L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1214
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Il 50-60% è casuale, un modello normale è un minimo del 70% di garanzia, qualsiasi cosa al di sotto di questo nel matrimonio, preferibilmente 80-90%, e poi lavorare con i rischi.
Ma anche il 95% di precisione della previsione di OOS non vi salverà dalla perdita, il mercato è il mercato, cambia molto spesso.
Questo è teorico o pratico? Se è la prassi, mostratemi un segnale su "un modello normale è almeno il 70% di garanzia". Per voi questa è la norma - mostratene almeno uno e stimolerete la comunità a muoversi verso gli stessi obiettivi.
La mia pratica dopo aver rinunciato a ZZ mi ha riportato al 50% di casualità. Beh il 55% a volte - da cui il 5% mangerà lo spread.È teorico o pratico? Se è la pratica - allora mostratemi il segnale per "il modello normale è almeno il 70% di assicurazioni". Per voi questa è la norma - mostratene almeno uno e stimolerete la comunità a muoversi verso gli stessi obiettivi.
La mia pratica dopo aver rinunciato a ZZ mi ha riportato al 50% di casualità. Beh il 55% a volte - da cui il 5% mangerà lo spread.La mia pratica. Non commercio segnali e non li uso, non ho motivazione, trader è un lupo.
Tu prendi il 50-55%, io il 70-95%, uno prende una Zhiguli, l'altro una Bentley, le persone sono diverse :)
Inoltre, ti svelo un piccolo segreto: con una gestione competente del rischio puoi fare un profitto su Random, sul 50% delle previsioni, le strategie di rolling non richiedono di prevedere la direzione, hai solo bisogno della volatilità, o meglio dello spread (ATR), idealmente hai anche bisogno di un indicatore di tendenza, senza direzione, i due stati "trend o flat", la volatilità si prevede abbastanza bene, lo stato trend / flat è peggio, ma anche sopra il 70%.
La mia pratica. Non commercio segnali e non li uso, non ho motivazione, trader è un lupo.
Tu hai il 50-55%, io il 70-95%, uno ha una Zhiguli, l'altro una Bentley, le persone sono diverse :)
Per quanto riguarda il commerciante, è un collega qui, almeno può condividere la sua esperienza, nessuno sta chiedendo soluzioni preconfezionate. Qual è lo scopo di queste riunioni?
Quando si comincia a scavare più a fondo, si capisce che non sono così intelligenti.le persone sono diverse :)
No, non lo sono)))
Per esempio, siete tutti uguali.
Bene, bene, bene, cosa c'entra questo con il modello commerciale e il modello per trovare buoni modelli? O hai deciso che in qualche modo ho miracolosamente messo ZZ lì - non riesco nemmeno a immaginare come potrebbe essere fatto...
o forse ho capito male qualcosa) semplicemente non mi piacciono gli zigzag
Forse mi sfugge qualcosa, ma non mi piace andare a zig zag.
A giudicare dai tuoi esempi e articoli, i tuoi obiettivi sono molto diversi - prendi il tipo di formazione che ti interessa (foresta, logit, ecc.) e fai in modo che l'EA lo impari e lo scambi,
Ma se usate ZigZag, dovete prima fare data mining e poi fare MO - tutti i tops e troughs di ZZ non devono portare le stesse informazioni, perché a seconda dell'impostazione di ZZ, la scala cambia nelle barre e l'alternanza di ZZ con grande leva e con piccola leva forma dei pattern
imho,@Maxim Dmitrievsky ha semplificato il lavoro di IL: si allena e si ottiene il risultato, o si cambia il tipo di allenamento e se non c'è risultato, i dati (predittori) non contengono informazioni per IL
A giudicare dai tuoi esempi e articoli, i tuoi compiti sono abbastanza diversi - prendi il tipo di formazione (foresta, logit, ecc.) che ti interessa e fai in modo che l'EA lo impari e lo scambi,
Ma se usate ZigZag, dovete prima fare data mining e poi fare MO - tutti i tops e troughs di ZZ non devono portare le stesse informazioni, perché a seconda dell'impostazione di ZZ, la scala cambia nelle barre e l'alternanza di ZZ con grande leva e con piccola leva forma dei pattern
imho,@Maxim Dmitrievsky ha semplificato il lavoro di IL: si allena e si ottiene un risultato, o se non c'è un risultato, si può cambiare il tipo di allenamento e se non ci sono risultati, i dati (predittori) non daranno informazioni per IL
Alla fine tutto si riduce a una banale prova di varianti con o senza CA.
se una classica implementazione dello scambio 1-toolQui un trader è un collega, almeno l'esperienza può essere condivisa, nessuno chiede soluzioni preconfezionate. Altrimenti, che senso ha questa discussione?
Sono d'accordo, compagno, ma è importante distinguere tra trader e ricercatore, siamo entrambi ricercatori e commercianti, quando si hanno idee non provate, intuizioni vaghe, è logico "digerirle" in un forum pubblico, perché il 95% delle idee sono o banali o in bicicletta, ma quando il denaro è affluito... Non sto parlando di cantieri o almeno di mio $, sto parlando di miserabili kilobak al mese, che possono semplicemente vivere, senza la necessità di vendere in un'assunzione umiliante, poi di per sé scompare la motivazione per blaterare a destra e a manca, almeno sui dettagli della loro falciatrice pasta.
Ho personalmente "trovato" e perso un tale falciatore un paio di volte, quindi so di cosa sto parlando, anche se ora sto cominciando a sospettare che forse non c'era nessun falciatore e tutto sembrava solo, sulle strategie indietro può fare un profitto abbastanza a lungo, puramente per caso, probabilmente in futuro penserà a questa giustificazione teorica.
Alla fine tutto si riduce a una banale ricerca di varianti - con o senza LA
Se l'implementazione classica del trading con il 1° strumentoQuando MQL stava cominciando a svilupparsi, ho visto esempi di Reshetov, ma erano primitivi, però )))
Forse non lo chiuderanno, ma apriranno una caccia, come per un prezioso animale da pelliccia, perché java è uno strumento di programmazione, una sconfitta multipiattaforma che minaccia anche i giganti con la propria roba sul campo che vogliono pascolare la propria barretta :)
Sì, ho appena pensato perché creare qualcosa da solo, sono interessato nella relazione causa-effetto delle due variabili il mio programma è già in grado di utilizzare Apache Lucene, JSOUP, JSON, Apache POI e così via tecnologie per riconoscere il testo ovunque in qualsiasi cosa nelle immagini ai documenti e così via (questo è accompagnato da matrici di informazioni (memorizzati in un database distribuito) secondo il quale è indicizzato informazioni riconosciute negli oggetti grafici) se qualcosa non può - cercando un sito per convertire i dati in un formato accettabile per il riconoscimento o se stesso se può.
Il fatto è che non voglio reinventare la ruota ... ho solo bisogno di trovare una rete neurale in grado di imparare velocemente con due variabili di input - i dati azionari e l'indicatore di tendenza.
(Ho circa 5 anni di esperienza di sviluppo Java EE, molti progetti già realizzati).
Non sto nemmeno cercando di attaccare un neurone al trading di mercato. È inutile e molto probabilmente impossibile in questo momento, poiché non c'è stata almeno un'implementazione di una rete neurale di guadagno stabile.
Il mio grafico Equity non è casuale e abbastanza informativo (devo verificarlo), ho imparato a distinguere le tendenze dal piatto.
Ho imparato a distinguere le tendenze piatte e il trading continua.