L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 524

 
Il mio nome èGrigoriy Chaunin:


Questo è ciò che sono riuscito ad ottenere sui dati di prova. La rete funziona con indicatori macd, atr, stocastico. I parametri dell'indicatore sono di default. Non ci sono praticamente falsi segnali. I punti gialli sono il funzionamento della rete. Ma alla rete mancano i segnali. Ho bisogno di qualche idea sugli indicatori e i loro parametri.


Per favore, ditemi. Su cosa è scritto il tuo sistema, ci sono esempi di codice o può essere un indicatore pubblicato sul forum. Per favore, grazie.

 
Ildottor Trader:

È molto pericoloso distribuire le classi a un insegnante a caso, come prendere qualche indicatore per creare classi di insegnanti e poi sostituire alcuni dei valori con NA.

Anche se ci sono buoni predittori e buone classi di insegnanti e il modello mantiene buoni risultati sui nuovi dati, qualsiasi tentativo di modificare i valori delle classi può rompere completamente il modello. Trovare degli indicatori per i predittori e un indicatore per le classi che mantenga il modello redditizio sui nuovi dati è un grande successo.

Raccomanderei di prendere due semplici classi per cominciare - il colore della prossima barra (cioè comprare/vendere). Prendi almeno 10000 esempi di allenamento (barra della storia), addestra il modello e valuta il risultato sulle successive 10000 barre della storia (che erano sconosciute al modello durante l'allenamento). Quando riusciamo a trovare predittori che manterranno la precisione del modello allo stesso livello su dati vecchi e nuovi - si può iniziare a selezionare un indicatore per le classi di un insegnante. E si scoprirà che il modello non manterrà la precisione sui nuovi dati solo prendendo il primo indicatore disponibile. Perché alcuni indicatori possono servire per un insegnante e altri no - non lo so.


Non è un caso particolare di fortuna quando questi indicatori funzionano in questo momento. Può accadere quando la scelta della dimensione di formazione è giusta e i parametri degli indici si adattano bene. Il punto è che la prossima volta che avrai un buon modello con loro non sarà possibile. Ma vi dirò il segreto del mercato (spero che il mago non se lo perda)

Affinché il NS lavori a lungo e abbia sempre bisogno di trovare la base per prevedere o classificare il prezzo!!!!! Ho già scritto un centinaio di volte. È necessario prendere tali dati che saranno il motivo della CHIUSURA. E poi puoi costruire QUALSIASI strategia di trading basata sul prezzo.

Volim+Delta+Open Interest=Close.

Il mistero era facile da risolvere :-)

Aprirlo e basta non è una vittoria. Bisogna sapere come usare correttamente quello che c'è dentro.

 
Mihail Marchukajtes:

Affinché il NS funzioni a lungo e sempre, è necessario trovare una base per prevedere o classificare i prezzi!!!!! Ho già scritto un centinaio di volte. È necessario prendere tali dati che saranno il motivo della CHIUSURA. E poi puoi costruire QUALSIASI strategia di trading basata sul prezzo...


Un'idea molto attraente nella sua semplicità.


E COSA stiamo negoziando: deviazione di prezzo? tendenza? livello? E come rendiamo conto di una varietà di ordini: siamo fuori dal mercato, siamo dentro, siamo fuori, abbiamo una posizione? Abbiamo lo stesso tipo di "out" o diversi?

Se cominciamo a prendere in considerazione tutte queste circostanze, risulta estremamente difficile costruire un "insegnante". Ma è impossibile costruire un insegnante sensato senza tener conto di tutte queste circostanze, o bisogna aggiungere qualcosa al di fuori del blocco decisionale.

E così quando l'insegnante è costruito, allora bisogna trovare i predittori "che causeranno" per quell'insegnante. E quando si apprende ciò che ilDr. Trader ha scritto"l'accuratezza del modello sarà mantenuta approssimativamente la stessa sui dati vecchi e nuovi".

 
SanSanych Fomenko:

A proposito dell'insegnante, ho già suggerito il seguente indicatore, che è un buon riflesso della tendenza dei prezzi, guardando avanti.

double iCustomAuto(const int bar, 
                   const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT)
{   // Generate custom signals for ML
    if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) {
        return 0.0;
    }
    // double ema22,
    double ema21, ema20, ema2_, ema2__, result = 0.0;
    // ema22 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar+2 );
    ema21 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar+1 );
    ema20 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar );
    ema2_ = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar-1 );
    ema2__ = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar-2 );
    if( ema20 < ema2_ ) {
        result = 1.0;
        if( ema21 < ema20 ) {
            result = 0.6;
        }
        if( ema2_ > ema2__ ) { // ema22 < ema21 && ema21 > ema20 && 
            result = 0.3;
        }
    } else if( ema20 > ema2_ ) {
        result = -1.0;
        if( ema21 > ema20 ) {
            result = -0.6;
        }
        if( ema2_ < ema2__ ) { // ema22 > ema21 && ema21 < ema20 && 
            result = -0.3;
        }
    }
    return result;
};
Esempio
 
Aleksey Terentev:

A proposito dell'insegnante, ho già suggerito il seguente indicatore, che riflette bene la tendenza dei prezzi, guardando avanti.

