L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1265
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Quindi capisco che si può cercare di cambiare qualcosa qui
Cosa è migliorato/modificato dell'errore? In teoria, non dovrebbe, dato che la divisione va all'ultimo punto.
Non prendertela con Max.
In effetti, sta tirando questo ramo da solo. Che sia buono o cattivo è un'altra questione. Ma, grazie a lui, questo ramo ha ancora almeno una certa rilevanza.
Togliete questo ramo ora e non ci sarebbe proprio nulla da leggere sul forum, solo per risolvere i codici di programma imbarazzanti di altre persone - dove il "+" e il "-" sono confusi.
Che cosa ha diminuito la dimensione degli alberi e della foresta nel suo insieme?
Cosa è migliorato/modificato nell'errore? Nell'idea - non dovrebbe, visto che la divisione va all'ultimo punto.
Non l'ho ancora fatto, ho solo "dato un'occhiata", non è che ho frugato tutto il giorno :)
i ribelli si ammutinano di nuovo )) mi chiedi perché interferire quando hai tanto cervello quanto il pane
Sì! La cosa principale è che la "carovana" sta arrivando).
È solo lento - ecco perché la gente è indignata.
È stato detto un miliardo di volte - è tutta una questione di dati di ingresso. Semplicemente il prezzo, a causa della sua irriducibile non stazionarietà, non fa il trucco.
Mi è stato chiesto un miliardo di volte: sistematizza la tua ricerca.
Su quale tipo di dati possono guadagnare le vostre foreste/reti? Esistono tali cluster nella BP reale e nelle sue prime differenze?
Ancora una volta vi darò un indizio - Doc ha fatto un sacco di ricerche sulla serie di zecche, beh solo MOLTO duro lavoro. Con diradamento, senza diradamento. Ha appena indagato su sequenze casuali artificiali, ecc. Mettere tutto in tabelle e grafici. Ha finito per scomparire dal forum. Credo che abbia trovato il Graal. A giudicare dai suoi post sul mio PM - è "quasi probabilmente" così.
Sta andando molto veloce, in meno di un anno NS è stato studiato, i nuovi approcci più promettenti come RL, un paio di articoli sono stati scritti per delineare l'approccio
l'approccio bayesiano più rapidamente sviluppato nell'apprendimento automatico, cioè Bayes+RL. E sì, è tutto in inglese.
tutto quello che faccio è generalmente la cosa più figa in MO in questo momento, è complicato, quindi non leggo nemmeno roba da asilo ritardato che era conosciuta 50 anni fa. Il Ministero della Difesa ha fatto molta strada da allora.
Max, capisco perfettamente, ma comunque...
Ecco di nuovo il post di Doc, dopo il quale i suoi risultati hanno cominciato davvero a migliorare:
"Ci sonodue file di esperimenti nell'archivio atacha. Entrambi contengono valori nella distribuzione normale, gli istogrammi sono uguali e quasi simmetrici rispetto allo zero.
Ma questi file hanno una differenza molto grande, che è la Markovness.
Un file ha una memoria (un processo non markoviano), si può cercare di prevedere "il prossimo valore è maggiore o minore di zero" basandosi sui valori passati. È possibile applicare la neuronica e altre forme di apprendimento automatico per prevedere.
L'altro file non ha memoria (processo di Markov), qualsiasi previsione fallirà. L'apprendimento automatico è impotente, ma forse Alexander può prevedere qualcosa con la fisica.
Chi imparerà a identificare quale file ha memoria e quale no - ben fatto, e applicando questo metodo al forex si dimostrerà finalmente che il processo di formazione del prezzo è davvero markoviano.
Inoltre vale la pena controllare se la distribuzione normale è una condizione sufficiente per la redditività del modello. Fate un grafico cumulativo cumulativo() del cammino casuale e provate a fare trading su di esso".
È solo che ovviamente ha prima imparato a lavorare su dati artificiali con la "memoria", e poi stupidamente ha imparato ad assegnarla ai veri BP.
Questo è tutto.
Ho dato esempi su dati artificiali con memoria, tutto funziona bene. La non stazionarietà del mercato, tutto questo, le distribuzioni, è tutto ovvio
Inoltre, anche il mio TS funziona da molto tempo (con le sue sfumature), solo che non faccio trading perché non è interessante ora. E solo migliorando, è interessante imparare cose nuove
Puoi scaricare il bot dall'ultimo articolo e guadagnare come fa Hindu. Chi impedisce?!!!
Pardon. Forse non ho letto tutto attentamente... Vedrò.
!!!
Mi scusi. Forse non ho letto tutto attentamente... Vedremo.
Ho già allegato un mucchio di test e screenshot, non so di cos'altro avete bisogno. Ho già messo un sacco di test e screenshot, e non so cos'altro fare.
In questo thread, un post ospite. Sono passato solo per condividere un articolo
Max, capisco, ma comunque...
Ancora una volta, ecco il messaggio di Doc, dopo il quale i suoi risultati cominciarono davvero a migliorare:
"Cisono due file di prova nell'archivio atacha. Entrambi contengono valori nella distribuzione normale, gli istogrammi sono uguali e quasi simmetrici rispetto allo zero.
Ma questi file hanno una differenza molto grande, che è la Markovness.
Un file ha una memoria (un processo non markoviano), si può cercare di prevedere "il prossimo valore è maggiore o minore di zero" basandosi sui valori passati. È possibile applicare la neuronica e altre forme di apprendimento automatico per prevedere.
L'altro file non ha memoria (processo di Markov), qualsiasi previsione fallirà. L'apprendimento automatico è impotente, ma forse Alexander può prevedere qualcosa con la fisica.
Chi imparerà a identificare quale file ha memoria e quale no - ben fatto, e applicando questo metodo al forex si dimostrerà finalmente che il processo di formazione del prezzo è davvero markoviano.
Inoltre vale la pena controllare se la distribuzione normale è una condizione sufficiente per la redditività del modello. Fate un grafico cumulativo cumulativo() del cammino casuale e provate a fare trading su di esso".
È solo che ovviamente ha prima imparato a lavorare su dati artificiali con la "memoria", e poi stupidamente ha imparato ad assegnarla alla vera BP.
Questo è tutto.
Beh non è questo il punto, come mai... non vedete, la non stazionarietà è inerente a tali processi, aggrappandosi alla distribuzione normale come fondamentalmente la maggior parte, una volta che c'è un limite negli incrementi, tutto è distribuzione normale, dal contrario, sarà sempre non normale, anche essere assente del tutto, come è questa rappresentazione di un processo, nessuna distribuzione?
Ho già allegato un mucchio di test e screenshot, non so di cos'altro avete bisogno. Ho già applicato molti test e screenshot.
Ho già allegato molti test e screenshot.
In questo thread, un post ospite. Sono qui solo per condividere un articolo.
Sei in ritardo, non HFT))) Dicono che non hanno idea di cosa fare con loro.