L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1844
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Come sta Maximeka? Hai letto qualcosa, qualche taglio?
Un approccio un po' migliore, risultati migliori anche... Tutti gli input hanno mostrato + :))
Ma ci sono problemi...
1) non ci sono abbastanza segnali.
2) il modello sta morendo nel tempo.
Ma credo di aver iniziato a capire qualcosa in questo maledetto mercato, quindi sono sicuro che presto avrò una svolta ))
Maxim LENTY :-)
Anch'io per essere onesti. Ho fatto un contratto per un articolo. L'argomento è nostro ed è interessante. Ho elaborato uno schema dell'articolo e sulla base di questo sono molto interessato. Ho già scritto il primo paragrafo e ....... Sono troppo pigro per scriverlo :-( Ma lo farò, perché il piano del mio articolo mi intriga molto :-) :-)
Michael, potresti dirmi quali generalizzazioni si applicano al prezzo?
Vorrei capire il vettore della logica del pensiero.
E un'altra domanda.
Integrate la tecnica con caratteristiche esogene?
Per favore, datemi delle miniature per capire.
Michael, potresti dirmi quali generalizzazioni si applicano al prezzo?
Vorrei capire il vettore della logica del pensiero.
E un'altra domanda.
Integrate la tecnica con caratteristiche esogene?
Per favore, datemi delle miniature di tali segni per capire.
L'unica generalizzazione per il prezzo è vedere le tendenze sui TF superiori da quello di lavoro. Questo è il punto dell'operazione NS. Se vede tendenze su М15 e H1 funziona. Questa è infatti la sua funzione principale.
Per il resto, prendo i dati sul volume, il delta e cerco i cambiamenti di questi dati in un certo momento del mercato ad un certo intervallo (individualmente per ogni segnale) costruisco la componente stocastica, la deviazione standard e la semplice differenza di accumuli. Setaccio da 7500 dati di input fino a 150 variabili e li uso per addestrare 50 esempi. Cioè il numero di variabili di input dovrebbe essere circa tre volte più grande degli esempi stessi da selezionare. In questo caso si ottengono modelli piuttosto buoni, anche se non funzionano a lungo ma con alta qualità. Queste sono due parole per descrivere....
L'unica generalizzazione per il prezzo è vedere le tendenze nei TF superiori da quello di lavoro. Questa è l'essenza di come funziona NS. Se vede le tendenze da H1 su M15 allora funziona. Questa è infatti la sua funzione principale.
Per il resto, prendo i dati sul volume, il delta e cerco i cambiamenti di questi dati in un certo momento del mercato ad un certo intervallo (individualmente per ogni segnale) costruisco la componente stocastica, la deviazione standard e la semplice differenza di accumuli. Setaccio da 7500 dati di input fino a 150 variabili e li uso per addestrare 50 esempi. Cioè il numero di variabili di input dovrebbe essere circa tre volte più grande degli esempi stessi da selezionare. In questo caso si ottengono modelli piuttosto buoni che possono non funzionare a lungo ma sono di alta qualità. Queste sono due parole per descrivere....
Tutto sommato, capisco il senso, grazie.
Siete legati alla direzione del movimento dei prezzi.
Non vi sembra? Mi sembra che la generalizzazione del prezzo, vincolata solo all'intervallo di tempo, non sia giusta.
Mi sembra che ci dovrebbero essere altre varianti.
Per quanto ho capito, stai usando solo dati endogeni e non consideri quelli esogeni.
Pensavo che potesse dirmi qualcosa sulle fondazioni. Ma per quanto ho capito si costruiscono solo modelli basati sulle tecniche.
E un'altra cosa, sto studiando ora il MO degli americani e dicono che i modelli NS sono lenti rispetto alla regressione.
Quali sono i vostri pensieri su questo, se ce ne sono.
O come sempre tutto dipende dal problema?
Ho un suggerimento per unire gli sforzi. Come avete visto le mie entrate sono buone ma non molte, devo scambiare tutti i simboli contemporaneamente, l'uscita ha bisogno di un robot. Poiché le entrate sono spesso 90% al minimo, devo entrare rapidamente per mantenere i vantaggi, l'uscita ha bisogno di un robot.
Karoch. c'è una proposta - di creare un ATS congiunto.
1) Genererò il TC nel mio R. TC sotto forma di un file con le regole del log.
2) Fai uno strumento che aprirà trade in mt4 o mt5 su queste regole.
Cosa ne pensate?
Ho un suggerimento per unire gli sforzi... Come avete visto le mie entrate sono buone ma non molte, quindi ho bisogno di scambiare tutti gli strumenti contemporaneamente, l'uscita ha bisogno di un robot, poiché le entrate sono spesso 90% al minimo, ho bisogno di entrare rapidamente per mantenere il vantaggio, l'uscita ha bisogno di un robot.
Karoch. c'è una proposta - di creare un ATS congiunto.
1) Genererò il TC nel mio R. TC sotto forma di un file con le regole del log.
2) Fai uno strumento che aprirà trade in mt4 o mt5 su queste regole.
Cosa ne pensate?
E soprattutto, tutto in una volta qui, per la valutazione, per così dire, di esperti indipendenti.... Sicuramente tireremo il filo insieme e poi prenderemo gli angoli. :-)
Max, cos'è questa tua pigrizia? Dimmi come l'hai conquistato.
Capisco il punto, grazie.
Lei si riferisce alla direzione del movimento dei prezzi.
Non credete? Che una generalizzazione del prezzo, da collegare solo a un periodo di tempo, non è del tutto corretta.
Mi sembra che ci dovrebbero essere altre varianti.
Per quanto ho capito, stai usando solo dati endogeni e non consideri quelli esogeni.
Pensavo che potesse dirmi qualcosa sulle fondazioni. Ma per quanto ho capito si costruiscono solo modelli basati sulle tecniche.
E un'altra cosa, sto studiando ora il MO degli americani e dicono che i modelli NS sono lenti rispetto alla regressione.
Quali sono i vostri pensieri su questo, se ce ne sono.
O come sempre tutto dipende dal problema?