6 classi. Quali azioni implicano? 1 e -1 acquisto/vendita. E gli altri?
Il modello riesce ad ottenere senza distorsioni (quando il modello predice prevalentemente 1 delle classi)? Con 3 classi, non posso battere l'asimmetria in nessun modo. Anche l'allineamento per classe, copiando gli esempi, non aiuta. E ce ne sono 6!
 
SanSanych Fomenko:

Un'idea molto attraente nella sua semplicità.


E COSA stiamo negoziando: deviazione di prezzo? tendenza? livello? E come rendiamo conto di una varietà di ordini: siamo fuori dal mercato, siamo dentro, siamo fuori, abbiamo una posizione? Abbiamo lo stesso tipo di "out" o diversi?

Se cominciamo a prendere in considerazione tutte queste circostanze, risulta estremamente difficile costruire un "insegnante". Ma è impossibile costruire un insegnante sensato senza tener conto di tutte queste circostanze, o bisogna aggiungere qualcosa al di fuori del blocco decisionale.

E così quando l'insegnante è costruito, allora bisogna trovare i predittori "che causeranno" per quell'insegnante. E quando si insegna ciò che ilDr. Trader ha scritto"la precisione del modello rimarrà circa la stessa sia sui dati vecchi che su quelli nuovi".


In effetti, l'insegnante può essere chiunque, purché guardi nel futuro. Anche 1 bar sarà sufficiente. E le voci saranno quelle di cui ho scritto prima. Credetemi, sono quelli che dovreste usare, ma come???? è una storia diversa ed è qui che si trova il segreto del mercato....

 
elibrario:
6 classi. Quali azioni implicano? 1 e -1 apparentemente comprare/vendere. E gli altri?
Il modello riesce ad ottenere senza distorsioni (quando il modello predice prevalentemente 1 delle classi)? Con 3 classi, non posso battere l'asimmetria in nessun modo. Anche l'allineamento per classe, copiando gli esempi, non aiuta. E ce ne sono 6!
Nessuno vi obbliga a usarli tutti. Basta filtrare per un'unità in un modulo e il gioco è fatto. Non essere drammatico.
 

Non capisco cosa siano tutte queste cose utopiche.

Il machine learning nel forex è una cosa inutile. Nel forex, una nuova situazione si presenta sempre, non sta ferma.

Devi prendere sempre una nuova decisione, come nel calcio. Non c'è modo di prevedere dove apparirà la palla. Non si può insegnare al robot a prendere una nuova decisione.

Proprio come non si può insegnare a comporre una poesia o una musica. Non ha intelligenza, non ha intuizione.

Non si possono programmare.

 
Petros Shatakhtsyan:

Non capisco cosa siano tutte queste cose utopiche.

Il machine learning nel forex è una cosa inutile. Nel forex, una nuova situazione si presenta sempre, non sta ferma.

Devi prendere sempre una nuova decisione, come nel calcio. Non c'è modo di prevedere dove apparirà la palla. Non si può insegnare al robot a prendere una nuova decisione.

Proprio come non si può insegnare a comporre una poesia o una musica. Non ha intelligenza, non ha intuizione.

È impossibile programmarli.

Il programma cambia, NS trova nuove soluzioni, diverse dalle precedenti, se ho capito bene il tema. Ecco perché è NEURO-.
 
Petros Shatakhtsyan:

Non capisco cosa siano tutte queste cose utopiche.

Il machine learning nel forex è una cosa inutile. Nel forex, una nuova situazione si presenta sempre, non sta ferma.

Devi prendere sempre una nuova decisione, come nel calcio. Non c'è modo di prevedere dove apparirà la palla. Non si può insegnare al robot a prendere una nuova decisione.

Proprio come non si può insegnare a comporre una poesia o una musica. Non ha intelligenza, non ha intuizione.

È impossibile programmarli.


Davvero.... Semplicemente non capite di cosa state parlando, ecco perché siete così negativi. NS è in grado di generalizzare i dati e questo è sufficiente per avere qualsiasi nuovo esempio che non è stato coinvolto nell'apprendimento. Interpretare correttamente....