L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2557
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la linea retta inclinata è non stazionaria, e si tratta di serie temporali.
basta con le stronzate, da dove venite voi stramboidi? :D vale solo la pena di riscaldare l'argomento.
Mi dispiace. Continuate a fare kamlalaing come avete fatto negli ultimi SETTE anni...
allora tutto è inutile)
Perché?
è solo che non cerchiamo un ciclo corretto (un'onda sinusoidale) che non esiste.
ma diversi cicli semplici (sinusoidi) la cui somma creerà il nostro ciclo complesso non sinusoidale (complesso dalla parola add)
Mi dispiace. Continua a fare kamlaning come hai fatto negli ultimi SETTE anni...
Non ho chiesto consigli.
Non ho chiesto consigli.
Questo non è un consiglio.
Questo non è un consiglio.
Anche l'opinione non è interessante, la tua personalità ancora meno
Bene lì nella seconda parte è interessante, alla fine circa la serie di tempo e la sua esperienza con esso. Il resto spetta a tutti
Una volta ho fatto un corso sull'intuizione.
Ci sono diversi tipi di non stazionarietà. Solo quelli che sono algoritmicamente riducibili alla stazionarietà sono disponibili per lo studio. Per esempio, in econometria, si usano il detrending e la transizione alle differenze. Un altro esempio potrebbe essere HMM.
Per quanto riguarda i prezzi - fondamentalmente è impossibile (a causa della mancanza di dati) fare una conclusione definitiva sul tipo di non stazionarietà e se e quale algoritmo per ridurla a stazionarietà esiste.
Alexei, sei bravo a fare hmm?
Una volta ho fatto questo corso sull'intuizione.
Ci sono diversi tipi di non stazionarietà. Solo quelli che sono algoritmicamente riducibili alla stazionarietà sono disponibili per lo studio. Per esempio, in econometria, si usano il detrending e la transizione alle differenze. Un altro esempio potrebbe essere HMM.
Per quanto riguarda i prezzi - in linea di principio è impossibile (a causa della mancanza di dati) trarre una chiara conclusione sul tipo di non stazionarietà e se (e quale, se esiste) algoritmo è disponibile per ridurre alla stazionarietà.
Perché abbiamo bisogno di detrend? È come se dovessimo cercare delle tendenze. Dovremmo piuttosto de-trend).
Non avresti potuto dirlo meglio.
Ben fatto, ma cosa fare?
A livello globale, non lo so. Localmente, cerco di selezionare predittori che siano il più possibile instabili. Dalle mie osservazioni, i derivati a zig zag basati sul prezzo di un'attività possono essere uno di questi.
Allora tutto è confuso ) è chiaro che le quotazioni sono non stazionarie e sono i cicli che stiamo cercando.
Sembra esserci una certa ciclicità nel senso di ripetibilità (ma non di periodicità). A volte sembra che ci sia una certa inerzia. Questo dà un po' di speranza).