L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2619
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c'è un posto dove ho cercato di hackerarti?
Provate, potete certamente approssimare gli indicatori, ma la logica discreta con intervalli di tempo non è realistica da descrivere con una finestra scorrevole, è un fatto
Il secondo modello, che impara a commerciare solo in quei momenti. Bisogna provare, non è chiaro in anticipo
tutto chiaro)
Ho capito).
Prenditi la responsabilità delle tue parole e non tirarti indietro.
Non è così semplice...
Le strategie redditizie non fanno trading in una finestra mobile, quindi non puoi simularle con i MO perché, secondo lo standard, gli AMO lavorano con dati tabellari, e i dati tabellari sono essenzialmente un calcolo di roba in una finestra mobile...
Ecco un esempio dal soffitto: Chiamiamo questa "Strategia redditizia": Aspettare il breakout del minimo settimanale, poi tornare indietro e aspettare un qualche tipo di configurazione candela - entrare...
Come si può trovare un tale pattern nel MO se si hanno dati tabellari, cioè si cercano le ultime n candele, la risposta è niente.
Naturalmente si possono creare tratti per questa "Strategia redditizia" per farla funzionare, ma bisogna conoscere questa strategia per creare tratti per essa e noi non la conosciamo...
Ci sono solo due algoritmi che possono risolvere questi problemi, forse solo uno... Ma c'è.
MO ha un "+". Quando tutti gli indici danno un buy, MO ricorda cosa andava bene in quella situazione quando era sell. Puramente statistica. Ma c'è anche un "-". Idealmente, conoscere il modello rende le cose più interessanti. Per riconoscere la dimensione del modello e il modello stesso è necessaria una rete separata. Il che supera immediatamente le capacità dell'hardware e del software (memoria) della MT e renderà la formazione impraticabile in termini di tempo. E usare software di terze parti nel Mercato è inaccettabile, quindi dobbiamo trovare un compromesso. Se prendiamo un arco di tempo più ampio e meno barre, l'immagine perde la sua unicità. Se prendiamo un piccolo TF e molte barre, l'inerzia della tendenza principale si perde. Preferisco non usare alcun indicatore in NS - rallenta il tempo di reazione e porta alla stereotipia.
MO ha un '+'. Quando tutti gli indici danno un buy MO ricorda cosa andava bene in quella situazione quando era sell. Puramente statistica. Ma c'è anche un "-". Idealmente, conoscere il modello rende le cose più interessanti. Per riconoscere la dimensione del modello e il modello stesso è necessaria una rete separata. Il che supera immediatamente le capacità hardware e software (memoria) della MT e renderà l'addestramento impraticabile in termini di tempo. E usare software di terze parti nel Mercato è inaccettabile, quindi dobbiamo trovare un compromesso. Se prendiamo un arco di tempo più ampio e meno barre, l'immagine perde la sua unicità. Se prendiamo un piccolo TF e molte barre, l'inerzia della tendenza principale si perde. Preferisco non usare alcun indicatore in NS - rallenta il tempo di reazione e porta alla stereotipia.
Ha corso quel mio concetto... beh, è difficile da afferrare, le interiora stesse, sovradimensionate
bisogno di leggere gli articoli Prado l'altro giorno ) vogliono un TC sul MO!
c'è un pronto
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
Ha corso quel mio concetto... beh, è difficile da afferrare, le interiora stesse, sovradimensionate
bisogno di leggere gli articoli Prado l'altro giorno ) vogliono un TC sul MO!
Penso che prima bisogna capire i difetti dell'uso della finestra scorrevole per il mercato, e poi si ha bisogno di un server per calcolare qualcosa.