L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1217
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l'equivalente in R è Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
essenzialmente la stessa cosa, libs universali
Le banchine sono nel tipico stile R. Come R stesso, scritto appositamente per i masochisti.
La ZZ più promettente è la seguente.
Il punto è che il trend predice solo l'inizio della spalla ZZ, mentre la fine della spalla predice l'inizio dell'inversione del trend. Pertanto, ho preso come insegnante la fine della spalla precedente + l'inizio della spalla successiva. Se facciamo un insegnante ternario tagliando la spalla centrale, è un insegnante abbastanza decente. Ma il problema dei predittori ad esso in tutta la sua gloria.
Se ricordo bene, stai usando il punto ZZ, non la barra, giusto?
Non capisco bene la terminologia - la leva è un segmento della ZZ? Se è così, allora " fine della leva precedente + inizio della leva successiva" è l'indicatore in pip che avrebbe dovuto essere previsto, ma non ho capito a che punto la previsione dovrebbe avvenire.
I predittori di ZZ sono stati fatti, o avete usato solo altri predittori?
Sdraiato sul divano, a studiare https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html. Sciocchezze. ))
Per coloro che non l'hanno ancora letto, lo consiglio vivamente.
Zy SanSanychev R sta riposando e fumando nervosamente nel corridoio. È patetico. ((
Non voglio essere come Sanych ma dirò la verità, R è il miglior linguaggio per la ricerca, solo un patetico teorico che non l'ha mai studiato lo discuterebbe....
l'equivalente in R è Caret http://topepo.github.io/caret/index.html
essenzialmente la stessa cosa, libs universali
Sì, Max ha ragione, è un analogico, e sai cosaYuriy Asaulenko? Sai cosa? È solo un R lib, ma ci sono migliaia di lib per tutti gli stili e i gusti musicali.
Per esempio si può
scaricare citazioni attraverso un lib
Fate l'analisi dello spettro con una seconda libreria.
eseguire l'analisi tecnica attraverso un terzo
Fare data mining con una quarta
testo che estrae un twitter o facebook o sito web o qualsiasi testo, attraverso il quinto
combinare il tutto in un modello (neuronics, scaffolding, boosts, svm, nmm, scegliete voi) e ottimizzare, crosvalidare tramite la sesta libreria, lasciare che lo stesso Caret
e testare nel tester di strategia nella settima lib
+ la visualizzazione più ricca e avanzata
E tutto questo in un solo linguaggio in un solo codice, e tutto ciò richiede 50-100 linee di codice leggibile....
Che cazzo èscikit-learn, svegliatiYuriy Asaulenko, non hai idea di cosa stai parlando.
Non voglio essere un pubblicitario come sanych ma dirò la verità, R è il miglior linguaggio per la ricerca, solo un patetico teorico che non l'ha mai toccato potrebbe discutere con questo....
Sì Max ha ragione, è un analogico, e sai cosaYuriy Asaulenko? È solo una R lib, e ci sono migliaia di lib per tutti i tipi di scopi e gusti.
Per esempio si può
scaricare citazioni attraverso un lib
Fate l'analisi dello spettro con una seconda libreria.
eseguire l'analisi tecnica attraverso un terzo
Fare data mining con una quarta
testo che estrae un twitter o facebook o un sito web o qualsiasi testo, attraverso il quinto
combinare il tutto in un modello (neuronics, scaffolding, boosts, svm, nmm, scegliete voi) e ottimizzare, crosvalidare tramite la sesta libreria, lasciare che lo stesso Caret
e testare nel tester di strategia nella settima lib
+ la visualizzazione più ricca e avanzata
E tutto questo in un solo linguaggio in un solo codice, e tutto ciò richiede 50-100 linee di codice leggibile....
Che cazzo èscikit-learn, svegliatiYuriy Asaulenko, non hai idea di cosa stai parlando.
python più si può scrivere un programma completo con una gui, un sito web, un'applet... e non in R :) + Python è leggermente più veloce di R
Inoltre si può scrivere un programma completo con un'interfaccia, un sito web, un'applicazione... ma non in R :)
Non si può, ma p-ka è facilmente integrabile in qualsiasi linguaggio, con python non c'è alcun problema per quanto ne so
python è leggermente più veloce di r
Sì, lo è.
Ma ho scritto a margine che p-ka è uno strumento di ricerca, non di produzione.
È possibile in python fare tutto ciò che ho elencato in un solo codice? Ne dubito....
Non si può, ma è facile da integrare in qualsiasi linguaggio, e non c'è alcun problema con python, per quanto ne so.
È più veloce.
Ma ho scritto in evidenza che p-ka è uno strumento di ricerca, non di produzione.
È possibile fare tutto quello che ho elencato in python in un solo codice? Ne dubito....
e altro ancora )proprio come il repository centralizzato dei pacchetti https://pypi.org/
o un'installazione su github
Google IPython per saperne di piùe più )proprio come un repository centralizzato di pacchetti https://pypi.org/
o installare da github
google IPython ancorabene allora super
Gli strumenti ci sono, non resta che costruire una casa))Signori!
Ricordo che Aliosha, prima di essere ucciso dagli investitori, sosteneva che la prima cosa da fare era testare le sue reti neurali e le foreste su una semplice passeggiata casuale gaussiana (ma non su una sinusoide, come suggerito da Asaulenko). Inoltre, ha detto che in questo caso ha avuto una precisione di previsione del 100%. E poi ha trasferito il suo sistema alla vera BP.
Qualcun altro qui ha condotto tali esperimenti? Quali sono i risultati?
Ancora una volta - se si può prevedere uno qualsiasi dei processi (con o senza memoria) - basta isolarlo dalla BP reale.
divide et impera
tutto è perfettamente prevedibile, qualche f-i semplice o composto... ma il mercato non è un semplice f-i :)
esempio https://www.mql5.com/ru/forum/285454/page3#comment_9323441
Uh-huh.
Posso vedere il tabellone?
Max, se non hai tempo, dai il compito a un indiano. Beh, non è realistico fare tutto da soli - ne sono ben consapevole.
Ti ho dato il link sopra...
un indiano non può ancora capire le matrici, purtroppo ))
OK.
Capisco che il problema principale qui è cercare di lavorare con l'intera BP, che è davvero molto complessa.
Qualcuno qui ha provato a distinguere i chunks (clusters) da BP in base a qualche caratteristica? Quali? Avete i risultati in forma tabellare?
Vi prego di capire la mia impazienza - il Graal è necessario come l'aria.
Stavo dividendo per il tempo di trading - scambia solo la notte a bassa volatilità, per esempio. Sì, i risultati stanno migliorando leggermente
+ Sto sperimentando il riconoscimento dell'attuale distribuzione delle quotazioni n-bar e di conseguenza l'applicazione di diverse strategie su di esse. Ma tutto è in una pila, niente tavoli :)
Al momento sto monitorando una delle versioni di bot, questa settimana i risultati non sono così buoni, ora sto solo confrontando le offerte con tester e reale - tutto coincide.
Questo è come dovrebbe essere idealmente, a sinistra della linea rossa è il trading sui nuovi dati, a destra è il trading sulla storia dove è stato fatto l'allenamento
L'addestramento è puramente sui ritorni con diversi ritardi, nel processo di addestramento selezioniamo i migliori ritorni
Questa versione è del mio ultimo articolo, non ricordo se ho cambiato qualcosa o no