L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1229
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo è essenzialmente quello che si fa, ma si può variare il grado di "equità perfetta", perché più perfetta è, più sovrallenamento
errore sul vassoio: 0, su AOS: 0,4.
Un trade "ideale", incluso l'OOS (all'interno), mostra trade in perdita solo del 15%, che corrisponde alla quantità di OOS (qui - 20%). Non è difficile indovinare cosa succederà con i nuovi dati
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (Trading e oltre)
Maxim Dmitrievsky, 2018.12.24 09:32
Come misurate la variabilità delle strategie che state cercando di raggiungere?
Voglio dimostrare che insegnare le entrate "ideali" è un approccio disonesto, inoltre voglio assegnare la stessa probabilità a tutte le uscite
Se NS ha memorizzato qualitativamente i modelli di entrate "ideali" in un vassoio e scambia intensamente in perdita su OOS, significa che i modelli si ripetono fuori ordine, cioè l'insieme dei predittori non caratterizza i segnali e deve essere cambiato o ampliato o la soglia di rilevamento del segnale è troppo bassa, la dimensione di questa soglia, in teoria, dovrebbe permettere di diminuire il numero di trade perdenti fino all'assenza di qualsiasi.
Se NS ricordava correttamente i modelli di ingressi "ideali" in un vassoio e intensamente scambiato in perdita su OOS, significa che i modelli si ripetono fuori dal tempo, cioè l'insieme dei predittori non caratterizza i segnali e deve essere cambiato o ampliato o troppo bassa soglia di riconoscimento del segnale, la dimensione di questa soglia, in teoria, dovrebbe consentire di ridurre il numero di trade perdenti fino all'assenza di qualsiasi.
Posso già vedere dagli errori che non c'è possibilità, bene, stiamo parlando di giocare con le probabilità stesse dei segnali prima di cambiare la soglia, in modo che l'errore possa essere regolato per la traccia e il test usandoli... Automaticamente, solo automaticamente... Non voglio selezionare un set di predittori io stesso, non è una cosa da signore)
Non vedo nessuna contro-argomentazione per cui non dovrebbe essere fatto in questo modo
Posso adattare le classi e fare in modo che correlino le probabilità con le prese di ritorno, non so se funzionerà in automatico dato che toxic e altri stanno scrivendo sul metodo super duper di correlazione
Dopo forse, non sono un marketeer o un "guru", non sono addestrato alla demagogia, ci sono poche persone qui che possono spiegare gli errori grossolani, e quelli sottili... Non sono un marketeer, non sono un "guru", non sono addestrato in demagogia, non molti qui possono spiegare le sottili.
Dopo forse, non sono un marketeer o un "guru", non sono addestrato alla demagogia, ci sono poche persone qui che possono spiegare gli errori grossolani, e quelli sottili... Se non li avete capiti, potete usare la vostra esperienza per prenderne coscienza.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
L'apprendimento automatico nel trading: teoria e pratica (trading e oltre)
2018.12.24 14:33
L'albero taglia ricorsivamente la nuvola di punti, per la classificazione si prende l'entropia come criterio di partizione, per la regressione l'errore RMS, queste sono le basi, chiedete al Rev. Innocent o a Martin Chigewara per le lezioni di MO, che distribuiscono per gli assetati di conoscenza.
A proposito di modelli personalizzati in foglie, "estrapolazione da foresta", già c'è stata una conversazione su di esso in questo ramo, ricerca, su foglie non si media targetets (per la regressione), e costruire una regressione lineare, poi in ensemble non costanti si media ma uscite di un reg lineare.
Non uso alglib, così come mql, non mostro il mio codice di lavoro, e sono troppo pigro per scrivere un esempio semplificato per te personalmente, mi dispiace.
Cosa sono i livelli di supporto e resistenza
04:45 min.
*** non capisci
In generale è molto istruttivo guardare tutti i video di questo autore, altrimenti sarà molto difficile capire l'essenza
Non guardatelo per gli idioti, non lo capirete.
In generale, è molto istruttivo guardare tutti i video di questo autore, altrimenti sarebbe molto difficile capire l'essenza
Grazie per l'avvertimento. Non lo guarderò.
Grazie per l'avvertimento. Non guarderò.
)))) Non mi riferisco a te.
Cosa sono i livelli di supporto e resistenza
04:45 min.
Non guardatelo per gli idioti, non lo capirete.
In generale, è molto istruttivo guardare tutti i video dell'autore, altrimenti sarà molto difficile capire il succo
Mi ricorda
Maxim DmitrievskyYuriy Asaulenko
Sai perfettamente che pubblico è qui e a chi mi riferisco, quindi calmati, non sono affari tuoi...
E guardare o non guardare, la scelta è di tutti, solo questi video danno un sacco di informazioni utili se si sa come vederlo
per esempio, rappresentare il prezzo come una serie temporale classica o anche come una BP può non essere l'idea giusta
che ricorda
nell'aspetto ma non nel contenuto