L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2156

Nuovo commento
 
Aleksey Vyazmikin:

Non hai risposto alla domanda sostanziale - ok.

Cosa mi offre, cooperazione, scambio di esperienze?

Giudico sempre il comportamento di un membro del forum dal suo comportamento adeguato sul forum, dai suoi post e dal livello della sua formazione.

Non ho bisogno dei segreti di qualcuno. L'esperienza e lo scavo di segreti sono per i neofiti.

 
Maxim Dmitrievsky:

Finora ho solo il ricampionamento duro con la separazione delle classi in mente, ma penso che ci siano modi più semplici

Come hai fatto, quale lettera leggere?

Quando ho salvato il campione ho semplicemente ridotto il risultato finanziario di un dato valore, e poi se era maggiore di zero ho messo 1 per l'obiettivo. Ora ho fatto uno script separato per questo, per cambiare l'obiettivo più velocemente. L'obiettivo può essere spostato in diverse direzioni.

L'articolo non contiene dettagli.

      double F_Rez_Buy=0.0;//Финансовый результат в случае покупки
      double F_Rez_Sell=0.0;//Финансовый результат в случае продажи
      double P_Open=0.0;//Цена открытия позиции
      double P_Close=0.0;//Цена закрытия позиции
      int Metka=0;//Метка для целевой
      P_Open=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Start,false));
      P_Close=iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,iBarShift(Symbol(),Signal_MA_TF,Load_Data_Stop,false));
      F_Rez_Buy=P_Close-P_Open;//Прошлый вход был на покупку
      F_Rez_Sell=P_Open-P_Close;//Прошлый вход был на продажу
      if((F_Rez_Buy-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P>0) || (F_Rez_Sell-comission*Point()>0 && Load_Vektor_P<0))Metka=1;
      else Metka=0;
 
Uladzimir Izerski:

Giudico sempre il comportamento di un membro del forum in base al suo comportamento appropriato sul forum, ai suoi post e al suo livello di formazione.

Non ho bisogno dei segreti di qualcuno. L'esperienza e lo scavo di segreti sono per i neofiti.

Perché dare la valutazione ai "forumisti", qual è lo scopo del compito?

 
Maxim Dmitrievsky:

Chiedete a Valery, ha iniziato a recuperare...

Ho difficoltà a pensare a qualsiasi altra formulazione per questo

corridoio di probabilità. tempo di cambiamento orbitale dell'elettrone, se è andato fuori limite allora è rimasto al suo posto. come mettere un parametro nel mo ..... il problema è chiaro.

 
Aleksey Vyazmikin:

Quando ho salvato il campione, ho semplicemente ridotto il risultato finanziario del valore impostato, e poi, se era maggiore di zero, ho messo 1 per l'obiettivo. Ora ho fatto uno script separato per questo, per cambiare l'obiettivo più velocemente. L'obiettivo può essere spostato in diverse direzioni.

Non ci sono dettagli nell'articolo.

Hmm... Devo pensarci. I miei chip e le mie etichette sono convertiti dopo il tester, non puoi eseguirlo nel tester dopo - sarà senza senso. È possibile eseguire un modello che è già stato addestrato solo dopo

Ma poi trasformo il dataset e perde la sua serialità, il modello non accetta più lo spread, mentre i chip vivono di vita propria.

Da un lato, la conversione dà risultati interessanti. D'altra parte, un modello addestrato non può gestire gli spread come un artefatto

 
Aleksey Vyazmikin:

Perché dare una valutazione ai "forum", qual è lo scopo di questo compito?

Ho frequentato la prima elementare nel 73 e lui era nell'esercito .... considera questo... padri e figli libro eterno)))))

 
Valeriy Yastremskiy:

corridoio di probabilità. tempo di cambiamento dell'orbita dell'elettrone, se è fuori dal limite allora rimane al suo posto. come introdurre un parametro nel mo ..... il problema è chiaro.

È necessario lavorare con le densità per ogni gruppo di etichette. Non vedo altre opzioni, solo varianti hardcore.

 
Maxim Dmitrievsky:

Hmmm... dovrò pensarci. Io ho chip e segni convertiti dopo il tester, non è possibile eseguirlo nel tester dopo - è una schifezza. È possibile eseguire un modello addestrato solo dopo che

E cosa vi impedisce di salvare il risultato finanziario e il tipo di transazione in un array separato, per poi marcarlo con gli aggiustamenti necessari e sostituire gli obiettivi? Naturalmente, non conosco le possibilità di python, ma in un pizzico, la selezione può essere salvata in un file e convertita in MT5 o, almeno, in Excel :)))

 
Aleksey Vyazmikin:

E cosa vi impedisce di salvare il risultato finanziario e il tipo di transazione in un array separato, e poi fare un markup per esso, tenendo conto degli aggiustamenti necessari e sostituire gli obiettivi? Naturalmente, non conosco le capacità di python, ma in un pizzico, è possibile salvare la selezione in un file e convertirla in MT5 o almeno in excel :)))

Dopo la conversione, è un altro set di dati con altri attributi ed etichette

 
Maxim Dmitrievsky:

Elimino i trade che non coprono lo spread... ma poi converto il dataset e questo perde la sua serialità, il modello smette di accettare lo spread, e le correnti vivono di vita propria.

Da un lato, la conversione dà risultati interessanti. D'altra parte, un modello addestrato non può superare la diffusione come un artefatto.

Quindi abbiamo bisogno di considerare gli ingressi virtuali - le mie strategie di base attivano il segnale per essere controllato dal modello - quindi nessun problema del genere.

Ho aumentato la differenza in modo significativo - 50 pips nell'articolo, e lo spread è 1-3 pips :)

1...214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163...3399
Nuovo commento