L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2805
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A volte è utile sovrapporre il grafico del bilancio (blu) al grafico del prezzo (arancione).
In questo caso è chiaramente visibile, ad esempio, che il modello ha guadagnato solo su un mercato in calo per 10 anni.
Il modello più raffinato, analogamente, impara a guadagnare soprattutto sui ribassi, ma tira meno sui rialzi e sui consolidamenti. Poiché il mercato è stato in ribasso per tutti i 10 anni, il campione di formazione è distorto
Sei sicuro che stia selezionando casualmente i priori? Non stavo facendo catbusting, stavo guardando il codice degli esempi di bousting di base. Lì vengono utilizzati tutti i predittori. Cioè, viene preso il migliore. Quello correlato sarà accanto ad esso, ma leggermente peggiore. Ma ad altri livelli di suddivisione o negli alberi di correzione, un altro dei predittori correlati potrebbe essere migliore.
Esiste un parametro separato che consente di prendere solo una parte dei predittori per la stima - viene preso in modo casuale - che aumenta il numero di alberi del modello, ma in teoria velocizza l'addestramento.
Sarei sicuro se avessi analizzato il loro codice, quindi parlo solo di ciò che hanno dichiarato - c'è una piccola possibilità di aver frainteso gli sviluppatori.
Quindi, quello di cui si parla è l'aggiunta della randomizzazione alla valutazione degli split, e in questo modo si è migliorato l'apprendimento.
Che ci sia una preelaborazione per eliminare i predittori correlati - non ne ho sentito parlare.
Sono d'accordo che un altro predittore possa essere migliore o più utile, ma il mio obiettivo è addestrare il maggior numero possibile di modelli diversi. Voglio che imparino qualcosa.
Quindi proponetemi un paio di formule informative da testare.
Non ho capito, devo inviarlo a voi o al set di dati? Se nel dataset, in che modo è legato al raggruppamento di simili o alla correlazione, perché il target non è coinvolto in questo processo?
Non capisco, devo buttarla su di te o sul dataset? Se nel dataset, cosa c'entra il raggruppamento per similarità o la correlazione, perché il target non è coinvolto in questo processo?
formule per il calcolo di buone schede da riprodurre in python e mql. Raccoglierò io stesso le etichette.
solo per guardare, perché uso solo gli incrementi.
Posso caricare i bot per loro dopo l'addestramento.A volte è utile sovrapporre un grafico di equilibrio (blu) a un grafico di prezzo (arancione).
In questo caso è chiaramente visibile, ad esempio, che il modello ha guadagnato solo su un mercato in calo per 10 anni.
Il modello più raffinato, analogamente, impara a guadagnare soprattutto sui ribassi, ma si ritrae meno sui rialzi e sui consolidamenti. Poiché il mercato è stato in ribasso per tutti i 10 anni, il campione di formazione è distorto
Il prezzo è costruito sul principio dei delta tra le operazioni di chiusura e quelle di apertura o è una sorta di razionamento del tempo?
Il prezzo è costruito sul principio dei delta tra la chiusura e l'apertura di un'operazione o è una sorta di razionamento del tempo?
sì, al momento degli scambi è fisso
formule per il calcolo di buoni chip da riprodurre in python e mql. Raccoglierò io stesso le etichette.
solo per guardare, perché uso solo incrementi.
Posso caricare i bot su di esse dopo l'addestramento.Sapete che la "bontà" di una caratteristica è determinata dal suo obiettivo.
Ho descritto il principio di creazione in precedenza. Il codice in MQL5 è tutto in MQL5, e non si tratta di una conversione attraverso una funzione - non è possibile fornire una formula.
Ad esempio, spesso viene selezionata l'ora di inizio del segmento corrente ZZ(48).
Si sa che la "bontà" di una caratteristica è determinata dall'obiettivo.
Ho descritto il principio di creazione in precedenza. Il codice in MQL5 è tutto in MQL5, e non c'è alcuna questione di conversione attraverso una funzione - è impossibile dare una formula.
Ad esempio, spesso viene selezionata l'ora di inizio del segmento corrente ZZ(48).
Ah, beh, soprattutto sugli indicatori standard e sui loro derivati?
Sì, il momento delle transazioni è fissato
Provate a fare un markup per l'acquisto e la vendita, selezionando un modello più equilibrato per il numero di input, e poi dividete il campione in due e fate due modelli separati.