L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1687
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Quando le persone intelligenti parlano tra loro e tutto quello che si capisce è che non si capisce niente.
E tu vuoi rispondere con qualcosa di intelligente. Vuoi fare un punto...
Ma non esce altro che YA KREVEDKO. Ehhh.
+++
C'è una sensazione intuitiva che questo modello può dare solo qualcosa tra SB e flat.
Avete bisogno di qualche altro modello di gioco per descrivere le tendenze. Potrebbe valere la pena chiedere a Savvateev))
In ogni caso, è improbabile ottenere un modello che dia sia le tendenze che le mosche e le transizioni tra loro (come è sempre nella realtà).
No, il mio compito non è quello di costruire TS, ma di cercare una tecnica per valutare TS
Dobbiamo trovare una linea sottile dove il TS funziona e dove non funziona
come ho scritto sopra - gli indici statistici dello Strategy Tester sono legati all'inizio delle osservazioni e al numero totale delle osservazioni, per inciso, come tutte le statistiche
e vogliono una metodologia che valuti il lavoro di TC in futuro
ZS: Probabilmente tutto è più semplice, mi sono ricordato della funzione di errore, forse è sufficiente per stimare la divergenza delle serie profit-loss tra il test e il forward-test e/o le aree di equilibrio (equity)
Ho anche notato la funzione di errore, può essere sufficiente per stimare la divergenza delle serie di profitti/perdite tra un test e un test forward e/o trame di equilibrio (equity).
Il compito dalla direzione opposta, non per determinare la tendenza piatta da metodi di terze parti, ma da Expert Advisor sulla storia, buona, non molto buona, non molto male, male, guardare i parametri della serie. Ce ne sono molti, troppi, dobbiamo trovare quelli significativi. Non mi piace l'idea di elaborare certe parti di una serie con semplici algoritmi, ma la logica funziona. Non resta che identificare i segmenti e determinare i parametri da utilizzare per determinarli. I parametri dovrebbero prendere in considerazione tutto ciò che possiamo calcolare per la serie, tick, medie, velocità, accelerazioni, volumi, tassi di crescita del volume, diradamento e forse qualcos'altro. È una specie di lavoro separato, e quali parametri di fila possono essere presi in considerazione. MO e GA sono lì per aiutare a identificare quelli significativi. Ma il compito è proprio quello di determinare i parametri significativi della serie di tick originale. Quali parametri sono sensibili e correlano correttamente con i cambiamenti del TC. Media di assottigliamento in serie... Non c'è modo di farne a meno oggi.
Hanno detto che nella centrale nucleare a scuola, l'operatore controlla 19 parametri ed è addestrato a condurre un corridoio di stato stabile, a seconda della correlazione dei parametri, selezionando quelli significativi e cambiandoli.
Abbiamo serie di tick piuttosto lunghe sul numero finale di strumenti, il campo di analisi è abbastanza grande, non sufficiente per previsioni stabili forse, ma non vedo un altro modo in qualche modo.
In generale, l'obiettivo è quello di trovare i parametri che caratterizzano correttamente lo stato delle serie. Per stato si intende crescente, non crescente, questi sono stati stabili e iniziare ad aumentare, finire, non sono stati stabili. )))))
No, il mio compito non è costruire un TS, sto cercando una metodologia per valutare i TS
dobbiamo trovare una linea sottile dove la TS funziona e dove non funziona
Come ho scritto sopra - gli indici statistici di Strategy Tester sono legati all'inizio delle osservazioni e al numero totale di osservazioni, tuttavia, come tutte le statistiche
e vogliono una metodologia che valuti il lavoro di TC in futuro
ZS: probabilmente tutto più facile, ho ricordato circa la funzione di errore, può essere sufficiente per stimare la divergenza di serie profitto-perdita tra il test e forward-test e / o aree di equilibrio (azioni)
Evolvere qualcosa come una rete neurale (una specie di fenotipo di bilancia) in questo modo -
L'intera area campione, che sia di tre mesi, è divisa per il calcolo in tre aree - un mese ciascuna
il fenotipo con la più bassa divergenza della serie Profit Loss tra tre parti è il migliore e la peggiore serie in un mese è il vincitore/leader.
Questo approccio genera soluzioni rabbiose sul test in avanti con una frequenza invidiabile. Vale a dire che il test in avanti è migliore della serie peggiore in una delle tre aree del campione.
ZS: Forse è più semplice, mi sono ricordato della funzione di errore, forse basta stimare la divergenza delle serie profit-loss tra il test e il forward-test e/o le aree di equilibrio (equity).
Ho cercato di spiegartelo in due pagine del forum, e tu mi hai ignorato... E ora all'improvviso si ricorda della funzione di errore! )))
È sufficiente valutare la divergenza delle serie di profitti e perdite tra un test e un test a termine e/o aree di capitale
Non le migliori variabili per l'analisi, troppo ritardo. Quando si vede che l'avanti e il test si sono allontanati, è troppo tardi.
hmm... difficile, lasciatemi provare di nuovo, ma ancora una volta: non c'è nessun compito di ricerca di un TS, non c'è nessun compito di determinazione di una tendenza-piatto
1. c'è un insieme di strategie che hanno mostrato buoni risultati nel test
2. c'è un sottoinsieme di questo insieme di strategie che ha mostrato buoni risultati sul forward
3. c'è una stima statistica del tester della strategia
qual è la differenza tra pp. 1. e 2.
