L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2765
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Non riesco a trovare la corrispondenza qui, ho il file qui, luglio 2020.
Non ricordo cosa sia) forse è un articolo sugli abbonamenti.
in ogni caso, non tocco il tempo ora, se l'analogia con la finestra di inciampo, non riguarda il tempo in quanto tale.
ma in generale sì, il ritardo degli incrementi cambierà e la finestra stessa si sposterà. Si può fare in diversi modi, non ho ancora fatto qualcosa di specifico.Non ricordo di cosa si tratta) forse da un articolo sui prodotti stagionali
In ogni caso, non tocco il tempo ora, se l'analogia con la finestra d'inciampo è vera, non si tratta del tempo in quanto tale.
ma in generale sì, il ritardo degli incrementi cambierà e la finestra stessa si sposterà. Si può fare in diversi modi, non ho ancora fatto qualcosa di specifico.Avete dei lavori (prodotti, articoli) su questo argomento? Posso dare un'occhiata?
Come, secondo lei (Vladimir Perevenko si è rifiutato di rispondere a questa domanda per me))? - è possibile guadagnare in modo relativamente stabile con le reti neurali nel trading?
Ho capito, tempo in incrementi)))) e ricerca dell'intera riga. Grazie))
Volevo farlo come nell'ultimo articolo, ma il secondo NS non filtrerà i cattivi esempi, ma sarà responsabile della finestra.
Sebbene anche la tempistica sia importante, forse si potrebbe aggiungere un terzo NS all'algoritmo, e tutto questo sarà divertente da ottimizzare.
ci sono ancora alcuni algoritmi promettenti in attesa (secondo le mie ciabatte)
Volevo fare come nell'ultimo articolo,ma il secondo NS non filtrerà i cattivi esempi, ma sarà responsabile della finestra.
Sebbene anche la tempistica sia importante, forse si potrebbe aggiungere un terzo NS all'algoritmo, e tutto questo sarebbe divertente da ottimizzare.
ci sono ancora alcuni algoritmi promettenti in attesa (secondo le mie ciabatte)
Molto curioso!
È con un insegnante? Se con un insegnante, qual è l'insegnante e quali sono i predittori?
Molto curioso!
È con un insegnante? Se con un insegnante, qual è l'insegnante e quali sono i predittori?
Con l'insegnante, il primo NS lavora sul buy/sell, il secondo regola lo spostamento della finestra in base ai risultati delle previsioni del primo. Ad esempio, ad ogni nuova barra dice se spostare la finestra con i segni o lasciarla alla barra precedente. Il raccoglitore NS viene riqualificato più volte, migliorando i risultati. I predittori non sono ancora cruciali, si possono inserire tutti quelli che si desiderano.
Perché tanto clamore?
Avete un grafico "Errore di previsione - dimensione della finestra"? O qualsiasi altra informazione simile?
nuova sezione dell'Olimpiade speciale: un NN fa trading sui tick, il secondo prevede i risultati del primo e il terzo avverte dei fakup del secondo. (possono essere combinati all'infinito). La battaglia si combatte a colpi di scommesse e in avanti, perché anche in demo è un po' spaventoso eseguire questo gioco.
Avete dei lavori (prodotti, articoli) su questo argomento? Posso dare un'occhiata?
Come, secondo lei (Vladimir Perevenko si è rifiutato di rispondere a questa domanda per me))? - è possibile guadagnare in modo relativamente stabile con le reti neurali nel trading?
Perché tanto clamore?
Non avete un grafico "errore di previsione - dimensione della finestra"? O altre informazioni simili?
Secondo i miei calcoli, la dimensione della finestra va da 700 a 2000 barre. La previsione di una barra in avanti richiede 35 secondi. Se si effettua un overshoot smussato, cioè si aumenta la finestra da 700 a 1800 e si seleziona quella ottimale, si ottengono 420 secondi. Ci sono molte cose da ottimizzare, ma richiede altri computer e la capacità di caricare tutti i core.