L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2140
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Modelli insegnati su dati raccolti su tutti i tick e sul modello OHLC - i risultati divergono di quasi la metà - non capisco. Ho trovato quel diverso numero di mestieri, ho iniziato a studiare e questo è quello che ho trovato.
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Nuova MetaTrader 5 build 2690: miglioramenti in MetaEditor
Aleksey Vyazmikin, 2020.11.19 22:42
Che test realistico su tutti i tick sui dati reali - anche il fallimento del server del broker è simulato - le fermate non scattano - Otkritie Broker!
E come si può dire qui che il test su tutte le zecche è più affidabile - duh.
Non è una questione di utilità o inutilità di per sé. La domanda riguarda la redditività di questo o quel modello.
Vedo che tutti sono stati agitati dai miei post su questa risorsa e ho inavvertitamente spostato la discussione in questo thread. Ma il comportamento di alcuni individui e la natura della comunicazione non mi permettono di sviluppare l'argomento fino in fondo. Sono disposto a dialogare con quelli adeguati.
Definiamo i termini, cos'è la "redditività del modello"?
farà se la questione dell'invarianza è risolta
E come propone di risolverlo? Divido la velocità per il mio ATR.
No, questo non mi aiuterà, non ho bisogno di zz per controllare la strategia con le linee di tendenza, e tradurre tutto in simboli e allora? )))
Inoltre so come farlo, ero solo curioso di sentire più opzioni ...
Non so... ho fatto una prima bozza per così dire dell'algoritmo, la generalizzazione non è molto buona ma a volte è una buona ipotesi.
Se qualcuno ha intenzione di frugarci dentro, possiamo discutere su come presentare i dati in modo che AMO capisca qualcosa, anche se non ho nemmeno provato senza normalizzazione, forse funzionerà così.
E sembra funzionare bene.
Definiamo i termini, cos'è la "redditività del modello"?
Per esempio. Ci sono programmi di riconoscimento facciale. Come funzionano?
Prendono certi punti del viso e li riducono in un modello matematico.
Quindi qui nel mercato dobbiamo fare la stessa cosa. Costruisci un modello matematico rigoroso, non una sfocatura di indicatori.
Questo può essere ottenuto solo lavorando direttamente con il prezzo.
Per esempio. Ci sono programmi di riconoscimento facciale. Come funzionano?
Prendono certi punti del viso e li mettono insieme in un modello matematico.
Questo è quello che dovete fare qui nel mercato. Costruisci un modello matematico rigoroso, non una sfocatura di indicatori.
Questo può essere ottenuto solo lavorando direttamente con il prezzo.
Quali punti prendere. Sulla faccia, sulla figura i punti sono chiari. Su BP gli estremi dei punti sono chiari, ma ce ne sono molti e la loro formazione è casuale. Come trovare i punti.
Quali punti prendere. In apparenza, i punti della figura sono chiari. Sui punti estremi della BP, ma ce ne sono molti e la loro formazione è casuale. Come trovare i punti.
Non c'è niente di casuale nei grafici finanziari. Tutto è eccezionalmente coerente, dai grafici mensili ai tick. Il principio delle onde è utile. Bisogna lavorarci.
Il grafico viene tagliato in onde e manipolato con esse. Tutto è semplice e diretto.
E come propone di risolverlo? Divido la velocità per il mio ATR.
Che diavolo è ATR?))) Sto parlando di una pre-elaborazione che mi permetterà di dare al modello anche un minuto o anche dati giornalieri e vedrà sempre la stessa cosa...
Disegnerò e vi mostrerò come fare, è inutile spiegarlo.
Non è così male.
Se l'ho notato, ne ho uno dall'aspetto strano.
Che cosa significa questo?
Un esempio è l'Ishimoku.
Beh, in generale, un mondo così interessante si scopre su 132 barre)))) Pianifico la logica di sfondare il canale a seconda dello stato della fila e degli stati precedenti.
Sarebbe meglio averne 144.