L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3262

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mytarmailS #:

Ridicola strategia di MO da questo post

Le strategie possono essere le più sgradevoli, l'unica cosa che conta è che l'incremento medio del saldo sia maggiore di zero.


generare 100 strategie condizionali con media superiore a zero.

f <- function() cumsum(rnorm(500,mean = 0.01))
s <- sapply(1:100,\(x) f())


il profitto delle singole strategie è inferiore a zero e le strategie stesse hanno un aspetto terribile.

par(mfrow=c(4,4),mar=c(2,2,2,2))
for(i in 1:16){
          plot(s[,i], main=paste("стратегия номер",i),t="l") 
          abline(h=0,col=4,lty=2)}


ma insieme queste strategie generano profitti stabili.

sc <- rowMeans(s)
layout(1)
plot(sc,t="l", main="все стратегии")

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È così... ripensando un po' a tutto e rinunciando alla qualità (un buon TS) si può passare alla quantità e di conseguenza arrivare alla qualità.


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L'unico problema è come selezionare strategie con aspettative non nulle.

Tutto il resto è risolvibile

 
СанСаныч Фоменко #:

Un livello diventa un livello quando è terminato e in futuro ci sarà un livello diverso in cui prendere decisioni di trading, cioè un livello non ha potere predittivo.

Ma in realtà la situazione è ancora peggiore.

La costruzione di TS su livelli in fase di formazione e di test può dare ottimi risultati grazie al fatto che "guardiamo avanti", poiché insegniamo su livelli già pronti e quando iniziamo a contare il predittore, non ci sarà alcun livello - vedi sopra. Pertanto, l'errore di previsione su diversi ALE OOS può dare risultati eccellenti, ma se iniziamo a inseguire passo dopo passo al di fuori dei file di addestramento, facendo calcoli sui predittori, l'errore di classificazione sarà arbitrario.

non sono d'accordo con quanto detto sopra

 
mytarmailS #:
Nessuno ha mai costruito un algoritmo di successo sulla stocastica e su altre palle curve.

Questo è molto controverso. Almeno i miei robot lo confutano. Ma c'è una specificità e qualche aggiunta a "stocastico e altre curve".

mytarmailS #:
ma insieme queste strategie generano profitti stabili.

Sono d'accordo, per me funzionano così.

Ma sarebbe meglio mettere tutto in un topic a parte, non è il caso di farlo qui. Anch'io non sono ancora abbastanza maturo per il MO, e non c'è alcun incentivo: funziona abbastanza bene così com'è.

 
JRandomTrader #:

Sono d'accordo, per me funzionano così.

E non può non funzionare, è pura matematica.
 
mytarmailS #:

Le strategie possono essere le più antiestetiche, l'unica cosa che conta è che l'incremento medio del saldo sia maggiore di zero.


generare 100 strategie condizionali con una media superiore a zero


il profitto sulle singole strategie è inferiore a zero e le strategie stesse hanno un aspetto terribile


ma insieme queste strategie generano profitti stabili

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È così... ripensando un po' a tutto e rinunciando alla qualità (un buon TS) si può passare alla quantità e di conseguenza arrivare alla qualità.


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L'unico problema è come selezionare le strategie con aspettative non nulle.

Tutto il resto è risolvibile

Perché allora la lega dei sistemi di trading non funziona molto bene?
Forse è il caso di spostare lì la discussione sull'argomento del trading di più sistemi ?!!!
 
Roman Kutemov #:
Perché allora la lega dei sistemi di trading non funziona molto bene?
h ttps://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404
Forse è il caso di spostare lì la discussione sul tema del trading di sistemi multipli ?!!!
tipo di spunti :-)
 
Maxim Kuznetsov #:
tipo di suggerimenti :-)
A cosa? )
Ha anche congelato gli esperimenti per ora.
 
Roman Kutemov #:
Perché allora la lega dei sistemi di trading non funziona molto bene?

La condizione principale non è soddisfatta: tutti i sistemi devono essere redditizi.

 
Roman Kutemov #:
Su cosa?)
Ha anche congelato gli esperimenti per ora.

che un'idea generalmente buona (crescita/declino di gruppo di algoritmi tipici come l'indicazione di mercato e la "deriva" dei loro parametri ottimali) sia stata uccisa da un ottimizzatore.

e la somma di strategie o una selezione di strategie non dà un vantaggio. "Ci sono barili di tartaro e miele: non importa come li metti insieme e li selezioni, non saranno migliori; anche mescolando i singoli, non puoi separare il miele".

 
JRandomTrader #:

La condizione principale non è soddisfatta: tutti i sistemi devono essere redditizi.

Non è questo il punto.
Non dovrebbero essere tutti redditizi, altrimenti è ovvio.
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