L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2150
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L'impatto dello sfondo delle notizie non ha necessariamente un impatto momentaneo sul comportamento dei prezzi. Dipende dall'importanza. Dipende dal peso dei portafogli dei giocatori. Ma ogni notizia che esce influenzerà il comportamento dei giocatori. Svolge il ruolo di TA. Un giocatore forte può aspettare il momento migliore quando la liquidità si raccoglie nel mercato.
Non vedo nessun ostacolo!!! (contraddizioni) il punto è rilevare quale notizia in quale momento diventa significativa, e da cosa può dipendere)
tranquilli tutti, ho un grosso infortunio.
Hai rotto un'altra bottiglia prima di lasciare il negozio? :)
Hai rotto un'altra bottiglia prima di lasciare il negozio?)
No, quello era prima del divertimento sempre, ora è diverso.
Penso che sia impossibile ottenere una sincronizzazione univoca, in base ai vari fattori e condizioni della loro conservazione e uscita. Ma non vedo il problema. La tempistica delle notizie entro un'ora prima e dopo è un momento in cui prestare molta attenzione. Il compito è quello di capire che cosa cambia questa o quella notizia nel comportamento (modello) della BP. Da cosa dipende. Dal giorno della settimana, o ora del giorno, o giorno del mese o calendario lunare. O tutto lo stesso da previsione e peso di notizie. e correlazione di peso di previsione e azione. e complicato, combinazione di tutti gli input e risultato.
Mi sono lasciato trasportare da un altro compito, per ora. Descritto in precedenza. È come un problema di equilibrio su nuovi dati. è così che manteniamo l'equilibrio. e non cadono. Qui da zecche a un anno frattalmente e le regole possono essere descritte. Fondamentalmente una strategia di equilibrio su uno scivolo di dossi))))
Capisco. Penso anche che sia impossibile ottenere una sincronizzazione garantita - dovrò accontentarmi di quello che ho) Il modello è semplice - SB con deriva. Voglio solo vedere come la varianza e il tasso di deriva cambiano intorno alle notizie. Sto pensando di usare MO per studiare la dipendenza di questi due parametri (o almeno il loro rapporto) dai parametri delle notizie.
La nozione di equilibrio è molto importante per la scienza economica attuale. La sua realizzabilità, sostenibilità (efficienza), ecc. Prima di Keynes si pensava che un equilibrio si raggiungesse sempre da solo - la "mano invisibile del mercato") Ora si crede che l'economia non possa essere in equilibrio effettivo da sola e questo porta ad un ruolo sempre maggiore dello stato in essa.
È chiaro che lei intende la sostenibilità in un senso diverso, ma credo che le due cose siano collegate - la sostenibilità tra virgolette deriva dal tentativo del governo di rendere sostenibile l'economia.
Non vedo nessun ostacolo!!! (contraddizioni) il compito è solo quello di identificare quale notizia in quale momento diventa significativa e da cosa può dipendere)
È difficile per me giudicare come lei tenga conto dello sfondo delle notizie nella sua analisi dei mercati. Forse mi è sfuggito qualcosa quando mi è sfuggito)).
Capisco. Penso anche che sia impossibile ottenere una sincronizzazione garantita - dovrò accontentarmi di quello che ho) Il modello è semplice - SB con deriva. Voglio solo vedere come cambiano la varianza e il tasso di deriva in prossimità della notizia. Sto pensando di usare MO per studiare la dipendenza di questi due parametri (o almeno il loro rapporto) dai parametri delle notizie.
La nozione di equilibrio è molto importante per la scienza economica attuale. La sua realizzabilità, sostenibilità (efficienza), ecc. Prima di Keynes si pensava che un equilibrio si raggiungesse sempre da solo - la "mano invisibile del mercato") Ora si crede che l'economia non possa essere in equilibrio effettivo da sola e questo porta ad un ruolo sempre maggiore dello stato in essa.
È chiaro che lei intende la sostenibilità in un senso diverso, ma suppongo che le due cose siano collegate - la sostenibilità tra virgolette deriva dai tentativi dello stato di rendere l'economia sostenibile.
La reazione alla notizia può essere a breve termine o può essere sfumata nel tempo. Può essere giocato prima di essere annunciato. La sincronizzazione è difficile da ottenere. Dipende ancora dall'AT. È probabile che le notizie importanti siano giocate dai grandi giocatori in modalità manuale. E poi entrano in gioco i robot. Il lavoro dei robot è più facile da tracciare.
Capisco. Penso anche che sia impossibile ottenere una sincronizzazione garantita - dovrò accontentarmi di quello che ho) Il modello è semplice - SB con deriva. Voglio solo vedere come cambiano la varianza e il tasso di deriva in prossimità della notizia. Sto pensando di usare MO per studiare la dipendenza di questi due parametri (o almeno il loro rapporto) dai parametri delle notizie.
Chiaramente ti riferisci alla resilienza in un senso diverso, ma suppongo che siano collegati - la resilienza tra virgolette deriva dai tentativi del governo di rendere l'economia resistente.
Sono d'accordo, allo stesso modo in cui confronto gli stati, la dispersione o la larghezza e la velocità. Anche il rapporto di varianza della sezione in studio rispetto a quella più lunga. E dal rapporto al punto. Uso per la stima singola e scrivo un algoritmo per iniziare la finestra da quel punto e ritornare e abbandonare il punto. Un tale filtro manuale.
Mi piace Keynes, ma questo è per dopo.
Semplifico il problema al solo equilibrio senza condizioni sui nuovi dati. Abbiamo dati storici, c'è un punto reale dove mantenere l'equilibrio o scegliere la direzione del movimento e prendere una decisione ad ogni nuovo dato. Se il prezzo non va oltre i limiti, l'equilibrio è stabile, e se lo fa e vi rimane per molto tempo, passa il filtro, allora bisogna cambiare la disposizione dell'equilibrio.
È difficile per me giudicare come si prende in considerazione lo sfondo delle notizie nell'analisi dei mercati. Forse mi è sfuggito qualcosa quando mi è sfuggito)).
Cambiando la velocità del canale dei prezzi e la sua larghezza.
Sono d'accordo, allo stesso modo in cui confronto gli stati, la dispersione o la larghezza e la velocità. Anche il rapporto della dispersione della sezione studiata rispetto alla sezione più lunga. E dal rapporto al punto. Uso per la stima singola e scrivo un algoritmo per iniziare la finestra da quel punto e ritornare e abbandonare il punto. Un tale filtro manuale.
Mi piace Keynes, ma questo è per dopo.
Semplifico il problema al solo equilibrio senza condizioni sui nuovi dati. Abbiamo dati storici, c'è un punto reale dove mantenere l'equilibrio o scegliere la direzione del movimento e prendere una decisione ad ogni nuovo dato. Il problema è semplificato dal fatto che ci sono dei limiti dell'equilibrio e si tratta di definire questi limiti. Se il prezzo non esce dai limiti allora l'equilibrio è stabile, e se esce e rimane lungo, cioè passa il filtro, allora dobbiamo cambiare la disposizione dell'equilibrio.
Uno degli approcci standard è lo stesso CUSUM. Ma non si applica agli incrementi del prezzo ma agli errori del modello.
Qualcuno con una conoscenza della teoria dei giochi
questo pacchetto potrebbe essere di aiuto.
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