L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 511
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Cosa intendi per "periodi di fic/predittori"? )
per esempio RSI con periodi da 5 a 30, o log di incrementi per 1 barra o 50 barre
è importante seguire la multicollinearità nell'overshooting, in modo che il modello non si blocchi, perché a volte iniziano a correlarsi fortemente
E se il prezzo comincia a scendere con i nuovi dati? Il modello si aspetta che aumenti. In una situazione del genere, il modello che uso comincia a diventare un po' noioso e a sedersi in scambi per molto tempo, andando in eccesso.
Beh, le persone sono altrettanto stupide e provano a sedersi quando un periodo di tendenza viene sostituito da una tendenza piatta o inversa... sperando che sia un pullback poco profondo.
Ho incontrato la frase "una tendenza continuerà piuttosto che finire", ma d'altra parte non può continuare indefinitamente.
Quindi il modello è buono come le persone)
A quanto pare, quando la tendenza generale cambia, dobbiamo aspettare, accumulare nuovi dati e riqualificarci.
Ho l'impressione che NS non abbia proprio nulla da imparare, dato che non ci sono quasi situazioni tipiche nel mercato. O i robot appositamente addestrati con grossi soldi stanno rompendo i modelli di proposito.
Il mio pattern finder non è stato in grado di rilevare un tipico double top perché nell'ultimo anno nei 20 casi più simili il prezzo ha semplicemente elaborato il pattern del double top ed è volato più in alto.
La previsione è il rosso in grassetto (alto) e le linee bianche (basso), le varianti grigio e rosso scuro della storia.
E le varianti più simili non sono così simili.
E a volte predice in una direzione e il prezzo va nella direzione opposta.
Quindi è 50/50, come con una moneta
i periodi degli indicatori che sono predittori
Ti rendi conto che gli indicatori funzionano solo nel 5% dei casi, quando il mercato si sincronizza casualmente con il periodo dell'indicatore e poi - oh mio Dio lo stocastico funziona in modo piatto! ... E in ogni appartamento)
Penso che non si dovrebbe guardare un sistema dinamico e mutevole attraverso un indicatore con un periodo fisso, non sei d'accordo?
Ho fatto la stessa cosa )) a proposito, è più probabile che il prezzo vada contro la previsione che dietro di essa in certe condizioni. Come si misura la vicinanza? Per correlazione?
E tu misuri la vicinanza in base a cosa?
Ho solo riassunto la differenza su ogni barra del modello che stavo cercando e tutti gli altri pezzi nella storia lunga in quel modello.
Comunque, ho finalizzato il codice dell'articolo https://www.mql5.com/ru/articles/197
Ti rendi conto che gli indicatori funzionano solo nel 5% dei casi, quando il mercato si sincronizza casualmente al periodo dell'indicatore e allora lo stocastico funziona in modo piatto! ... E in ogni appartamento)
Penso che non dobbiamo guardare un sistema dinamico e mutevole attraverso un indicatore con un periodo fisso, non sei d'accordo?
Beh, ci sono molti indicatori e il periodo varia. Ho già un sistema con indicatori con periodi fissi che prevedono secondo le stesse regole (anche con periodi).
Ho fatto la stessa cosa )) a proposito, è più probabile che il prezzo vada contro la previsione che dietro di essa in certe condizioni. Come si misura la vicinanza? Per correlazione?
Se non c'è differenza nella prognosi, allora perché dedicare tanto tempo a cose più complesse con risultati semplici?
Mi chiedevo se ha senso perdere tempo su MO se le previsioni sono intorno al 50%. Sulle mashkas penso che succederà lo stesso.
Se non c'è differenza nelle previsioni, allora perché dedicare tanto tempo a cose più complicate con risultati semplici?
Non lo so, è una questione filosofica).
Personalmente, non ho alcuna fiducia nel demolitore.
p.s. E per quanto riguarda la tua piccola cosa, si guarda bene, si possono fare previsioni con essa, ma è necessario capire la meccanica del mercato per capire dove e da quale angolo guardareNon lo so, è una questione filosofica).
Personalmente, non ho fiducia nel demolitore.
p.s. E per quanto riguarda il tuo artigianato, ti piacerà ancora, puoi fare previsioni, ma devi capire la meccanica del mercato per capire dove e da quale angolazione guardare.Ci vuole molto tempo per contare. 0,1-0,5 secondi per 1 bar (a seconda della lunghezza della sagoma). Si sta ottimizzando da 24 ore e solo 1400 passaggi. A quanto pare mi ci vorrà una settimana.(
E i primi risultati non sono molto buoni: 50% in 2 mesi, con 30% di drawdown.
Ho un'altra idea su come migliorarlo, se fallisce, probabilmente tornerò a mashcats.
Domanda a coloro che hanno risolto problemi di regressione per NS:
Che cosa alimenta come valore di allenamento (e che cosa prevede poi)?
Ci sono delle varianti:
1) 1 uscita con l'incremento di prezzo della prossima barra (non mi sembra interessante perché l'incremento di prezzo di 1 barra è di solito insignificante)
2) 10-20 uscite con incrementi di prezzo per 10-20 barre (sembra richiedere risorse e tempo, ma dà una migliore precisione)
3) 1 uscita con prezzo incrementale di un estremo lungo uno zigzag (per esempio, ci sarà un estremo lungo lo zigzag in 15 barre, date il suo prezzo)
Quale opzione è migliore secondo voi? Forse c'è qualcosa di meglio?
Se la previsione è fatta per diverse barre in avanti (p.2 e 3), allora la probabilità della loro performance diminuirà ovviamente. Quale numero sarebbe ottimale?