L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2142

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Evgeniy Chumakov:


Eseguire questa ZZ attraverso l'NS.

Cosa vuoi che preveda? tempo normalizzato o prezzo normalizzato?

 
Evgeniy Chumakov:

Preferibilmente il prezzo, il tempo come una riga aggiuntiva (se influenza la previsione o meno)

In generale la NS rivelerà qualcosa di interessante da queste due serie oppure no.

importanza dei segni

previsioni dopo la linea verticale

previsione della linea blu


 
Evgeniy Chumakov:


cioè la serie temporale non ha alcun effetto sulla previsione?

E prevedere la serie temporale


previsioni blu - quindi le previsioni vanno bene o no?

Hai sbagliato la direzione della fila questa volta?

predice AFIGUALMENTE!!!

ma pensiamo, se diamo un numero di picchi e di avvallamenti, abbiamo bisogno di tempo per capire che dopo il picco ci sarà un avvallamento?

 

tempo


 
Evgeniy Chumakov:

Puoi fare un file come quello che ho postato, ma aggiungendovi una colonna di previsioni?

Come avete fatto la normalizzazione?

Ecco tutto il codice, dalla lettura del file, all'addestramento del modello, alla scrittura...

dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt",sep = ",",header = F)

x1 <- dt$V4
x2 <- dt$V5  #  time

X <- cbind(  hank(x1,10) , hank(x2,10) )
Y <- c(diff(x1),0)

tr <- 100:5000
ts <- 5001:length(x1)

rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree=100)
pr <- predict(rf,X[ts,])

DT <- tail(dt,length(PR1))
dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2)
dt2<- dt2[,-6]

write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv")

Quanto può essere difficile...

File:
ddd.csv  54 kb
 
Evgeniy Chumakov:

Ebbene sì, è stato ancora più facile qui https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494

ricevuto )))) accettato )

 
Evgeniy Chumakov:


Qualcosa nel tuo file non corrisponde alla riga prevista (valori + -)

Mostrami una foto.

 
mytarmailS:

Vladimir, sai cosa disgusta ZZ del pacchetto TTR

a volte disegna tale inadeguatezza.

E in generale più lo guardo, più mi sembra inadeguato

È una ZZ normale e adeguata. Ma per disegnare ZZ su EURUSD con un ginocchio di 9 pips - ? Non ho avuto tali manufatti per molto tempo.

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)

1. Controllare la classe HL. Deve essere o matrice o xts. Cosa sono quei puntini alla fine del nome? d$X.HIGH.

2. Non ho usato un ginocchio più piccolo di 25 pt (4 cifre) su questo simbolo da molto tempo. Gioca con le dimensioni del ginocchio.

 
Vladimir Perervenko:

Una ZZ normale e adeguata. Ma per costruire una ZZ su EURUSD con un ginocchio di 9 pips - ? Era da molto tempo che non avevo questi artefatti.

1. Controlla la classe HL. Deve essere o matrice o xts. Cosa sono quei puntini alla fine del nome? d$X.HIGH.

2. Non ho avuto un ginocchio più piccolo di 25 pt (4 cifre) su questo simbolo per molto tempo. Gioca con le dimensioni del ginocchio.

Ok, ci darò un'occhiata.

Ed è proprio così che R-ka chiama le mie variabili quando leggo dal tcht.


Evgeniy Chumakov:

Riga blu, previsione rossa.

Beh, la previsione era nota il punto prima.


Anche se avrebbe dovuto essere scritto tenendo conto, eh...

 
Vladimir Perervenko:

Meglio di 144.

Possibile. La logica è circa un paio d'ore, un giorno, una settimana, un mese, un trimestre, un anno, 10 anni.

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