è possibile analizzare gli articoli 3 e trovare differenze tra gli articoli 1 e 2?
come valutare pp1 e pp2 dal punto di vista di .... che diavolo di differenza c'è tra loro? - Qual è la differenza tra loro?
hmm... difficile, ci riprovo, ma ancora una volta: non c'è nessun compito di ricerca di un TS, nessun compito di determinazione di una tendenza-piatto
1. c'è un insieme di strategie che hanno mostrato buoni risultati nel test
2. c'è un sottoinsieme di questo insieme di strategie che ha mostrato buoni risultati sul forward
3. c'è una stima statistica del tester della strategia
qual è la differenza tra pp. 1. e 2.
è possibile analizzare gli articoli 3 e trovare differenze tra gli articoli 1 e 2?
come valutare pp1 e pp2 dal punto di vista di .... che diavolo di differenza c'è tra loro? - in cosa differiscono?
Secondo me - analizzare pp.3 e trovare le differenze tra pp.1 e pp.2 con un tale approccio è una perdita di tempo, perché si rischia di confrontare, anche se in pp.3, incomparabili, in molte strategie ci sono da "mosche" a "elefanti". E le mosche e gli elefanti hanno ancora successo statisticamente, ma che senso ha confrontarli?
hmm... difficile, lasciatemi provare di nuovo, ma ancora una volta: non c'è nessun compito di ricerca di un TS, non c'è nessun compito di determinazione di una tendenza-piatto
1. c'è un insieme di strategie che hanno mostrato buoni risultati nel test
2. c'è un sottoinsieme di questo insieme di strategie che ha mostrato buoni risultati sul forward
3. c'è una stima statistica del tester della strategia
qual è la differenza tra pp. 1. e 2.
è possibile analizzare gli articoli 3 e trovare differenze tra gli articoli 1 e 2?
come valutare pp1 e pp2 dal punto di vista di .... che diavolo di differenza c'è tra loro? - in cosa differiscono?
Domanda uno - i sistemi sono adattivi? se no, allora pp1 non è diverso da pp2. entrambi sono sistemi di prugna
hmm... difficile, lasciatemi provare di nuovo, ma ancora una volta: non c'è nessun compito di ricerca di un TS, non c'è nessun compito di determinazione di una tendenza-piatto
1. c'è un insieme di strategie che hanno mostrato buoni risultati nel test
2. c'è un sottoinsieme di questo insieme di strategie che ha mostrato buoni risultati sul forward
3. c'è una stima statistica del tester della strategia
qual è la differenza tra pp. 1. e 2.
è possibile analizzare gli articoli 3 e trovare differenze tra gli articoli 1 e 2?
come valutare pp1 e pp2 dal punto di vista di .... che diavolo di differenza c'è tra loro? - in cosa differiscono?
Ora la domanda è più chiara. Ma ora la risposta non è affatto chiara) E non è nemmeno chiaro perché dovrebbe esserci una tale risposta per un insieme completamente arbitrario di sistemi.
Il problema è che qualsiasi superprocedura con test, inoltri e altre stronzate alla fine si riduce alla solita ottimizzazione di qualche sistema complesso con qualche criterio complesso e in un insieme di parametri di alta dimensionalità sulla stessa storia limitata.OK, alcune delle risposte danno già almeno qualcosa nella direzione della ricerca di informazioni
ma il problema è, come sempre, la domanda - una domanda ben posta è il 50% della risposta ;)
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Alla prima parte della mia domanda - aggiungerò altri termini di ricerca per TC:
I TC sono tutti uguali - letteralmente
Il principio di costruzione di un TS: noi stabiliamo le regole e il tester di strategia genera il risultato attraverso il sovracampionamento GA. Le regole sono semplici - aprire un ordine, piazzare un ordine pendente.... inserire un ordine relativo a un ordine precedente ..... ripetere l'inserimento di un ordine allo stesso livello ...... e altre simili regole primitive di lavoro con gli ordini - qui siamo limitati solo dall'immaginazione )))
Ma non importa come la pensi, questi sono gli stessi TP con una regola attiva di lavorare con un ordine o questa regola è disabilitata, il numero totale di ordini aperti simultaneamente è 1-5.... in generale, molto primitivo ed essenzialmente è così che funzionano tutti i TS, se non si usano termini ordinati
Bene, aggiungiamo un indicatore arbitrario a queste regole per il test - otteniamo un sacco di TS che soddisfano il parametro di ottimizzazione
Bene, torniamo alla stessa domanda .... perché una parte della ST può superare i test in avanti, mentre un'altra parte della ST non può farlo - abbiamo bisogno di una valutazione complessa di indicatori statistici, anche se.... Ho il sospetto che ora dovremo scaricare le statistiche per ogni TS e sulla base degli indicatori statistici fare una scelta del TS e ottimizzarlo - e vedere cosa verrà fuori - cioè un altro "metodo di misurazione")))