L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 768

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

In generale, faccio trading sul forex, i dati sono presi dalla borsa CME tramite KD. Pertanto, è rilevante...

In generale, chiunque sia interessato a FORTS. Controllato il TS su Si, questo è un non-cash dollaro a rublo sul moex. Borsa di Mosca. Il risultato è identico in termini di qualità. Il problema è che ho MT5, ho fatto il 99% di MT5, ma mi sono bloccato con MT5 e il suo calcolo è molto lento. Non capisco. Questo calcolo è troppo complicato per MT5. Se sono interessato a promuovere TS per FORTS, gliene sarei grato.

Vi dirò qual è l'intoppo dove si trova il problema.....

.

Se crei un ramo, forse qualcuno ti aiuterà...

[Mihail Marchukajtes]

Come promesso, sto pubblicando i risultati del metodo Dr.Trader....

> cat("Accuracy on train data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on train data: 0.6666667 

> cat("Accuracy on test data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on test data: 0.6666667 

E qui su raccomandazione del Trickster non ha cominciato a fare, può chi farà e stenderà. Allego il file di formazione ....

library(corrplot)

#  Сгенерим данные

data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(data)
x2 <- 2*sin(data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)

#  Соберем в датафрейм

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) #  Смотрим что получилось
str(z)  # + структуру

#  Посмотрим диаграммы размахов ("ящики с усами")

boxplot(z[,-1])

#  И корреляционную матрицу

corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")

[Ivan Negreshniy]

Mihail Marchukajtes:

Come promesso, sto pubblicando i risultati del metodo Dr.Trader....

E qui su raccomandazione del Trickster non ha cominciato a fare, può chi farà e stenderà. Allego il file di formazione....

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:

Non l'ho fatto come raccomandato da Trickster, forse qualcuno lo farà e lo pubblicherà. Allego il file di formazione....

Pensi che stia dando un buon consiglio?

Ha giocato con R per chissà quanti anni, ora se la ride senza guadagnare nulla :)

è strano che il tuo test e trey siano uguali, c'è un errore da qualche parte

e immagino che tu abbia ancora lo stesso piccolo set, giusto? allora non ha senso farlo affatto

[Ivan Negreshniy]

Maxim Dmitrievsky:

e tu pensi che stia dando un buon consiglio?

Ha giocato con R per anni, ora sta ridendo a crepapelle senza guadagnare nulla :)

è strano che il tuo test e trein siano uguali, c'è un errore da qualche parte

e probabilmente hai ancora lo stesso piccolo set, giusto? allora non ha senso farlo affatto

Sì, un insieme di 30 linee non è serio... Se anche decine di migliaia, potrei eseguire la formazione e anche generare il codice sorgente, lo sto testando proprio ora

[Ivan Negreshniy]

ed ecco la matrice di correlazione dal grafico a zig zag

[Maxim Dmitrievsky]

Un altro buon articolo su RL

https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd

[Dr. Trader]

Mihail Marchukajtes:

Come promesso, sto pubblicando i risultati della formazione del metodo Dr.Trader....

Cosa stamperà il seguente codice
cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n")
se viene chiamato dopo aver selezionato i parametri e creato un modello? Deve essere maggiore di 0. Molto bene, se è maggiore di 0,5. Idealmente se ==1.
Questo è il risultato della convalida incrociata sui soli dati di allenamento.

[Dr. Trader]

Maxim Dmitrievsky:

è strano che il tuo test e la traccia siano uguali in akurasi, c'è un errore da qualche parte

Guru ha sempre uguale test e trey in akurasi, tutto è normale

[Mihail Marchukajtes]

No, il test e il treno sono gli stessi, perché i dati per il test non sono ancora disponibili, appariranno tra una settimana. Questo è quello che ho fatto solo per vedere cosa sta succedendo...

Proverò ad aggiungere il codice e vedere cosa succede in R