai già fatto alla cieca o I/O con allenamento?
/Blind è quando non si sa quale sia l'output e non c'è niente con cui confrontarlo...Prima di tutto, insolito. In realtà, NS è una merda puramente non lineare. In secondo luogo, è non ricorsivo, sebbene ci siano anche NS ricorsivi.
Sembra solo elementare, ma quando ci si scava dentro... "Molti generali hanno trovato dei cacciatori e l'hanno preso, ma l'hanno inventato - no, saggio. Sembra facile da guardare, ma quando lo si guarda, è una cosa incredibile". (с)
Uso solo la VR standard con un insegnante. + le mie modifiche di formazione (questo è manuale).
Non fare previsioni, o non farle ancora - non lo so. Solo classificazione su MLP.
Prima di tutto, insolito. In realtà, NS è una roba strettamente non lineare. In secondo luogo, è non ricorsivo, sebbene ci siano anche NS ricorsivi.
Sembra solo elementare, ma quando ci si scava dentro... "Molti generali hanno trovato dei cacciatori e l'hanno preso, ma l'hanno inventato - no, saggio. Sembra facile da guardare, ma quando lo si guarda, è una cosa incredibile". (с)
Uso solo la VR standard con un insegnante. + le proprie modifiche di formazione (questo è manuale).
questo è il modo più facile e veloce per farlo
cioè è il proprio insegnante
Con i tuoi occhi guardi
Non faccio previsioni, o non le faccio ancora - non lo so. Solo la classificazione sulla MLP.
avete un segnale in ingresso, c'è un segnale in uscita // un tick precedente guarda almeno
Yura, tu fai e scambi una previsione. Chiamatelo come volete, ma è un fatto.
Bene, via alla programmazione.
// E sì, non è ricorsivo, errore mio. O forse semplicemente non voglio usarlo. Il tempo lo dirà...
Quindi la sessione di trading inizia alle 10, dopo una pausa dalle 23 alle 50 - quindi ci sono sempre forti movimenti e disordini, quindi è logico che questo momento sia eccezionale rispetto a tutti gli altri giorni.
Ora proverò a combinare i giorni della settimana con il tempo, i giorni delle notizie e il loro tempo di rilascio dovrebbero essere visualizzati - controlliamo la teoria.
Non ho fortuna con il nesso giorno+ora per rilevare le notizie, forse a causa del fattore cambio di orario - inverno/estate...
Forse alcuni predittori stanno interferendo...questa è la cosa più facile e veloce da fare
Cioè, sei tu l'insegnante di te stesso.
si guarda con i propri occhi.
Guardo i risultati intermedi dopo H epoche e modifico i parametri di ulteriore apprendimento in base ai risultati.
avete un segnale in ingresso, avete un segnale in uscita //guardate il tick precedente, almeno
Yura, tu fai e scambi una previsione. Chiamatelo come volete, ma è un fatto.
C'è solo una serie temporale su NS e nient'altro. Non ci sono indicatori-predittori - non c'è niente di tutto ciò. Gli indicatori prima di quello funzionano e si decide per logica comune se mandare qualcosa al NS o fotterlo.
Il tempo dovrebbe essere buono o il tempo sarà cattivo. Questa è la previsione. E quanto sia buono o cattivo non è definito e tale compito non è fissato affatto. Per NS è un compito di classificazione.
Osservo i risultati intermedi dopo le epoche H, e modifico gli ulteriori parametri di allenamento in base ai risultati.
C'è solo la serie temporale alimentata al NS, nient'altro. Non ci sono indicatori-predittori, niente di tutto ciò. Gli indicatori prima di questo lavoro e viene deciso dalla logica comune se inviare qualcosa al NS o no.
Il tempo dovrebbe essere buono o il tempo sarà cattivo. Questa è la previsione. E quanto sia buono o cattivo non è definito e tale compito non è fissato affatto. Per il NS è un compito di classificazione.
Quindi non hai capito cosa ci fa NS....
Perché usare roba inventata, scrivila tu.
Ho trovato un LPF a 5 file di 64° ordine qui sul forum e l'ho convertito in 4 file, ho aggiunto l'opener, l'hi-high e il loy.
Provate a leggere il codice e capirete che è facile da fare, e lo stesso vale per l'insegnante....
Comunque, non hai capito cosa ci fa NS.....
L'hai detto tu stesso, NS è l'equivalente di un filtro + anche un filtro non lineare. Cosa fa? - Seleziona i coefficienti del filtro, e allo stesso tempo costruisce gli indicatori-predittori necessari al suo interno.
Perché dovrei usarne uno inventato?
Ho trovato qui sul forum un LPF a 5 file del 64° ordine e l'ho ricostruito al 4° ordine.
Provate ad entrare nel codice e vedrete che è tutto fatto in un colpo solo e anche l'insegnante....
Penso che ci sono persone che hanno fatto questo (a differenza di me) professionalmente e dovremmo usare i loro risultati piuttosto che reinventare le biciclette. A proposito, questo è uno dei principi di base dell'OOP. E non le classi di eredità ecc.
E possiamo fare i nostri filtri, le nostre qualifiche ce lo permettono).
L'hai detto tu stesso, NS è l'equivalente di un filtro + anche un filtro non lineare. Cosa fa? - Seleziona i coefficienti del filtro e allo stesso tempo costruisce gli indicatori-predittori necessari al suo interno.
Beh, intendo la stessa cosa.
Per trovare i coefficienti bisogna prima vedere il risultato.
E vi dico che si adatta alle previsioni.
Non è vero?
L'hai detto tu stesso, NS è l'equivalente di un filtro + anche un filtro non lineare. Cosa fa? - Seleziona i coefficienti del filtro e allo stesso tempo costruisce gli indicatori-predittori necessari al suo interno.
Credo che ci siano persone che (a differenza di me) hanno affrontato tutto questo in modo professionale, e si dovrebbero usare i loro risultati invece di inventare biciclette. A proposito, questo è uno dei principi di base dell'OOP. E non classi di eredità, ecc.
E possiamo fare i filtri da soli, le nostre qualifiche lo permettono).
Non forniranno ciò di cui abbiamo bisogno.