L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3033
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La conclusione non è ovvia. Esiste una prova come nei problemi di geometria?
La deviazione di ogni punto da una linea retta è l'opzione più ovvia. Per ora la terrò come opzione principale.
La linea A-max sarà sempre al di sopra della linea di regressione. Quanto più forti sono le fluttuazioni della linea di tendenza, tanto più forte sarà il movimento verso i 180 gradi (se il saldo non è andato in perdita) e ulteriormente verso i 270, se il saldo è andato in perdita.
Il confronto dei due angoli ci permette di valutare la stabilità della dinamica dell'equilibrio. Ci dice quanto il prezzo ha fluttuato rispetto alla crescita condizionatamente lineare del saldo. È anche possibile pianificare la matrice delle aspettative e costruire un saldo lineare ideale rispetto ad essa (ciò che non è l'obiettivo), e contare le deviazioni allo stesso modo.
La linea blu è una nuova linea di tendenza della regressione.
La linea A - massima sarà sempre al di sopra della linea di regressione. Più forti sono le fluttuazioni della linea di tendenza, più forte sarà il movimento verso i 180 gradi (se il bilancio non è andato in perdita) e ulteriormente verso i 270, se il bilancio è andato in perdita.
Il confronto dei due angoli ci permette di valutare la stabilità della dinamica di bilancio. Ci dice quanto il prezzo ha fluttuato rispetto alla crescita condizionatamente lineare del saldo. È anche possibile pianificare la matrice delle aspettative e costruire un bilancio lineare ideale rispetto ad essa (ciò che non è l'obiettivo), e calcolare le deviazioni allo stesso modo.
La linea blu è una nuova linea di tendenza della regressione.
Penso che se si prende la linea e si aumenta il suo spread (instabilità), tranne che per il punto massimo, la linea di regressione rimarrà la stessa. Ma la stabilità sarà minore.
È meglio non tracciare le linee a occhio, ma con una formula.
Penso che se si prende la linea e si aumenta il suo spread (instabilità), tranne che per il punto massimo, la linea di regressione rimarrà la stessa. Ma la stabilità sarà minore.
È sempre così in questo argomento: si dice alle persone un'idea e, senza averla testata, si inizia subito a lodarla.
È sempre così in questo thread: dici alle persone un'idea e, senza averla testata, iniziano subito a lodarla.
Non l'ho elogiata, ho espresso i miei dubbi, perché il risultato non è evidente.
Nel grafico non hai aumentato lo spread della linea originale, ma ne hai disegnata una completamente diversa.
Sicuramente la prima linea di regressione corrisponderà a più di una variante del grafico, se aumenti esattamente lo spread. Ad esempio, aggiungete a ciascun punto il 10% della sua distanza dalla retta di regressione se è maggiore o sottraetelo se è minore. Altre varianti del 5, 20, 30 %, ecc. daranno molte varianti con stabilità diversa, ma con quasi o esattamente la stessa retta di regressione.
È così:
Tranne che per il punto massimo e fino ad esso è necessario compensare dal basso per far coincidere esattamente la linea. Sono sicuro che potete trovarlo. Beh, non lo farò. Mi occuperò della variante più ovvia, che ho espresso in precedenza.
Non stavo lodando, stavo esprimendo dei dubbi, dato che il risultato non è evidente.
Nel grafico non hai aumentato l'ampiezza della linea originale, ma ne hai tracciata una completamente diversa.
Ho disegnato secondo il vostro criterio - la coincidenza del massimo e un'oscillazione maggiore. Non capisco cosa ci sia di sbagliato.
Sicuramente la prima linea di regressione corrisponderà a più di una variante del grafico, se si aumenta esattamente lo spread.
Naturalmente - il metodo fornisce solo una stima relativa e non implica il ripristino del movimento del grafico di equilibrio.
Ad esempio, aggiungete a ciascun punto il 10% della sua distanza dalla linea di regressione se è superiore o sottraete se è inferiore. Altre opzioni del 5, 20, 30 % ecc. daranno molte varianti con stabilità diverse ma con una linea di regressione quasi o esattamente uguale.
Ho aggiunto +30% e -30% per chiarezza - si può vedere che ci sono linee parallele al massimo. La regressione dell'acqua attraversa il nero, quindi ha un grado minore - l'equilibrio è migliore.
Tranne che per il punto di massimo e per esso è necessario compensare dal basso per far coincidere esattamente la linea. Sono sicuro che potete trovarlo. Beh, non lo farò. Mi occuperò dell'opzione più ovvia, che ho espresso in precedenza.
Fate quello che volete: la vostra versione è sempre migliore.
Ho trovato un metodo semplice ed efficace, forse non il migliore, ma abbastanza efficace.
Se si effettua il bilanciamento da zero, si può notare che l'acqua è migliore: l'angolo delle linee massime lo dimostra, mentre le linee di regressione sono quasi parallele.
Ho disegnato secondo il vostro criterio - coincidenza del massimo e della maggiore fluttuazione. Non vedo cosa ci sia di sbagliato.
Naturalmente - il metodo fornisce solo una stima relativa e non implica il ripristino del movimento del grafico di equilibrio.
Ho aggiunto +30% e -30% per chiarezza - si può vedere che ci sono linee parallele al massimo. La regressione dell'acqua attraversa il nero, quindi ha un grado minore - l'equilibrio è migliore.
Fate quello che volete - la vostra variante è sempre migliore.
Io ho trovato un metodo semplice ed efficace, forse non il migliore, ma abbastanza efficace.
Se si effettua il bilanciamento a partire da zero, si può anche vedere che l'acqua è migliore - lo dimostra l'angolo delle linee massime, mentre le linee di regressione sono quasi parallele.
Avete spostato la seconda linea verso l'alto. E ho suggerito una diffusione più forte (vedi la mia figura). Ciò che è al di sopra della linea di regressione dovrebbe essere più alto (lo hai fatto tu), ciò che è al di sotto dovrebbe essere reso più basso (anche tu lo hai reso più alto).
Ma non ne ho bisogno. Solo se tu stesso sei interessato...
E puoi ripetere in 2 parole cosa fai? )
E puoi ripetere in 2 parole cosa fai? )
Inventare i propri Sharpe e Sortino) Con il blackjack e altri necessari)
Hai spostato la seconda linea verso l'alto. Ho suggerito uno spread più forte (vedi la mia figura). Ciò che è al di sopra della linea di regressione dovrebbe essere più alto (lo hai fatto tu), ciò che è al di sotto dovrebbe essere più basso (lo hai fatto anche tu).
Ma non ne ho bisogno. Solo se lei stesso è interessato...
Ho fatto esattamente come hai scritto.