L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2825

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Ivan Wise #:
Da qualche parte qui intorno. Capisco.
Cercherò da qualche parte laggiù.

da qualche parte in questo topic da 50 centesimi, non riesco a trovarlo.

o negli articoli, dove più o meno sistematicamente si delineava il percorso del pensiero e si presentavano alcuni algoritmi
 
Maxim Dmitrievsky #:

Non parafraserei, se sono troppo pigro per cercarlo.

54 minuti di lui che "sfrutta 300.000 dollari di valuta scozzese kiwi". Ho sentito una campana, ma non so dove sia.

E così va per tutto il resto.

Sì, ha sentito qualcosa e si è confuso sui 300.000 dollari... poi all'1:08 ha letto (a quanto pare nella chat qualcuno ha trovato un link all'articolo) che c'erano 40 milioni di dollari di sua proprietà con una leva di 400, per un totale di circa 15 miliardi di dollari in un'unica operazione. Vale a dire 1,5 milioni di lotti. Penso che anche oggi l'NZD possa essere sceso di molto con quel volume, e ancora di più negli anni '90 quando non c'erano criceti da tutto il mondo/ Internet a riempire le puntate di liquidità.

 
elibrarius #:

Sì, ha sentito qualcosa e si è confuso con 300k.... poi a 1:08 ha letto (a quanto pare nella chat qualcuno ha trovato un link all'articolo) che c'erano 40 milioni di dollari di sua proprietà con una leva di 400, per un totale di circa 15 miliardi di dollari in un'unica operazione. Vale a dire 1,5 milioni di lotti. Penso che anche oggi l'NZD possa scendere molto con quel volume, e ancora di più negli anni '90 quando non c'erano i criceti di tutto il mondo a riempire le puntate di liquidità.

I criceti non fanno trading sul forex, ma presso i market maker (un po' come i grandi casinò) con i loro sub-broker. Il vero Forex è lo scambio di valute nazionali tra banche.
Le banche che forniscono accesso al forex non attraverso i tassi di cambio ufficiali hanno sempre delle divisioni di cucina per i traddun che vogliono cambiare attivamente. E, di norma, si tratta di entità giuridiche separate che ufficialmente non hanno nulla a che fare con la banca.

Da qui lo specifico market making, che non ha nulla a che fare con i mercati globali. Lo stesso vale per i futures e gli altri derivati, cioè per il trading in borsa.

Certo, ci sono tutti i tipi di aggregatori di liquidità tra questi market maker, ma si tratta comunque di un mercato vicino.

Ho citato la sua gaffe per capire che l'uomo non è orientato sull'argomento.

 
elibrarius #:

Onestamente ha risposto - i MM, gli scambi e le balene fanno la barba ai criceti da 1:17:53

Mi chiedo quanta influenza possano avere tali algoritmi sulla comparsa/scomparsa di opportunità di arbitraggio. Nel senso di un'influenza sia intenzionale che casuale.

Ad essere sincero, non sono riuscito a guardarlo fino alla fine: per qualche motivo è un po' difficile da capire).

 
Aleksey Nikolayev #:

Mi chiedo quanta influenza possano avere tali algoritmi sulla comparsa/scomparsa di opportunità di arbitraggio. Nel senso di un'influenza sia intenzionale che casuale.

Ad essere sincero, non sono riuscito a guardarlo fino alla fine: per qualche motivo è un po' difficile da capire).

Semplicemente non avete un'antenna
 
Aleksey Nikolayev #:

Mi chiedo quanta influenza possano avere tali algoritmi sulla comparsa/scomparsa di opportunità di arbitraggio. Nel senso di un'influenza sia intenzionale che casuale.

Ad essere sincero, non sono riuscito a finire di guardarlo: per qualche motivo è un po' difficile da capire).

Ho anche parlato un po' di arbitraggio. Sembra che si arbitrino da soli, perché i conti per i market maker hanno una commissione ridotta (alcune borse in fase di avvio hanno commissioni pari a zero). Forse vendono anche software. Ma in generale, hanno iniziato nel 2017. Siamo stati seduti qui più a lungo)))) Anche se hanno colpito proprio la crescita del bitcoin e delle criptovalute e hanno avuto successo. Vediamo come possono guadagnare su un mercato in calo. Possiamo già vedere che è più difficile, dato che hanno iniziato a guardare verso i fondi
 
Maxim Dmitrievsky #:
Non avete un'antenna

Probabilmente tutti hanno un'antenna) Alcuni la nascondono nei capelli come Curly con FTX)

 
Tra l'altro, il miglioramento delle condizioni di trading è dettato esclusivamente dalle strategie commerciali dei "market maker" e dei loro sub-broker che cercano di trovare la loro nicchia nell'ambiente competitivo. Questo in presenza di un ambiente competitivo in quanto tale, che esiste. L'ultima cosa a cui pensano sono i criceti, ma devono attirarli con qualcosa. Ad esempio, migliorando le condizioni di trading e riducendo i propri profitti.

Quello che sta facendo un noto broker con buone condizioni e profitti relativamente bassi. Ma entro certi limiti consentiti, ovviamente, visto che i mercati globali non sono ancora in odore.
 
Aleksey Nikolayev #:


Alexei, di che tipo di curva di capitale si tratta?
Sai, casuale, stocastica, ecc...
Quali tipi di previsioni si possono applicare ad essa?
 
elibrarius #:
E ha parlato un po' di arbitraggio. Sembra che si arbitrino da soli, perché i conti dei market maker hanno una commissione ridotta (alcune borse in fase di avvio hanno una commissione pari a zero).

Se speculano da soli, è chiaro che riducono le opportunità di arbitraggio sottraendo liquidità. Ma sembra che guadagnino al contrario aumentando la liquidità e ricevendo una commissione fissa di sottoscrizione. In teoria, se la liquidità si accumula in modo non uniforme, può creare catene di scambi relativamente longeve per l'arbitraggio. Tuttavia, in questo modo si rivelano anche un po' insider).

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