L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2698
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la probabilità di superamento di una linea da parte del prezzo (e di attivazione dei segnali dell'indicatore) dipende dall'ora del giorno e dal giorno della settimana.
È necessario aggiungere il tempo ciclico a NN e DL. Il modo più semplice è un'onda sinusoidale. Le dipendenze non sono lineari, quindi viene semplicemente elevato al quadrato, tenendo conto del segno. Ci sono due ingressi aggiuntivi che sono responsabili dei riferimenti temporali. Mezzanotte/Mezzogiorno è diverso dappertutto, quindi è meglio calcolare e dare la fase in anticipo. Questo è il collegamento del modello con il mondo reale e il suo tempo.
Se non vengono dati esplicitamente, IMHO si otterrà una zucca o l'intero sistema cercherà di ottenerli ed emetterli da solo.
Oppure si può semplicemente avere il numero del giorno e il numero dell'ora. Non c'è differenza. Sono ugualmente ben memorizzati.
non dimenticare di aggiungere l'ora reale... o finirai come tutti gli altri :-)
a la 2 pcs: y=abs(sin(x))*sin(x) ; con una frequenza di 1 giorno e 1 settimana; lo sfasamento è meglio calcolato in anticipo
perché da esso dipendono le probabilità di indicatori e incroci di linee.
Si trattava, tra l'altro, del dannoso e odiato Fourier :-)
In modo negativo, è meglio usare la codifica di Van Hot o le funzioni radiali, e non dà molto quando questo segno è uno dei tanti.
Non aggiunge né toglie nulla.
Almeno è così che ha funzionato per me.
e questo perché qualsiasi segno oscillante fluttua in modo diverso in tempi diversi a causa dell'eteroscedasticità (volatilità), ecco perché viene già preso in considerazione.
https://developer.nvidia.com/blog/three-approaches-to-encoding-time-information-as-features-for-ml-models/
Il seno e il coseno devono essere forniti come 2 fic. Altrimenti 0,5 e dr si verificheranno 2 volte per rivoluzione, come 2 volte identiche...
Oppure si può semplicemente avere il numero del giorno e il numero dell'ora. Non c'è differenza. Sono ugualmente ben memorizzati.
Anche il numero del giorno/numero dell'ora non va bene - ci sarà un grande "vuoto" di 23-0 periodicamente.
Per evitare ripetizioni, aggiungete un altro segno come "prima/dopo mezzogiorno" (il segno della derivata dell'onda sinusoidale) e lasciate che sia sin^2 a scandire il tempo (e allo stesso tempo a scalare i segnali).
O come consiglia l'omonimo. A mio parere eccessivo.
(I cicli sono una fakapy su grandi TF, ma su piccoli giorni/settimane sono lì, non possono essere buttati via e non presi in considerazione, sono "portanti").
0) sì, lo sono...)
Non c'è precisione nei mercati.
C'è solo probabilità con errore).
Anche il numero del giorno/ora non sembra buono - periodicamente ci sarà un grande "divario" 23-0
per evitare ripetizioni, aggiungere un altro segno come "prima/dopo mezzogiorno" (il segno della derivata dell'onda sinusoidale) e lasciare sin^2 per scandire il tempo (e allo stesso tempo scalare i segnali).
O come consiglia l'omonimo. A mio parere eccessivo.
(I cicli sono una fakapy su grandi TF, ma su piccoli giorni/settimane sono lì, non possono essere buttati via e non presi in considerazione, sono "portanti").
Con il quadrato del seno, si ottiene 4 volte 0,5 per giro.
vedi sopra (tutto), ho detto "tenendo conto del segno" - sin(x)*abs(sin(x)).
vedi sopra (tutti), ho detto "tenendo conto del segno" - sin(x)*abs(sin(x))
"È una grande caratteristica").
Disegnate un grafico della vostra invenzione.Non c'è precisione nei mercati.
Esiste solo la probabilità con un margine di errore).
Non capite di cosa sto parlando...
1. ci sono problemi con la maledizione della dimensionalità e l'esplosione combinatoria, ma questo è risolvibile in teoria, a favore della precisione ...
leggi cosa sono la maledizione della dimensionalità e l'esplosione combinatoria, wiki ti aiuterà...
È risolvibile a favore della precisione. - Significa che è possibile risolvere i problemi di cui sopra, ma l'accuratezza ne risentirà, cioè sarà un'approssimazione della soluzione, non una soluzione.
Per semplificare ulteriormente la questione, supponiamo di avere 10.000 caratteristiche da esaminare, ci vuole molto tempo per trovare modelli per tutte, ci sono molte combinazioni(maledizione della dimensionalità ).
È possibile ridurre la dimensionalità di queste 10.000 caratteristiche a 2-5 caratteristiche, con una perdita di accuratezza, ma è possibile lavorarci.
Spero sia chiaro di che tipo di accuratezza stiamo parlando.
"grande" caratteristica)
Disegnare un grafico della vostra invenzione.E cosa? È così... se non usi NN, DL, è così che viene commercializzato.
Vedi qualcosa di familiare?
E cosa? È così e così in effetti... se non si entra nel NN, DL, ecco a cosa viene scambiato.
Vedete qualcosa di familiare?
2 volte a 0,5 per turno.))))))