L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1848
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non è un'idea da pensare, è un'idea da leggere!
classificazione del testo - per capire cosa viene fatto e come viene fatto e con quali algoritmi
Sanity Analysis: per determinare il discorso "positivo/negativo".
Questo è stato implementato in pacchetti già pronti per 5-10 anni, puoi iniziare ad usarli e non devi reinventare la ruota.
Sì, sono d'accordo che l'idea è per la lettura.
Sì, ci sono algoritmi per la classificazione del discorso.
L'idea era di pensare a come mettere tutto insieme.
Se conoscete dei pacchetti già pronti, per favore ditemi i loro nomi.
Sì, sono d'accordo che l'idea è per la lettura.
Sì, ci sono algoritmi per la classificazione del discorso.
Volevo pensare a come mettere tutto insieme.
Se conoscete dei pacchetti, per favore ditemi i loro nomi.
Ce ne sono centinaia, che posso dire?
estrazione del testo
analisi del santimento
Ce ne sono centinaia, che posso dire?
estrazione del testo
analisi del santimento
Bene, ecco almeno i nomi di cosa iniziare e cosa cercare. Grazie.
Ma l'indicatore che costruisce lo stesso sembra rnormale, ma quando viene passato all'Expert Advisor è spostato di una barra e il risultato è un casino completo. Se posso cambiarlo, ve ne sarei grato.
E come mai l'IA non viene raccolta all'apertura di una barra per l'ultima barra? Se è così, lo spostamento è logico.
Grazie. Io usavo Precision, chiamandolo (per me) Accuracy per la classe. Ora lo chiamerò con termini comuni).
E in generale la precisione può essere considerata una metrica di base quando c'è una classe di "attesa". Gli errori di precisione sono perdite dirette da errori di classificazione.
E Recall significa profitti persi, cioè abbiamo aspettato invece di agire.
La linea di fondo è quella di massimizzare F1, che troverà il valore migliore con un minimo di errori di previsione e un minimo di mancati profitti.
Se parliamo di apprendimento tramite boosting(CatBoost), di solito la precisione sale molto velocemente, ma il richiamo lo fa lentamente, e mentre il richiamo sale la precisione scende. Il mio punto è che durante l'allenamento è bene controllare due indicatori separatamente, per esempio, impostando i limiti 80<Precisione>60 e Richiamo>50 e cercare di fermare l'allenamento entro questi limiti. È più difficile farlo con coefficienti diversi, come F1. È un peccato che gli sviluppatori non abbiano previsto questa possibilità, e non ho ancora capito come tagliare gli alberi del modello finito.
Un'altra idea è quella di dividere il campione in sezioni di 10 e addestrare 10 modelli per sezione, vedere come il modello si comporta in ogni sezione e tagliare gli alberi del modello, i tassi medi di ri-addestramento, e poi in qualche modo riunire tutti i modelli. Questo pulirà l'overfitting dei modelli e userà solo i dati con informazioni di tendenza coerenti.
E come mai l'OI non viene raccolto all'apertura della barra per l'ultima barra? Se è così, lo spostamento è logico.
No, è scritto ogni volta che si spunta
Non è chiaro come tu richieda i dati dell'indicatore nell'EA, se questo viene costruito correttamente sul grafico. Avete controllato la costruzione dell'indicatore nella modalità visiva di strategy tester?
Un'altra idea è quella di dividere il campione in sezioni di 10 e allenare 10 modelli in ogni sezione, vedere il comportamento del modello in ogni sezione e potare gli alberi del modello, fare una media dei tassi di sovrallenamento e poi in qualche modo riunire tutti i modelli. Così l'overtraining del modello sarà ripulito e saranno utilizzati solo i dati con informazioni di tendenza stabili.
Ho anche avuto un'idea simile, ma per ora sono occupato con qualcos'altro. Spero di sperimentarlo presto.
Ha anche uno svantaggio - che il modello imparerà su un'area di dati 10 volte più piccola. Penso che la sua generalizzabilità diminuirà in questo modo.
Non è chiaro come stai richiedendo i dati dell'indicatore nell'EA, se viene costruito correttamente sul grafico. Avete controllato la costruzione dell'indicatore nella modalità visiva dello strategy tester?
Beh, almeno qui ci sono i nomi da cui partire e cosa cercare. Grazie.
Non sono nomi, sono link a tutto ciò che ti serve, già pronti... e altro ancora.