L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1213
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Un anno e mezzo fa Alyosha mi ha dato il consiglio di non usare ZZ né in entrata né in uscita, perché sbirciano sia nel passato che nel futuro. Alesha non ha spiegato i dettagli - ecco la mia interpretazione di come funziona:
Quando si usa la ZZ come target, è il passato, dal quale questa ZZ ha iniziato ad essere costruita, che è costruito dalle barre precedenti (dal punto zero), che sono alimentate all'ingresso. Cioè, se conoscete queste barre e ZZ (parzialmente basate su di esse), avrete una sbirciata nel futuro all'ingresso.
Quando ho iniziato a usare gli incrementi di prezzo come uscita, le cose sono diventate meno brillanti in una volta come con ZZ.
Se volessi usare ZZ, dovrei fare un promemoria con tali suggerimenti. È irreale per un principiante in MO leggere 1200 pagine. E una volta che l'hai letto, ti mancherà se non ci sono spiegazioni.
È fantastico, se il passato conta - è quello di cui abbiamo bisogno! ZZ ha una proprietà per descrivere gli eventi passati - è quello per cui lo uso, e l'obiettivo è tracciato come una data lunghezza del segmento dall'inizio della tracciatura di ZZ ( punti di attraversamento del canale di Donchian) - i tentativi precedenti di indovinare la tendenza sembrano la pesca del coltello, ma proverò anche quelli.
Quindi è fantastico, se il passato conta - è quello di cui abbiamo bisogno! ZZ ha una proprietà per descrivere gli eventi passati - è quello per cui lo uso, e l'obiettivo è tracciato come una data lunghezza del segmento dall'inizio del grafico ZZ (punto di attraversamento del canale di Donchian) - i tentativi precedenti di indovinare la tendenza sembrano la pesca con il coltello, ma li proverò anche io.
Alimentando ZZ all'uscita, date indirettamente al modello una nozione del futuro. Il modello sarà riqualificato. Train e Test sono molto diversi?
Naturalmente sono molto diversi - ho cercato per settimane di trovare un metodo per identificare il modello di comportamento del modello sul test e sul campionamento indipendente.
Non alimento la ZZ costruita sulla storia, le letture sono prese solo al momento della formazione dei predittori su una determinata barra, cioè l'informazione è presa nell'EA, quindi non capisco di quale peeping stiamo parlando qui?
Naturalmente sono molto diversi - ho cercato per settimane di trovare un metodo per identificare il modello di comportamento del modello sul test e sul campionamento indipendente.
Non sto alimentando la ZZ costruita alla storia, le letture sono prese solo al momento della formazione dei predittori su una particolare barra, cioè le informazioni sono prese nell'Expert Advisor, quindi non capisco di che tipo di sbirciata stiamo parlando qui.
La pratica è un criterio di verità. Invece di ZZ fornite l'incremento e l'errore in Train e Test diventerà uguale (purtroppo, molto probabilmente del 50%). Almeno toglietevi gli occhiali rosa e cominciate a cercare cose più reali.
La pratica è il criterio della verità. Inserite l'incremento invece di ZZ e l'errore in Train e Test si equiparerà (purtroppo, molto probabilmente del 50%). Almeno toglietevi gli occhiali rosa e cominciate a cercare cose più reali.
Non sembra che tu stia facendo un punto valido, ho molti predittori, alcuni con metriche di incremento del prezzo - diversi.
Vi prego di giustificare la ZZ, forse davvero non capisco qualcosa... Preferibilmente con immagini :)
Non sembra che tu stia facendo un punto valido, ho molti predittori, alcuni con metriche di incremento del prezzo - diversi.
Vi prego di giustificare la ZZ, forse davvero non capisco qualcosa... Preferibilmente con immagini :)
Io stesso sono stato spinto da Alyosha senza spiegazioni. La mia interpretazione nel primo post. Forse ho capito male. Ma la pratica ha dimostrato che questo è vero.
