L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2535
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I ritorni (ritorni) sono per i teorici. I praticanti hanno i loro metodi.
campionamento degli incrementi dei logaritmi dei prezzi
Prova ancora a campionare d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).
Potete anche provare l'approssimazione senza logaritmi d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
Sorprendentemente, queste formule non funzionano
offerta[i]/offerta[i-1]-1 log(bid[i]/bid[i-1])
E il risultato è molto vicino, anche se si strizzano gli occhi non si vede la differenza. Gli assi sono sfalsati di qualche pixel. L'ho controllato diverse volte.
I ritorni (ritorni) sono per i teorici. I praticanti hanno i loro metodi.
Allora non capisco di cosa stiamo parlando
Come teorico, non capisco nemmeno io.
E il risultato è molto vicino, anche se si strizzano gli occhi non si vede la differenza. Gli assi sono sfalsati di qualche pixel. Controllato diverse volte.
Questo dovrebbe essere il caso, perché quando x è piccolo, approssimativamente log(1+x)~x. In questo caso x=bid[i]/bid[i-1]-1
Sorprendentemente, queste formule non funzionano.
Forse si sta manifestando il ben noto effetto coda spessa della distribuzione dei rimpatriati. I valori di ritorno più grandi appaiono più spesso di quanto dovrebbero nel caso di una distribuzione normale.
Il prezzo delle valute non cambia drasticamente, perché avrebbe bisogno di un logaritmo? Ma gli incrementi cambiano.
Uno scienziato rispettabile ha scritto che il prezzo deve essere logaritmico e tutti i teorici continuano ciecamente a farlo.
Uno scienziato rispettabile ha scritto che il prezzo deve essere logaritmico e tutti i teorici continuano ciecamente a farlo.
Quindi deve aver scritto di azioni.
Non l'ho letto, ma la formula di Bleck-Scholes deriva da esso e non dice che riguarda solo le stock option. Anche se, ovviamente, non è esattamente vero per niente, ma viene usato come punto di partenza per qualsiasi teoria delle opzioni.