L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1780
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Allora il risultato è più che buono.
l'alta precisione non è il 70%
Sono d'accordo, ho preso una decisione per me stesso non inferiore al 95%.
Strategia... Quindi, dopo il MO, avete ancora bisogno di un'intera strategia? Pensavo che lo scopo di MO fosse quello di darti alla fine dei consigli di uscita per fare trading (lungo/corto) o no.
Beh, l'obiettivo non è mio, e solo interessante per me come un'opportunità per guardare l'efficacia dei predittori su un altro obiettivo.
Sono d'accordo, ho preso una decisione per me stesso di almeno il 95%.
Questo dipende molto dall'obiettivo, per il mio obiettivo principale sarebbe un ottimo risultato, dato che lavora nelle tendenze.
lascia perdere, vediamo .... ma non lo guarderò oggi, mi dispiace, sono nel mezzo di qualcos'altro.
Ok, lo farò, più tardi.
Va bene, lo posterò più tardi.
Sì, è possibile, ho appena detto che non posso vedere in una volta
l'alta precisione non è il 70%
Mi stai prendendo in giro. Il 70% è una precisione di ingresso molto alta. Se i trade sono fatti senza aspettare che le perdite si plachino, allora un risultato molto più alto è difficilmente raggiungibile. E il 95% è qualcosa fuori dal regno della fantasia. Ho appena contato le mie offerte di deposito over-clocking per il bene dell'interesse. Così, nel mio primo tentativo ho eseguito 42 operazioni di cui 6 erano perdenti. Nel mio secondo tentativo sono stati chiusi 67 trade di cui 10 in perdita. Quindi, anche con una così modesta, secondo voi, precisione di entrata, i conti sono decuplicati. Ho dimenticato di dire che le situazioni in cui si prende +1 punto, e si perdono -200 punti, non le ho considerate. Naturalmente è possibile raggiungere un'accuratezza di inserimento del 95%.
dove si prende +1 pip e si perde -200 pip, non ho considerato. È certamente possibile raggiungere una precisione di inserimento del 95%.
Per cominciare, prendere 1 e dare 200 pips non è inizialmente accettabile per me, soprattutto perché nessun broker non si permetterà in un tale modo per un lungo periodo, e il rapporto di guadagni continui dovrebbe essere come avete"67 di loro 10", personalmente non ho mai raggiunto tali risultati. Se non si sa cosa fare con loro si otterrà un profitto e cosa fare con loro. Tutti gli accordi sono stati fatti quando il sistema prevedeva un'accuratezza superiore al 95%.
Vorrei dire subito che il MO può prevedere il 100% di probabilità di entrare nel mercato, ma ciò che accadrà effettivamente e come sarà, penso che questo non sia il compito del MO, ma dell'AI che prenderà in considerazione fattori ambientali verbali oltre alla statistica matematica.
Sì, vai avanti, sto solo dicendo che non sarà possibile vederlo subito.
Ok. Ci sono due file nell'archivio - un campione per la formazione e un campione per testare il modello formato, per entrambi abbiamo bisogno di predittori.
Tale peculiarità è che ogni nuova linea è una nuova barra - le letture sono prese al momento dell'apertura della barra, le letture stesse sono per la barra precedente, quindi se il predittore usa i dati di apertura dalla barra zero, allora prendi questa lettura dalla barra successiva.
OK. Ci sono due file nell'archivio - un campione per l'addestramento e un campione per testare il modello addestrato, per entrambi abbiamo bisogno di predittori.
Tale peculiarità è che ogni nuova linea è una nuova barra - le letture sono prese al momento dell'apertura della barra, le letture stesse sono per la barra precedente, quindi se il predittore usa i dati di apertura dalla barra zero, allora prendi questo indicatore dalla barra successiva.
Beh, avresti potuto allegare anche quello di destinazione, altrimenti come puoi confrontarlo?
E perché hai rimosso la data?
400 000 mila righe nel treno? sei serio? hai addestrato il modello per 400 000 mila righe?
UPD=====
Scusate, ma il mio vecchio portatile mi frega... quando cerco solo di manipolare i dati, se faccio solo 100 attributi risulta essere una matrice 100*400 000 e mantenendo tale matrice nella RAM ho bisogno di addestrare il modello allo stesso tempo, il portatile muore solo provandoci...
Non posso usarlo come set di dati con 50 000 o giù di lì, non ho bisogno di un minuto per creare questi grandi set di dati, 5 minuti o anche un'ora saranno sufficienti. non distorcere i dati, usa il formato OHLCV data ora e aggiungi un obiettivo su cui hai addestrato il tuo modello in modo da poter confrontare gli errori in seguito
Beh, potrebbero aver attaccato anche il loro obiettivo, altrimenti come possono paragonarsi?
E perché hai cancellato la data?
400 000 000 di linee nel treno? Dici sul serio? Hai addestrato il modello per 400 000 linee?
Non ho cancellato la data, semplicemente non l'ho salvata per risparmiare spazio nel file.
Sì, mi sono allenato su minuti per più di 2 anni.
UPD=====
Mi dispiace, ma il mio vecchio portatile mi rovina ... quando cerco solo di manipolare i dati, se faccio solo 100 attributi risulta la matrice 100 * 400 000 e mantenendo una tale matrice nella memoria dovrebbe anche addestrare un modello allo stesso tempo, il portatile muore solo cercando ...
Non si possono salvare i predittori in sequenza all'inizio in un file, e poi semplicemente caricarli per l'allenamento?
Ho un campione per l'allenamento ora sotto un gigabyte - CatBoost affronta facilmente, ma non rischierei di costruire un albero genetico in R ora...
il tuo primo tentativo di costruire un set di dati per 50 000 o giù di lì, non prendere un minuto, 5 minuti o anche un'ora sarà sufficiente. non distorcere i dati, darli nello stesso formato come dovrebbero essere data ora OHLCV , aggiungere il tuo obiettivo, hai addestrato il tuo modello su così è possibile confrontare gli errori più tardi
50.000 sono troppo poche osservazioni per osservazioni solide di questo tipo, saranno solo circa 300 segmenti ZZ. Ho i principali predittori affilati sui minuti, ci sono predittori dal TF superiore, ma potrebbero non essere sufficienti.
Stai usando il volume o è solo conveniente con il volume?
Non avete bisogno dei parametri ZZ per regolare i predittori?
Non capisco la distorsione dei dati - è necessario spostare i dati per conoscere tutti i dati della barra sulla barra zero? Se è così, non hai un'occhiata alla barra dello zero?