L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2888

 
Rorschach #:

Riconoscimento dei modelli, chi è in grado di fare questo tipo di danni?

O tramite wavelets con downsampling.

Questo poteva funzionare quando la maggior parte del denaro era gestito dai visualizzatori. Ora si tratta per lo più di matstat e MO. Il fatto che qui sul forum ci sia una predominanza di visualizzatori in pensione non deve confondere.

 
Uladzimir Izerski #:

In questo caso, il riconoscimento dei modelli o degli schemi di mercato è il primo mattone.

Si può fare con gli strumenti MQL, ma con il MO questo metodo sarà più avanzato e progressivo.

P.s.

Possiamo guardare al futuro con più coraggio.

MO e MQL sono incompatibili?) o il MO non può essere scritto in MQL?

Il MO (ML) non è un linguaggio di programmazione, ma un campo di conoscenza.

 
Aleksey Nikolayev #:

Poteva funzionare quando la maggior parte del denaro era gestita dai visualisti. Ora è gestito per lo più da matstat e MO. Il fatto che qui sul forum ci sia una prevalenza di visualisti in pensione non deve confondervi.

Allora, dov'è che la visualizzazione si è improvvisamente nascosta o è scomparsa dalla vista? Strano.

Andrey Dik #:

MO e MQL sono incompatibili?) o MO non può essere scritto in MQL?

Il MO (ML) non è un linguaggio di programmazione, ma un campo di conoscenza.

Intendevo il riconoscimento di un modello, delle sue varianti e delle sue aspettative.

 
Aleksey Nikolayev #:

Poteva funzionare quando la maggior parte del denaro era gestita dai visualisti. Ora è gestito per lo più da matstat e MO. Il fatto che qui sul forum ci sia una prevalenza di visualisti in pensione non deve confondervi.

Sto solo proponendo delle varianti di soluzioni, non mi occuperò personalmente di questo compito.

Riguardo a matstat. Ho capito che non ci sono correlazioni. La tendenza in Europa e la piattezza in Asia possono essere facilmente spiegate dal numero di tick per unità di tempo. Tu e zigzag sembrate essere giunti alla stessa conclusione. MA, su smradlab buybuy ha ottenuto una correlazione positiva per le azioni e negativa per il forex. E ho una domanda legittima: sta dicendo la verità?

 

Come si fa a mantenere più a lungo la propria posizione? Chi ha difficoltà in questo senso?

So come aspettare.

So come fare per aspettare.

So come entrare

Non so come tenere...


Il problema principale, dopo l'ingresso, è che spesso c'è un segnale di retromarcia...

Se lo si ignora (continuando a tenerlo) si attiva quasi sempre.

Se non lo ignorate, il movimento si sviluppa (avreste dovuto tenerlo).


Ovviamente non è un argomento di discussione, ma non c'è nessuno a cui chiedere.

E da questi scambi avremmo potuto spremere ovviamente di più

 
Aleksey Nikolayev #:

Poteva funzionare quando la maggior parte del denaro era gestita dai visualisti. Ora è gestito per lo più da matematici e MO. Il fatto che qui sul forum ci sia una prevalenza di visualisti in pensione non deve confondere.

Qui sopra scrivi che lo Stato, attraverso la Banca Centrale, influenza maggiormente gli scambi, e qui scrivi che sono i matstat e i MO a comandare: sei davvero sicuro che la Banca Centrale non utilizzi l'analisi tecnica?

Un paio di anni fa ho postato una "metodologia" della Banca Centrale, in cui venivano indicati gli "indicatori" che si consigliava di utilizzare per prendere decisioni, e già nel 2014 il capo della Banca Centrale della Russia aveva parlato del Mashka 360 come misura per prendere decisioni di trading.

 
mytarmailS #:

Ovviamente non è un argomento di discussione, ma non ho nessuno a cui chiedere.

E avresti potuto ottenere di più da questi accordi.

Non si può spremere di più da queste operazioni - la chiusura è generalmente corretta, un'altra cosa è che bisogna pensare ai punti corretti di presa di profitto e di pareggio.

Se non c'è stato un segnale di entrata nella direzione opposta, si può entrare nella direzione dell'ultimo segnale cercando il punto minimo di impostazione dello SL.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Un paio di anni fa ho pubblicato una "metodologia" della Banca Centrale, in cui venivano indicati gli "indicatori" che si consigliava di utilizzare per prendere decisioni, e già nel 2014 il capo della Banca Centrale parlava del Mashka 360 come misura per prendere decisioni di trading.

Una metodologia della Banca Centrale in cui la Banca Centrale usa il Mashka per prendere decisioni?

Grazie!!! Mi hai fatto passare la giornata!!! Non ridevo così tanto da molto tempo

 
elibrarius #:

Non fa alcuna differenza, l'ordine di ordinamento degli elementi non cambierà durante le trasformazioni, cioè le suddivisioni negli alberi si troveranno negli stessi punti. Se si usano le reti neurali, dovrebbe essere lo stesso, ma non ne sono sicuro....

PS. Non è così. In primo luogo, tutto è scalato nell'intervallo 0...1. In secondo luogo, se si logaritmizza una serie, l'ordine non cambia, ma vengono utilizzati i pesi e gli offset. Dopo la logaritmizzazione di una serie con gli stessi pesi e offset, l'effetto sarà diverso (forse di ordini di grandezza). Ma questo è più un difetto delle reti neurali che un vantaggio.

Con i dati logaritmici, ovviamente, i pesi saranno diversi, i valori più piccoli saranno presi in considerazione meno, quelli più grandi, più che in serie di dati o incrementi assoluti o relativi. In fin dei conti, si tratta di problemi decisionali diversi.

 
mytarmailS #:

I retourni sono la differenza x[i] - x[i-1]

e a volte è necessario x [i] - x[i-1044 ]

Mi sembra che la prima opzione sia quella degli incrementi con incrementi uguali / costanti / fissi e la seconda quella degli incrementi con incrementi dinamici.