L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2336
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Se il tempo medio di mantenimento della posizione per il TS è di 10 minuti. E la posizione attuale ha oscillato per 10 ore, allora il suo risultato è un colpo di fortuna (completamente non sistemico)?
Qual è la ragione della pratica di spegnere i TC (se non le notizie) prima delle notizie? La mia risposta è di allontanarsi dalla fortuna del sorteggio.
Se, per esempio, il TS fa la maggior parte delle operazioni al mattino. Allora le posizioni che si prendono la sera non sono sistematiche. Il loro risultato è casuale. Perché il TS non era sintonizzato sui pattern della sera, perché i backtest hanno mostrato inefficienze mattutine.
Se il tempo medio di mantenimento della posizione per il TS è di 10 minuti. E la posizione attuale è stata sospesa per 10 ore, allora il suo risultato è un gambit (completamente non sistemico)?
Cos'è un "risultato sistematico"?
Se è un risultato di sistema, allora ogni trade che genera sarà sistemico. E il tempo di attesa non ha alcuna importanza.
Non sistematico in questo caso, possiamo solo chiamarlo una situazione in cui un accordo è sospeso per 10 ore a causa di forza maggiore (mancato ritiro).
Inoltre, non vedo la differenza tra tester e reale. Come ci organizziamo, così andiamo. Che senso ha impostare senza tener conto di certi accordi se ci saranno nel conto reale? Non sarà in grado di tagliarli là fuori.
Vedo l'unica cosa sensata da fare: filtrare i sovrapprofitti casuali sui tacchetti che non si verificherebbero nel conto reale.
Se guardiamo alcuni sistemi, vedremo che il 95% delle operazioni sono perdenti o poco redditizie (break-even o short trailing), mentre il restante 5% ha enormi profitti. Tagliarli fuori solo perché sono pochi, e configurare il sistema per massimizzare i profitti sul 95% poco redditizio? Questo è stupido.
Qual è la ragione della pratica di disabilitare il TS (se non è una notizia) prima della notizia?
Se le notizie vengono prese in considerazione nei test, allora la decisione di spegnerle o meno viene presa allo stesso tempo. Ma la risposta diventa ovvia - lo si disattiva (o no), se dà più profitto.
Lo stesso si può dire della chiusura delle posizioni prima del fine settimana.
E perché è praticata da coloro che non hanno verificato l'influenza di questi fattori sulla storia? Mentalità del branco, probabilmente.
Come un filtro diffuso che viene ficcato dove serve e non serve.
Se, per esempio, TC fa la maggior parte dei trade al mattino. Poi, le posizioni che si prendono la sera sono poco sistematiche. Il loro risultato è casuale. Perché il TS non era sintonizzato sui modelli della sera, perché i backtest mostravano inefficienze mattutine.
Se il TS non implica la chiusura dei trade entro il pomeriggio, le posizioni che sono sopravvissute fino alla sera sono abbastanza sistematiche.
Oppure il TS è incompleto e il modello mattutino non viene sfruttato appieno.
Una ragione in più per non vedere alcuna differenza tra i tester e la realtà. Come ci organizziamo, così andiamo. Che senso ha impostare senza guardare i singoli scambi, se ce ne saranno nel mondo reale? Non puoi tagliarli là fuori.
È ambiguo.
Ho cercato su Google quello che scrivono sulle "inefficienze del mercato" - il 99% delle informazioni è un sofisma comune, scritto su ordinazione dalle borse dei copywriter
ma c'è un concetto più o meno definito di "mercato efficiente" - in generale danno la definizione che "il prezzo tiene conto di tutto" e "il prezzo di mercato riflette il valore reale di un bene"
ma se andiamo nella direzione opposta - per aggiungere il prefisso "non" a "mercato efficiente" e ottenere qualche antonimo utilizzando la definizione di "mercato efficiente" - a mio parere, non saremo in grado di ottenere una descrizione formalizzata di "inefficienza del mercato" - in generale - un altro puzzle con la formalizzazione del problema
Non sto parlando di un concetto generale, ma di uno particolare che si trova nel cuore di una particolare ST. Se è espresso abbastanza bene da scrivere un Expert Advisor basato su di esso, allora non dovrebbe essere difficile sviluppare un algoritmo di tracciamento degli scambi basato su di esso.
Qual è la ragione della pratica di spegnere i TC (se non le notizie) prima delle notizie? La mia risposta è di allontanarsi dalla fortuna del sorteggio.
Se, per esempio, il TS fa la maggior parte delle operazioni al mattino. Allora le posizioni che si prendono la sera non sono sistematiche. Il loro risultato è casuale. Perché il TS non è stato aggiustato per i modelli della sera, perché i backtest hanno mostrato inefficienze mattutine.
Dal punto di vista pratico nelle posizioni lunghe il filtro dovrebbe essere il tasso di crescita dei profitti.
Qualcuno ha iniziato a leggere Prado? Ha un argomento interessante su come pulire la matrice di covarianza dal rumore
Dovreste pulire i dati dal rumore.