L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1682
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Il problema che vedo è che questo approccio è applicato a un gioco con due giocatori. Non è molto chiaro se può essere generalizzato a giochi con un numero arbitrario di giocatori. Nel mercato, non c'è un chiaro e immediato senso di confronto tra i commercianti (a differenza degli scacchi e di altri giochi uno contro uno) perché ce ne sono tanti. E c'è una differenza significativa anche tra giochi con due e tre giocatori - abbastanza per giocare a "backgammon" con un numero diverso di giocatori), e la teoria si complica lì...
Qui è semplice: il mercato e io.
Con il mercato le cose sono un po' semplificate perché ognuno ha solo due strategie (comprare e vendere) e tutti i trader sono uguali - si chiama gioco binario simmetrico. In un gioco simmetrico c'è sempre un equilibrio simmetrico (eventualmente misto)
Non sono d'accordo, il problema principale qui è che non ci sono regole di gioco formalizzate,
comprare e vendere discuteremo le probabilità della roulette.
le regole sono più complicate con il mercato, è necessario conoscere il tipo di azione (comprare - vendere) e QUANDO commettere profitto/perdita ... per esempio se il mercato è laterale si può comprare o vendere e trarre profitto da azioni diverse allo stesso tempo ... ma solo sulla storia
Non ho guardato il video, anche se l'ho fatto l'anno scorso. ho fatto questo compito - Argmax di un sacco di strategie, mi ha aiutato molto a capire il processo di cambiamento degli indicatori quantitativi del lotto di TS - equilibrio
Ma come valutare qualitativamente una strategia? - il problema principale è che gli indicatori statistici proposti (MO, perdita/perdita continua, z-score) sono indicatori statistici che dipendono dal momento di osservazione e dal numero totale di osservazioni
come possiamo sapere se gli indicatori della strategia sono cambiati? - Non riesco nemmeno a pensare a qualcosa da analizzare nel tester ((
è semplice - il mercato e io
come faccio a sapere se gli indicatori della strategia sono cambiati? - Non riesco nemmeno a pensare a qualcosa da analizzare nel tester ((
è semplice - il mercato e io
Poiché l'influenza di un trader ordinario sul mercato è trascurabile, si ottiene quello che nella teoria dei giochi si chiama "giocare con la natura". Sono tutti gli stessi problemi di matstat, apprendimento automatico e non stazionarietà.
Non sono d'accordo, il problema principale qui è che non ci sono regole di gioco formalizzate,
comprare e vendere parleremo delle probabilità della roulette.
Un modello formale approssimativo non è difficile da costruire. Si può approssimare un tempo discreto - nessuno cambierà posizione troppo spesso. Otteniamo un gioco che si ripete (questo è un termine della teoria dei giochi) degli stessi turni, con una minoranza che vince ad ogni turno - sembra pari e dispari, ma non lo è. Poi faccio l'ipotesi (che non sono pronto a dimostrare matematicamente) che il gioco ripetitivo risultante ha anche un equilibrio simmetrico, che è costruito come una sequenza di equilibri per giochi-rounds. Cioè, tutti i giocatori in ogni turno lanciano le monete e vincono solo se sono in minoranza. In questo equilibrio, il prezzo si comporta come un SB.
Questo equilibrio sarà instabile, perché non è redditizio rimanerci, ma è anche pericoloso allontanarsene. La situazione ricorda lontanamente l'attrattore di Lorenz. Come ho già scritto, non c'è alcuna utilità pratica. Solo la non stazionarietà, che rende impossibile l'esistenza del graal, diventa più comprensibile.
Un modello formale approssimativo è facile da costruire. Può essere approssimato come tempo discreto - nessuno cambierà posizione troppo spesso. Abbiamo un gioco che si ripete (è un termine della teoria dei giochi) degli stessi turni, con una minoranza che vince ogni turno - sembra pari o dispari, ma non lo è. Poi faccio l'ipotesi (che non sono pronto a dimostrare matematicamente) che il gioco ripetitivo risultante ha anche un equilibrio simmetrico, che è costruito come una sequenza di equilibri per giochi-rounds. Cioè, tutti i giocatori in ogni turno lanciano le monete e vincono solo se sono in minoranza.
