L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2174
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Sì...
Il soggetto migliora ogni giorno.
E sembrerebbe essere semplice. Ci sono i corifei di MO qui, ma praticamente nessun mago che possa suggerire qualche caratteristica magica (giusto?) che avrebbe potere predittivo. Dimostrando teoricamente che queste sono effettivamente ottime patatine, naturalmente...
Quindi, è già stato detto, non da me, ma da tutti, che il modello più semplice per la previsione è il segno del prossimo ritorno di un processo stazionario con un ACF non nullo.
Siamo fortunati con ACF - nel mercato non importa cosa facciamo con le quotazioni, è sempre non zero e questo dà grande speranza a coloro che soffrono.
Ma dov'è la stazionarietà e come si può prevedere il segno del prossimo incremento se può essere senza mezzi termini = 0?
Ahem... Ho già mostrato molte volte un passaggio del Libro della Genesi. Lo mostrerò di nuovo:
"... è elementare, la distribuzione stazionaria si ottiene scrivendo barre con un numero uguale di tick.
in questo caso la distribuzione degli intervalli di tempo tra OPEN di tali barre è esponenziale:
, e la distribuzione degli incrementi è doppiamente triangolare:
Ora, avendo una tale distribuzione di rendimenti, prevedere il segno del prossimo non sembra essere un compito così impossibile.
Ahem...
È solo che le condizioni sono ripide.
La commissione è 6 volte lo spread.
Non tutti i sistemi funzionano lì.
;)))
ok, quindi ewa
Lo eseguirò su almeno centesimi per non cagare sul mercato, diciamo ;)))
ma puoi farlo sulla demo, non mi interessa
significa un tale risultato a causa del commissario, lo spread è piccolo
Grazie mille! Ho provato a usare i principi dell'autocodifica con semplici reti neurali a rete intera, ma non del tutto con successo). Forse dovrei riconsiderare l'esperienza)))
Dov'è il codice, perché è referenziato e non so dove cercare l'implementazione.
Dov'è il codice, perché è referenziato, ma non è chiaro dove cercare l'implementazione.
Però c'è qualcosa lì dentro.
https://github.com/0b01/recurrent-autoencoder
Sembra che tu abbia bevuto qualche birra, fratello. E la birra fa male ai centri del pensiero.
1. Non sei mio fratello.
2. Non ho bevuto birra - se sei un bevitore di alcolici vai a prendere del cognac per i tuoi centri di pensiero. Hee hee
C'è qualcosa però.
https://github.com/0b01/recurrent-autoencoder
c'è un buon pacchetto di variazioni, voglio usarlo. È sopra PyToch
https://pyro.ai/examples/index.html#
Fino a 4 zecche vanno bene? OHLC?
Ho già risposto - un certo Demco ha formato delle barre equal-tick (100 tick per barra secondo Alpari) e ha lavorato con i prezzi OPEN di tali barre.
Infatti, il flusso iniziale si assottiglia e si ottiene il flusso più semplice con una distribuzione così insolita di incrementi. Demko l'ha definito un "progenitore" dei processi di mercato.
Ho controllato personalmente i suoi dati - in effetti, si ottiene un processo stazionario su tali incrementi.
Domanda: perché non prendo questi incrementi, studio le reti neurali e prendo il Santo Graal in segreto?
La risposta è: non lo so. Ho una specie di TS funzionante, e lascerò questa opzione per dopo...
Tutto uguale, ma passa il test del 2017.
Lotto rialzato, 3,5k% in 3 anni. Max balance drawdown 10%, assoluto 23%. Z.I. Puoi fare ancora meglio. Il codice sorgente Python sarà nell'articolo.
godere
Bomba!
L'aggiunta competente dello spread ai segni dovrebbe migliorarlo ancora di più. Lo esaminerò in settimana.