L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2159

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- Qual è il suo background educativo?

- 3 lauree universitarie... non iniziato!

 
Maxim Dmitrievsky:

Stargazer, non mi interessa quale sia il tuo massimo o il tuo minimo. Sei inutile qui come lo eri un anno fa

e poco interessante con la vostra retorica pseudo-cospiratoria. Se avessi qualcosa da scrivere, scriveresti normalmente. I tuoi cruciverba non saranno risolti.

non occupano spazio sullo schermo

Hai già postato il codice, gli screenshot del trading con spread e commissioni da cavallo e l'indicatore.

Che tipo di cruciverba sono questi?

Prendi il graal per ora

;)

 
Renat Akhtyamov:

il codice è già stato pubblicato.

cosa sono le parole crociate?

;)

Ben fatto per averlo postato, ora non dire troppo. Oppure scrivi una motivazione del perché questo filtro è meglio di un mashka, con prove.
 
Maxim Dmitrievsky:
Ben fatto, ora non dire troppo. Oppure scrivi una motivazione del perché questo filtro è meglio di un mashka, con prove.

OK

La mamma è una mediatrice.

maggiore è il suo periodo, maggiore è il ritardo, che equivale (secondo il teorema di Kotelnikov) a mezzo periodo

nel mio codice il periodo è uguale a un tick di qualsiasi timeframe, cioè il ritardo è 1/2 di un tick

se il blocco MA ha un periodo uguale a due, questo è un minimo, perché se il periodo è uguale a uno, otterremo il prezzo dal grafico

cioè il MA-lag sarà in ritardo di un tick come minimo

E controllando il predittore otterrete il risultato necessario di smussare le fluttuazioni del rumore dei prezzi,

e il MA-lag dovrà aumentare il periodo per lo stesso scopo, cioè il lag

Il vantaggio è ovvio.

Non si preoccupi.

 
Renat Akhtyamov:

Buono

ma è un mediatore

maggiore è il suo periodo, maggiore è il ritardo, che è uguale (secondo il teorema di Kotelnikov) alla metà di un periodo

nel mio codice il periodo è uguale a un tick di qualsiasi timeframe, cioè il ritardo è 1/2 di un tick

se il blocco MA ha un periodo uguale a due, questo è un minimo, perché se il periodo è uguale a uno, otterremo il prezzo dal grafico

Ciò significa che il grafico MA sarà in ritardo di almeno un tick

Chi dice che il lagging è un male? Se si sottrae il prezzo dal MA, non c'è ritardo.

 
Maxim Dmitrievsky:

chi dice che il ritardo è una brutta cosa? Se si sottrae il prezzo dal MA, non c'è ritardo

Se non vedi la differenza - dipende da te

 
Renat Akhtyamov:

Se non riesci a vedere la differenza, dipende da te.

che aspetto ha questo filtro a lungo termine? Ci sono molti filtri simili, è una domanda di merda.

nessuno qui fa il tifo per le mascotte così come per i filtri
  
   dMAX[indBars+1]=iClose(Symbol(),Period(),indBars+1);
   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=dMAX[i+1]*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;


Non è la stessa cosa?

   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=iClose(Symbol(),Period(),i + 1)*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;
 
Evgeniy Chumakov:


Non è lo stesso così?

sì, lo è, ma il più lontano dal valore corrente (più a sinistra) del filtro è indefinito

c'è un numero enorme uguale a EMPTY_VALUE

e potreste non vedere la barra zero, potrebbe accadere, ma non per certo, e dipende da quante barre sono prese per l'elaborazione

è meglio impostare il valore in modo sicuro.

 
Maxim Dmitrievsky:

che aspetto ha questo filtro a lungo termine? Ci sono molti filtri come questo, è una domanda di merda.

nessuno qui fa il tifo per le maschere, o per i filtri

Basta confrontarli.

Nessuno sta dicendo che hai torto.

cambiare i dati di input nel tuo sistema e vedere i risultati

a proposito, anch'io sono interessato

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