L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2592

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Maxim Kuznetsov #:

Non mi piace intervenire, ma solo un'osservazione sulle centinaia o altre MA... c'è un limite a un numero ragionevole di esse e non è più di 1.386*ln(N) (dove N è tutta la storia osservabile)

Non sono d'accordo, lo amo)

Perché non 1,387?).

 
Replikant_mih #:

Se date in input al modello sia il periodo della media che il valore della media, non gli importa cosa chiamate predittore e cosa chiamate parametro).

Il periodo della media è invariabile in ogni riga - otterremo una colonna non informativa. Non è necessario. Lo rimuoviamo per la velocità di calcolo.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Dipende da quello che stai cercando. Implica un altopiano sul globale, come un ideale e un sogno.
No, non lo è.
 
Replikant_mih #:

Bene, dopo aver aggiunto ML, non vuoi ottimizzare ulteriormente nulla. Il vento dell'overfitting soffia da quella parte). Anche se se le velocità sono ok, si può almeno provare di sicuro. In generale, sì, a causa di non la migliore integrazione-velocità ho pagato poca attenzione al commerciante add-on sopra ML, se così integrato e in tester condizionatamente-nativo è possibile testare e velocità normale, certamente apre ulteriori orizzonti di possibilità.


E in generale la migliore velocità (rispetto alla mia soluzione, penso che la differenza di velocità normale sarà) è sempre buona - quando ci sono molti robot e quando i timeframes sono piccoli e la velocità è più critica.

Per esempio, il bot fa trading su segnali di pattern, apre e chiude operazioni. A volte possono essere troppo lunghi, il che può portare a una perdita potenzialmente grande. È possibile ottimizzare i fermi di protezione secondo le proprie preferenze. E tutta una serie di altre sfumature per migliorare la performance del trading.
 
mytarmailS #:
No, non è implicito
Dato che ci piace parlare di non stazionarietà (o mancanza di cicli periodici), trovare un gruppo di parametri o scegliere un modello tramite una superficie di ottimizzazione avrà un effetto a breve termine, come qualsiasi altra cosa. Ha senso, ma non è così significativo, ma c'è.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Dato che ci piace parlare di non stazionarietà (o mancanza di cicli periodici), trovare un gruppo di parametri o selezionare un modello tramite una superficie di ottimizzazione avrà un effetto a breve termine, come tutto il resto. Ha senso, ma non è così significativo, ma c'è.

Sì! un massimo "corretto" darà un effetto a breve termine e l'AMO funzionerà per qualche tempo, ma "qualsiasi" massimo globale trovato non funzionerà subito

ha aperto una domanda su CV

 
Ahaha, Maximka ha ascoltato le mie idee intelligenti sull'ottimizzazione e ha creato rapidamente un consulente, facendo anche un video)))
 
mytarmailS #:
Ahah, Maximka ha sentito alcune idee intelligenti da me sull'ottimizzazione e ha rapidamente impostato un EA, anche fatto un video)))
Il progetto è in corso da circa un anno. Su altri principi che non sono stati discussi da nessuna parte. Volevo scrivere articoli, ma non sono ancora pronto, perché tutto molto rapidamente entra nel mercato quasi invariato. Si potrebbe, naturalmente, limitarsi alla teoria, ma non mi piace la teoria.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Questo progetto ha probabilmente un anno. Su altri principi che non sono stati discussi da nessuna parte. Non adularti 😄 Volevo scrivere articoli, ma non sono ancora pronto, perché tutto molto rapidamente va sul mercato quasi invariato. Si potrebbe naturalmente limitarsi alla teoria, ma non mi piace la teoria.

Il tuo video di ottimizzazione di ieri è probabilmente vecchio di un anno ))))

 
mytarmailS #:

Anche il tuo video di ottimizzazione di ieri deve essere vecchio di un anno ))))

Non è colpa mia se l'hai scoperto solo di recente. Leggete i miei articoli precedenti, per esempio. Solo i pigri non ottimizzano le fermate. Beh, in generale non c'è desiderio di combattere la paranoia
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