L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2246
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lo studio non è qui; questi non sono mashup come li intendete voi; il codice è il mio sviluppo e non è distribuito; questo ramo non è vostro, siete un ospite qui e i vostri diritti sono ospiti.
Ho già mostrato troppo, basta così.
lo studio non è qui; questi non sono mashup come li intendete voi; il codice è il mio sviluppo e non è distribuito; questo ramo non è vostro, siete un ospite qui e i vostri diritti sono ospiti.
Ho già mostrato troppo, basta così.
È difficile da capire dai disegni. Così come le formule mostrate prima.
ne faccio di uguali e li metto in NS
vai avanti e fallo, mi chiedo cosa succederà nel NS
OK, se non vuoi descrivere tutte le sfumature in dettaglio, allora degnati di mostrare un esempio del tuo trading - pubblica un segnale a pagamento, almeno per un anno.
Tutti apprezzeranno le tue capacità sul mercato, e allo stesso tempo potrai ottenere un milione di sterline dagli abbonati. Cosa stai aspettando?).
In attesa di cosa? Mancava solo il tuo appello, ora puoi farlo ;))))))))))))))).
Vai avanti e fallo, mi chiedo cosa otterrai nel NS.
Lo è? ))) periodo rimasto da raccogliere
Voglio vedere un'applicazione efficace del DSP alle citazioni di chi lo fa da 100 anni
Potrei prendere quei filtri e sputare fuori un TS pronto sotto forma di bot, con test di storia e così via. Ma non vogliono. O meglio, non hanno niente.
Non c'è niente di complicato nel sostituire alcune AM con altre
Ecco un esempio....
Come si può provare a filtrare l'indicatore attraverso la decomposizione psa...
Esempio puro, gli indicatori sono il male!!!
1 ) Ho preso un indicatore RSI e l'ho scomposto in 30 componenti
2) Ho buttato via tutti i componenti e ho lasciato solo 3 e 4
Il risultato è
la parte superiore è PSI
come potete vedere il segnale è molto più pulito...
Vediamo la correlazione incrociata
Come potete vedere l'indicatore pollyarny non solo sta tenendo il passo, ma anche davanti al vecchio PSI
Le conclusioni sono le seguenti:
1) Mashka è in ritardo.
2) Mashka leviga tutto
1) la decomposizione (qualsiasi) può filtrare o smussare più accuratamente
2) si può ottenere un effetto trainante
Ecco un esempio....
Come si può provare a filtrare l'indicatore attraverso la decomposizione psa...
Esempio puro, gli indicatori sono il male!!!
1 ) ha preso un indicatore PSI e lo ha scomposto in 30 componenti
2) Ho buttato via tutti i componenti e ho lasciato solo 3 e 4
Il risultato è
la parte superiore è RSI
come potete vedere il segnale è molto più chiaro...
come si può vedere, è già qualche altro segnale
Il MA non è ritardato se si fa così.
prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), columns=['time', 'close']).set_index('time') prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s') prices = prices.reset_index(drop=True) prices = prices.dropna() prices['MA'] = prices['close'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['returns'] = prices['close'].diff(10) prices = prices.dropna() prices['MAreturns'] = prices['returns'].rolling(10).mean() prices = prices.dropna() prices['diff_ma'] = prices['close'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna() prices['diff_ma_smoothed'] = prices['MA'] + prices['MAreturns'] prices = prices.dropna()non ringraziarmi
condanniamo rapidamente l'Automaton, esponiamo il DSP usando un codice super semplice per creare qualsiasi filtro... ...e andare a bere Coffey in tutta tranquillità.
il codice è un semplice approccio econometrico che migliora le proprietà di un MA regolare. In effetti, è un filtro. Migliorando, in termini di riduzione dell'errore RMS
Ci sono ottimi libri su DSP di John Ehlers
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OK, se non vuoi descrivere tutte le sfumature in dettaglio, allora degnati di mostrare un esempio del tuo trading - pubblica un segnale a pagamento, almeno per un anno.
Tutti apprezzeranno le tue capacità sul mercato, e allo stesso tempo potrai ottenere un milione di sterline dagli abbonati. Cosa stai aspettando?).
Ecco un esempio