L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1560
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Ho sempre detto che il machine learning non è adatto al trading.
Il Forex dovrebbe essere affrontato come nei giochi di guerra, dove la situazione cambia continuamente e bisogna agire in base alla situazione, usando tattiche e strategie speciali.
Nel Forex è sufficiente considerare la tendenza e i livelli di supporto/supporto. Credo che Gerchik parli sempre anche di questo, ma non è sufficiente.
Il risultato è influenzato da molti fattori "insignificanti", come la trazione, l'accelerazione, la velocità di cambiamento del prezzo, il decadimento, l'inversione e diversi fattori temporali, così come una nozione come la definizione di un mini-trend su un grande trend, che sembra strisciare lungo un grande trend, perché dinamicamente è impossibile determinare l'inizio e la fine di un trend.
Chi ha capito, ha capito, e chi non ha capito, non capirà mai.
Credo che tu abbia scritto qualcosa sull'api del calendario economico. Vorrei sapere se funziona e si sviluppa bene, perché questo argomento è in qualche modo in stallo sul forum. Sono un po' titubante nel cercarlo (dopo la delusione della biblioteca statistica).
Non funziona nel tester. In online hanno ancora dei bug.
E se provassimo a insegnare alla griglia a dare una previsione probabilistica...? Ma non nel solito modo - il livello del segnale corrisponde alla probabilità di previsione, ma così:
Dividiamo le probabilità da 0 a 100% in, diciamo, 10 sezioni, che corrisponderebbero a 0, 10, 20... Inoltre insegniamo alla griglia a dare risposte corrette in 10 su 100 per casi simili e così via per ogni sezione. Conta ogni sezione, calcola la deviazione standard per ogni sezione, e di conseguenza ff diventa semplice e chiaro - deviazione standard decrescente in media per tutte le sezioni di probabilità. Naturalmente, in questo caso il requisito della validità statistica porta a un campione più grande per l'addestramento, ma sarà possibile utilizzare direttamente il modello di probabilità, ad esempio quando la previsione di probabilità supera il 70%. Pensiero - puro addestramento probabilistico di previsione senza fuzzy che interpreta il livello dei neuroni di uscita in probabilità.
La suddivisione in sezioni è per semplicità, senza la necessità di interpolare i risultati durante la formazione e ridurre i requisiti di potenza di calcolo, anche se potrebbe essere necessario interpolare.
Credo che tu abbia scritto qualcosa sull'api del calendario economico. Vorrei sapere se funziona e si sviluppa bene, perché questo argomento è in qualche modo in stallo sul forum. Ho dei dubbi sul fatto che valga la pena di esaminarlo (dopo la delusione della biblioteca statistica).
Non funziona nel tester. Ci sono ancora dei bug online.
Nel tester non è disponibile, ho perso subito interesse, che senso ha allora. In precedenza, in MT4 si poteva almeno tirare le informazioni nel tester tramite webreaest. Ma al momento né i web-reavers né i websockets non funzionano nel tester. Puoi farlo in python e usare un database come quandl.com
L'inaccessibilità nel tester è spiacevole, ma può ancora essere aggirata con alcune stampelle - si può provare a leggere le notizie da un file pre-preparato, per esempio. I bug online sono una cosa molto più seria e se gli MC non ci lavoreranno, allora non ha senso farsi prendere da questa api. Sull'esempio della biblioteca statistica, possiamo vedere che la mancanza di interesse tra le masse di commercianti in generale porta ad una perdita di interesse anche nel MC. Pertanto, la mancanza di interesse nel forum su questo argomento è allarmante.
Voglio stimare il grado di influenza delle notizie sui prezzi usando metodi basati su Bayes.
PS. Ho letto un piccolo forum inglese sul calendario MK - non sono ottimista, piuttosto il contrario.E se provassimo a insegnare alla griglia a dare una previsione probabilistica...? Ma non nel solito modo - il livello del segnale corrisponde alla probabilità di previsione, ma così:
Dividiamo le probabilità da 0 a 100% in, diciamo, 10 sezioni, che corrisponderebbero a 0, 10, 20... Inoltre insegniamo alla griglia a dare risposte corrette in 10 su 100 per casi simili e così via per ogni sezione. Contare ogni sezione, calcolare la deviazione standard per ogni sezione, e di conseguenza ff ottenere semplice e chiaro - la riduzione della deviazione standard in media per tutte le sezioni di probabilità. Naturalmente, in questo caso il requisito della validità statistica porta a un campione più grande per l'addestramento, ma sarà possibile utilizzare direttamente il modello di probabilità, ad esempio quando la previsione di probabilità supera il 70%. Pensiero - puro addestramento probabilistico di previsione senza futile interpretazione del livello dei neuroni di uscita in probabilità.
La suddivisione in regioni è fatta per semplicità, senza bisogno di interpolazione dei risultati durante l'addestramento e abbassando i requisiti di potenza di calcolo, anche se forse abbiamo bisogno di interpolazione.
Tuttavia, qualcun altro deve provare, forse ho fatto un errore da qualche parte.
Ma finora la mia opinione è che non c'è uno schema nel comportamento dei prezzi e che il prezzo è SB.
Per applicare efficacemente l'apparato MO, non si può usare una fascia di prezzo "nuda".
Ciò che gli SB non hanno è un modello temporale da prendere in considerazione.
La migliore "funziona" è la dipendenza della dinamica dei prezzi dal giorno della settimana, peggio sono le fluttuazioni giornaliere di attività
L'inaccessibilità nel tester è spiacevole, ma può ancora essere aggirata con alcune stampelle - si potrebbe provare a leggere le notizie da un file pre-fatto, per esempio. I bug online sono una cosa molto più seria, e se i MC non ci lavoreranno sopra, non ha senso farsi agganciare da questa api. Sull'esempio della biblioteca statistica, possiamo vedere che la mancanza di interesse tra le masse di commercianti in generale porta ad una perdita di interesse anche nel MC. Pertanto, la mancanza di interesse nel forum su questo argomento è allarmante.
Voglio stimare l'influenza delle notizie sui prezzi utilizzando i metodi basati su Bayes.
PS. Ho letto un piccolo forum inglese sul calendario MC - non sono ottimista, piuttosto il contrario.L'intera infrastruttura è una palude formidabile, se basata sul commercio, ma non sul mercato.
L'intera infrastruttura è una palude impraticabile se ci si affida al trading piuttosto che ai mercati
Sì, si ha l'impressione che tutto è impostato in modo che i commercianti sono costruiti nel mainstream (indicatori, griglie, martingala, ...) o sarebbe rinunciare a tutto.
"Non si metta in mostra, compagno Ivanov! Ascolta la tua canzone "Valenki"!