Io stesso sono stato spinto da Aliosha senza spiegazioni. La mia interpretazione è nel primo post. Potrei essermi sbagliato. Ma la pratica mi ha dimostrato che è così.
Grazie per aver voluto aiutare!
La ZZ normale ha uno svantaggio associato al ridisegno delle barre passate, forse è di questo che stavi parlando - sto usando la ZZ senza questo svantaggio.
ZZ è solo un modo per descrivere il movimento del mercato sulla storia e il punto di prendere una decisione per entrare nel mercato. Con il primo, non è chiaro che cosa può essere sbagliato - non c'è un tale sbircio, perché le barre sono prese con un offset e sulla barra corrente, e per quanto riguarda il punto di prendere una decisione sull'entrata nel mercato - la questione è più discutibile qui - considero il cambiamento del vettore del segmento corrente ZZ come una probabilità di cambiare la tendenza - quindi prendo una decisione sull'entrata nel mercato immediatamente dopo il verificarsi di questo evento. L'ingresso stesso può essere fatto un po' più tardi.
Ah... zig-zag... Questo spiega perché hanno gli stessi errori... mi mancava.
chi ha inventato questa merda a zig-zag, mi chiedo... da dove viene l'origine
anche se è probabilmente la prima cosa che viene in mente - cosa insegnare al modello ... e qui si possono vedere le cime e le depressioni, quindi lo zigzag è la soluzione perfetta :)Ksan Ksanych e sua nipote Kesha l'hanno inventato. Chi altro?!
Purtroppo ho dovuto leggere tutte le 1200 pagine (all'epoca ce n'erano 800, poi una volta alla settimana man mano che arrivano) quando non sapevo che non c'era molto da leggere, ho visto scorci di dibattiti su ZZ, incrementi, resi, ecc. A mio modesto parere, alcuni personaggi cupi (alyosha, toxic, combinator, ecc.) stanno solo piagnucolando e demotivano la comunità Forex, perché avere dubbi, perdere la fede e lo spirito - come la morte per un trader, e questi piagnucoloni ci portano solo a questo. Tali provocatori dovrebbero semplicemente essere ignorati.
Per quanto riguarda l'IR, non importa quale sia l'entrata e l'uscita, se c'è una correlazione l'IR la troverà, e penso che nessuno contesterà ZZ, sarebbe bello sapere dove sta andando, è un bellissimo indicatore di tendenza, non vedo alcun problema, naturalmente guarda nel futuro, che altro potrebbe essere? L'USCITA DOVREBBE GUARDARE AL FUTURO. L'entrata non deve guardare avanti, l'uscita sì. Sono stati scritti molti articoli, sia locali che occidentali, ZZ è la via d'uscita, ma se pensi che tutti hanno torto e tu hai ragione, hai ragione...
Ah... zig-zag... Questo spiega perché hanno gli stessi errori... mi mancava.
chi ha inventato questa stronzata dello zigzag, mi chiedo... dov'è l'origine?
Anche se è probabilmente la prima cosa che viene in mente, cosa insegnare al modello... e qui si possono vedere i vertici e le depressioni, quindi lo zigzag è la soluzione perfetta :)
Bene, bene, bene, cosa c'entra questo con il modello commerciale e il modello per trovare buoni modelli? Oppure hai deciso che ho messo ZZ lì per miracolo - non riesco nemmeno a immaginare come sia stato possibile...
La pratica è il criterio della verità. Invece di ZZ fornite l'incremento e l'errore sul Treno e sul Test diventerà uguale (purtroppo - molto probabilmente vicino al 50%). Almeno toglietevi gli occhiali rosa e cominciate a cercare cose più reali.
Il 50-60% è casuale, un modello normale è un minimo del 70% di garanzia, qualsiasi cosa al di sotto di questo nel matrimonio, preferibilmente 80-90%, e poi lavorare con i rischi.
Ma anche una previsione accurata al 95% sull'OOS non vi salverà dal perdere denaro reale, il mercato è il mercato, cambia frequentemente.