L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3225

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Semmai, ho youtube sp ento.

È un'ascesi troppo dura :)

Purtroppo non esiste una correlazione diretta tra sforzo e risultati nel trading.

[mytarmailS]

fxsaber #:
Fare questo.

Quello che state facendo nei punti 3 e 4 è una sorta di tentativo autocostruito e di qualità non molto elevata di risolvere il problema dell'ottimizzazione di una funzione obiettivo rumorosa.

State cercando di trovare non un insieme di parametri, ma un gruppo di parametri vicini.

Penso che dovreste leggere qualcosa sull'ottimizzazione delle funzioni rumorose, forse troverete qualcosa di utile.

[Andrey Dik]

mytarmailS #:

Penso che dovresti leggere qualcosa sull'ottimizzazione delle funzioni rumorose, potresti trovare qualcosa di utile.

Si tratta di qualcosa di speciale "funzioni rumorose"?

Le funzioni ottimizzate delle strategie di trading sono tutte rumorose.

Non esistono funzioni lisce e non possono essere lisce a causa della natura discreta del DEM e delle azioni discrete del TS.

[fxsaber]

mytarmailS #:
Quello che state facendo nei punti 3 e 4 è una sorta di tentativo autocostruito e non molto valido di risolvere il problema dell'ottimizzazione di una funzione obiettivo rumorosa.

Si sta cercando di trovare non un singolo set di parametri, ma un cluster o un gruppo di set di parametri vicini.

Penso che dovreste leggere qualcosa sull'ottimizzazione delle funzioni rumorose, forse troverete qualcosa di utile.

Io leggerei qualcosa di pratico: come trovare i pattern di mercato (da parte di algo-trader praticanti).

ZY Hai partecipato a questa bella discussione.

[Renat Akhtyamov]

fxsaber #:

Io leggerei qualcosa di pratico: come trovare i pattern di mercato (da parte di trader di algo praticanti).

Provate a scrivere un EA.

Sembra già abbastanza buono.

ma un angolo di 45 gradi indica una direzione di movimento altrettanto probabile - verso l'alto o verso il basso.

Quindi la probabilità di acquistare/vendite è la stessa, 50/50.

Presumo che l'obiettivo della tua ricerca debba essere una linea che sale e scende.

ma

forse mi sbaglio di grosso

[fxsaber]

Renat Akhtyamov #:

lo scopo della ricerca

è quello di trovare una soluzione per poter

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla sperimentazione di strategie di trading

L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading

fxsaber, 2023.08.19 10:36 am

Creare un sacco di storie di scalping. E su di loro per identificare le vulnerabilità del TS. Ora c'è stupidamente non abbastanza lunghezza storia per tali controlli. Pertanto, è necessaria una generazione adeguata.

Finora non siamo riusciti a farlo con i mezzi del Ministero della Difesa.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:
è trovare una soluzione che ci permetta di

.

Gli strumenti di IO non sono ancora in grado di farlo al volo.

È auspicabile avere più informazioni iniziali sulla ST, altrimenti si ottiene una ricerca di incognite con circa queste dimensioni di dati

[1000][6930269], che non è molto veloce.

almeno il tempo medio di detenzione di un'operazione, o il numero medio di tick tra l'apertura e la chiusura per limitare l'area di ricerca

se qualche altro pezzo della storia passata viene analizzato prima del trade, dovrebbe essere incluso anche quello.

e non ho ancora un supercomputer a portata di mano :)

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

È auspicabile avere più informazioni iniziali sulla TC, altrimenti si tratta di una ricerca di qualcosa di sconosciuto con circa queste dimensioni di dati.

[1000][6930269]

almeno il tempo medio di mantenimento dell'operazione, o il numero medio di ticks

Nelle schermate di TesterDashboard i numeri blu sono: profitto in pip, numero di operazioni, PF, profitto medio per operazione.

Non si tratta del TS. Abbiamo un modello nel TSVR. Iniziamo a generarlo, ma non c'è. Probabilmente, non è molto buono per il MO.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Nelle schermate di TesterDashboard i numeri blu: profitto in pip, numero di operazioni, PF, profitto medio per operazione.

Non si tratta del TS. C'è un modello nel CEVR. Iniziamo a generarlo, ma non c'è. Probabilmente, non è molto buono per il MO.

Il TS non cerca tutti i modelli che possono esistere. Per questo motivo è necessario abbinarlo

Altrimenti con un altro approccio, ma sarà lungo sui tick e in seguito)

[Maxim Dmitrievsky]

Maxim Dmitrievsky #:

Ora c'è una certa interconnettività all'interno delle catene, lunga 100 ticks

Posso farle arrivare a una profondità diversa, se coincide con la vita media delle posizioni TC, in teoria dovrebbe funzionare.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

dipendenza con la lunghezza di 1000 tick

https://disk.yandex.ru/d/6F8FdUGthpnk3A

Poi cercherò di capire l'approccio e di fare dei test, ma sono riuscito a velocizzare i calcoli.

Forse non risparmia memoria nelle sequenze, ma è veloce :)

E con una lunghezza di 5k, in aggiunta a ciò

https://disk.yandex.ru/d/1ypCrzYKk82XdA