OK, considera che queste sono le regole formalizzate del nostro gioco
Alla stessa domanda: come considerare questo gioco dallaposizione della funzione Sprague-Grandy, ovunque segue l'affermazione che si può considerare qualsiasi gioco uguale come un gioco elementare "Nim" - è possibile?
ZS:
Otteniamo una situazione che assomiglia lontanamente all'attrattore di Lorentz. Come ho già scritto, non c'è alcuna utilità pratica in questo. Solo che la non staticità che rende impossibile l'esistenza del Graal diventa più chiara.
Mi piace vedere il mercato come un insieme di Cantor, per la maggior parte i processi di mercato corrispondono alla divisione in "triple", come per i partecipanti - c'è stato un picco di volatilità e il 1° ha lasciato con un profitto, il 2° ha lasciato con una perdita, il 3° è appena entrato nel mercato sperando nella continuazione del movimento o i livelli Fibo sono un multiplo di tre, .... Questo è il regno di chi vede cosa nel cielo stellato - è inutile discutere o cercare di applicare modelli o astrazioni esistenti.
OK, considerate che queste saranno le regole formalizzate del nostro gioco
Alla stessa domanda: come considerare questo gioco dallaposizione della funzione Sprague-Grandy, ovunque segue l'affermazione che è possibile considerare qualsiasi gioco uguale come un gioco elementare "Nim" - è possibile?
Da wikipedia: "La funzione Sprague-Grandy è definita per giochi con due giocatori". È necessario generalizzare questa funzione ai giochi con più di due giocatori. Non sono riuscito a trovarne uno. Potrebbe valere la pena di guardare nella direzione di potenziali giochi.
"Io e il mercato" è chiaramente un gioco impari. Una possibile opzione per due giocatori è "tutti i commercianti contro lo stato", ma anche questo è chiaramente un gioco ineguale. Forse si potrebbero anche considerare giochi per più giocatori, ognuno dei quali è un qualche gruppo di commercianti.
In generale è una questione di chi vede cosa nel cielo stellato - qui non ha senso discutere o cercare di applicare modelli o astrazioni esistenti.
Sono d'accordo)
NEW YORK
Ahem, ahem. Divertente. Ben fatto. Ne sei uscito...
La ripetizione è la madre del tormento
È meglio che tu scriva un video. Perché hai comprato una macchina fotografica?L'INTELLETTO è la capacità di pensare (mentale) dell'uomo; può essere equiparato a intelletto,ragione e intuizione.
Parlando in generale, se le definizioni, i termini, i concetti non sono ancora stabiliti e compresi in modo diverso, è meglio spiegare cosa si intende... Ci saranno meno parolacce.
Negli anni '90 stavo scrivendo un programma basesic, un suggerimento, cosa fare, premere il pulsante giallo premere F5, verde, trovare e aprire l'armadio nero, così.... Il manuale lo definiva un programma con elementi di AI))))
Ti ho dato una definizione chiara, e tu...
cos'è la capacità mentale?
cos'è la capacità mentale?
cos'è l'intuizione?
quindi inteso in modo diverso.... Di nuovo, ho dato una definizione chiara, ma tu non ne hai bisogno, vuoi solo "parlare di spazzatura".
Se non siete d'accordo con qualcosa, dovreste dire - non sono d'accordo con questo e quello perché......... )
Altrimenti questa conversazione non è diversa da una scoreggia.
Ti ho dato una definizione chiara, e tu...
cos'è la capacità mentale?
cos'è la capacità mentale?
cos'è l'intuizione?
quindi inteso in modo diverso.... Di nuovo, ho dato una definizione chiara, ma tu non ne hai bisogno, vuoi solo "parlare di spazzatura".
Se non siete d'accordo con qualcosa, dovreste dire - non sono d'accordo con questo e quello perché......... )
Altrimenti questa conversazione non è diversa da una scoreggia.
In generale, sono d'accordo con la definizione), definizione logica e capiente, ma poche persone la conoscono e non viene insegnata a scuola e all'università in quel contesto, quindi è difficile definirla una definizione generalmente accettata. E per molte discipline è addirittura controverso. Per MoD e AI è il migliore.