L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1017
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Perché sono tutti fissati con le patatine?
Ho provato con 1000 e 200 chip - c'è pochissima differenza nelle previsioni. Una differenza molto più significativa nel metodo di scarico dei dati. C'è una differenza molto grande tra cercare di prevedere 1 bar completo e 0,5 bar che ridurre 1000 gettoni a 200.
Gianni:
Purtroppo, la segretezza è il requisito principale qui))) Si tratta di unprotocollo per lo scambio di modelli C++ offuscati che accettano dati grezzi dallo scambio e producono previsioni, in modo che si possa prendere un modello con la descrizione dei suoi input e output, usarlo per un mese o per quanto tempo senza modifiche (training addizionale, ecc.) e trarre conclusioni (comprare, affittare, ecc.)
Probabilmente questa è una delle migliori opzioni - per presentare il modello come un'applicazione eseguibile, può essere console, ricevendo dati su file stdin o csv dalla linea di comando come questa opzione può essere facilmente, senza alcuna difficoltà utilizzata e protetta, attraverso l'offuscamento dal tempo, ecc.
Sì.
Il loro modo non è senza merito. Ho provato i miei modelli a prevedere centinaia di migliaia di istanze casuali. Poi, per le previsioni della scatola nera, ho cercato il punto più vicino in coordinate e ho usato il suo risultato come previsione stessa. Questo prototipo ha funzionato, ma potrei migliorarlo per davvero - trovare 3 punti più vicini e triangolare il risultato medio. Ma è computazionalmente costoso, anche con opencl view potrebbe richiedere un paio di secondi per la previsione.
Sono d'accordo, campionare semanticamente il modello in una nuvola di punti è un metodo semplice ma efficace per "cuocere" un modello di classificazione/regressione. A proposito, ci sono modelli nearest neighbour che sembrano veloci, n*log(n) invece di n^2, come gli alberi, visti da qualche parte nei plus in rete
Forse questa è una delle migliori opzioni - per rappresentare il modello come un eseguibile, può essere un'applicazione console che prende dati su stdin o file csv dalla linea di comando perché questa opzione può essere facilmente, senza problemi e protetta da offuscamento nel tempo, ecc.
Probabilmente sì, quello della console è improbabile, più probabilmente una dll, quindi puoi caricarla nella tua applet ed eseguirla in tester, in generale prima controlla come la previsione correla con il mercato, a volte il modello è debole, lo spread non vince, ma comunque può essere usato in ensemble, se non si ribalta molto spesso ma correla positivamente con il mercato (incrementi di prezzo) più di 1-2% e non fortemente con altri modelli ensemble, ma lì dovresti guardare, ci sono molti modi per barare.
Un'altra questione è che nessuno può controllare che la scatola nera che era per la "prova" risulterà essere la stessa per la pasta, ma questo è nell'interesse di entrambe le parti per idea...
In generale, possiamo provare a pubblicare modelli, come eurobucks per m1 di Dukas, ma non HFT, 10-30 transazioni al giorno o giù di lì, "sigillare" questi modelli, come una firma crypto, e dopo un mese o giù di lì vedremo chi li ha davvero vince il mercato e chi ha fantasie.
Vorrei avere un segnale da cui partire... e poi preoccuparmi di sigillare, stampare e integrare in MT (e altri). Altrimenti, passerai molto tempo nelle funzioni di servizio invece di fare un buon modello. Ma potrebbe rivelarsi inutile. Se si riceve un segnale degno di attenzione, si può disturbare con esso.
A proposito, come stai facendo con i modelli P, qualche progresso?
Tutti volevano investire da qualche parte e nessuno ha segnali :)
A proposito, come stai facendo con i modelli P, qualche progresso?
Volevo investire da qualche parte, ma nessuno ha segnali :)
Dovrò fare qualcos'altro per 2 mesi. Allora forse tornerò.
Probabilmente sì, quello della console è improbabile, più probabilmente una dll, quindi puoi caricarla nella tua applet ed eseguirla in tester, in generale prima controlla come la previsione correla con il mercato, a volte il modello è debole, lo spread non vince, ma comunque può essere usato in ensemble, se non gira molto spesso ma correla positivamente con il mercato (incrementi di prezzo) più di 1-2% e non fortemente con altri modelli ensemble, ma lì dovresti guardare, molti modi per barare.
Un'altra questione è che nessuno può controllare che la scatola nera che era per "provare" si riveli la stessa per la pasta, ma questo è nell'interesse di entrambe le parti per idea...
In generale, possiamo provare a pubblicare modelli come eurobucks per m1 di Dukas, ma non HFT, 10-30 transazioni al giorno o giù di lì, "sigillare" questi modelli, come la firma crypto, e dopo un mese o giù di lì vedremo chi li ha davvero vince il mercato e chi ha fantasie.
Bene, ora abbiamo un quadro più chiaro.
Affinché sia comodo da caricare, controllare e mostrare, per così dire. Per rendere più comodo il caricamento, il controllo e la visualizzazione della "faccia del prodotto", non credo ci sia molto da pensare, mostriamo i modelli come Expert Advisors già pronti - MT4, MT5, Dukas CTrader, ecc.
Per il test, è possibile esporli in forma compilata, e se l'"accordo delle parti" avviene, allora già passare il codice sorgente.
Ma, per non trasformarlo in uno scarabocchio distratto, dovremmo controllare che l'EA sia basato sul modello MO.
Per questo, penso che dovremo stringere i requisiti e impostare solo gli EA che sono addestrati su un particolare compito.
Il compito stesso per non limitare le opzioni di selezione dei predittori, può contenere solo obiettivi sotto forma di segnali di trading per coincidenza con cui, tra l'altro, saremo in grado di controllare il modello.
Un compito può essere impostato, almeno per MT, sotto forma di un modello di grafico segnato e salvato in un file contenente segnali sotto forma di oggetti grafici o indicatori.
Bene, ora abbiamo un quadro più chiaro.
Per rendere comodo il caricamento, il controllo e lo spettacolo, per così dire. "Non credo ci sia nulla di cui essere saggi, esponiamo i modelli come EAs già pronti - MT4, MT5, Dukas CTrader, ecc...
MT-tester non può essere personalizzato, è anche una scatola nera, non si può nemmeno testare se funziona correttamente, e la velocità è ancora ordini di grandezza inferiore a quella che si può impostare da soli, soprattutto se le opzioni semplici sono da ottimizzare. E come posso dire... in breve, non sarete presi sul serio con "EA" per qualsiasi piattaforma pubblica, e la dll C++ è usata ugualmente in Rentech e Goldmansax.
Potete esporli in forma compilata per un test, e se succede "l'accordo delle parti", allora già passate il codice sorgente.
Solo che questo non si trasformerà in un piskomeration astratto, dovremmo controllare che l'EA sia basato sul modello MO.
Per questo, penso che dovremo stringere i requisiti e impostare solo gli EA che sono addestrati su un particolare compito.
Il compito stesso, per non limitare le opzioni di selezione dei predittori, può contenere solo obiettivi sotto forma di segnali di trading che, tra l'altro, ci permetteranno di verificare la coincidenza del modello.
Il compito può essere impostato, almeno per MT, sotto forma di una marcatura e salvato in un modello di file dal grafico in cui i segnali sono contrassegnati sotto forma di oggetti grafici o indicatori.
La cosa principale è abilitare l'attivazione automatica della connessione, controllarla nel tester in futuro quando arriva e ottenere il risultato come equità.
Non sei co-proprietario di una banca insieme ad Alesha, vero?
Anche Gref cerca di non parlarne.