L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2556

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Aleksey Nikolayev #:

Vorontsov è probabilmente il miglior esperto di MoD in Russia. Il corso è quindi destinato ad essere buono, ma poiché è per gli informatici, omette la matematica di base e importante per noi. Ho notato molte volte che per l'applicazione di metodi matematici nel trading, pochi sono adatti nella loro forma base e semplificata.

Il MO si basa (vedi per esempio Tibshirani) sull'assunzione che ci sia una distribuzione congiunta costante di predittori e risposte P(X,Y). Da esso, si può calcolare la probabilità condizionata Py(Y|X), da cui si può calcolare la regressione Y=f(X). Alla fine, questa regressione è approssimata da alcuni modelli MO. Nel mondo fisico questa teoria funziona più o meno. Ma non nel trading. Si scopre che P(X,Y) cambia in modo imprevedibile con il tempo (non stazionarietà) e l'intera teoria crolla un po'.

L'approccio più comune è quello di ignorare semplicemente la non stazionarietà e poi essere sorpresi dai risultati e lamentarsi del MO).

Beh, c'è una parte interessante nella seconda parte, alla fine, sulla serie temporale e la sua esperienza con essa. Il resto spetta a tutti.
La non stazionarietà non è così critica come la mancanza di regolarità. Se assumiamo che la serie temporale sia imprevedibile, temo che non ci sia altro da inventare qui.
 
Aleksey Nikolayev #:

Il MO si basa (vedi per esempio Tibshirani) sull'assunzione che ci sia una distribuzione congiunta costante di predittori e risposte P(X,Y). Da questo, si può calcolare una probabilità condizionata Py(Y|X), da cui si può calcolare una regressione Y=f(X). Alla fine, questa regressione è approssimata da alcuni modelli MO. Nel mondo fisico questa teoria funziona più o meno. Ma non nel trading. Si scopre che P(X,Y) cambia in modo imprevedibile con il tempo (non stazionarietà) e l'intera teoria crolla un po'.

L' approccio più popolare è semplicemente ignorare la non stazionarietà e poi essere sorpresi dai risultati e lamentarsi dell'IR).

Non avresti potuto dirlo meglio.

Ben fatto, ma cosa fare?

 
Maxim Dmitrievsky #:
La non stazionarietà non è così critica come la mancanza di regolarità.

Come si misura la regolarità?

 
mytarmailS #:

Come si misura la regolarità?

correlazione, entropia

forse ce ne sono altri.

 
Maxim Dmitrievsky #:

correlazione, entropia

forse ce ne sono altri.

Cosa intende? Correlazione, entropia...

Con cosa, quando, perché?

Su Internet la definizione di irregolarità è quando ci sono lacune nelle date con le osservazioni, che altro intendete?

 
mytarmailS #:

Significato? Correlazione, entropia...

Con cosa, quando, perché?

Su internet, la definizione di irregolarità è quando ci sono lacune nelle date con le osservazioni, che altro intendete?

cicli

 
Maxim Dmitrievsky #:

cicli

Una linea retta non ha "regolarità" o "cicli", ma è prevedibile. Ci sono molti esempi di questo

La non stazionarietà è un problema.

 
Maxim Dmitrievsky #:

cicli

non ci sono cicli...

ci possono essere somme complesse di loop (intersezione) ma non ci sono loop nel senso usuale

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Una linea retta non ha "regolarità" o "cicli", ma è prevedibile. Ci sono molti esempi di questo

Problema di non stazionarietà.

una linea retta inclinata è non stazionaria, e si tratta di serie temporali.

Smettetela di dire sciocchezze, da dove venite voi stramboidi? :D devi solo riscaldare l'argomento.

 
mytarmailS #:

non ci sono cicli...

forse ci sono delle somme complesse di cicli (intersezione) ma nessun ciclo nel senso convenzionale

è chiaro che le quotazioni sono non stazionarie e sono cicli che stiamo cercando

1...254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563...3399
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