L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1210

 
Maxim Dmitrievsky:

Beh, ok, forse è meglio andare direttamente a python o r... così non ci sono problemi con IO

e non si può uscire da MO al giorno d'oggi quando le navi attraversano l'universo...

Non si può uscire da Sharp a Python. Ci sono versioni speciali di Python con Sharpy, ma non è detto che supportino tutti i pacchetti Python.

 
Igor Makanu:
VS 2017 fuori dalla scatola

La domanda riguarda i pacchetti. Non è ancora certo che MS Python con Sharp supporti tutto. Non lo affermerò, ma ci sono voci che lo fanno.

 

I risultati preliminari (dato che non ho ancora fatto tutti i predittori) sulla creazione di modelli che determinano modelli redditizi (1) non erano così male, ecco la ripartizione per y - profitto sul campionamento indipendente e per x - 1 - TP+FP e 0 - TN+FN.

L'obiettivo era un profitto di 2000, beh, non è stato raggiunto finora, ma solo 3 modelli sono entrati nella zona di perdita da 960 che non è un cattivo risultato.

La tavola di coniugazione



Il risultato finanziario medio non classificato è 1318,83, dopo la classificazione 1 - 2221,04 e 0 - 1188,66, quindi dopo la classificazione il risultato finanziario medio dei modelli è aumentato del 68%, che non è male.

Tuttavia, resta da vedere se questo modello può funzionare con modelli costruiti su altri dati.

Logloss training - sorprendentemente, il campione di test (su cui il modello è campionato automaticamente - non il campione di allenamento) e l'indipendente (esame) Logloss_e convergono quasi perfettamente.

Anche Recall.

E la metrica Precision mi ha sorpreso, dato che per default è di solito usata per la selezione del modello, non ho avuto nessun allenamento perché è stata subito uguale a 1 sul primo albero.

Ma le diverse metriche sul test e sull'esame - il risultato mi sorprende molto - un delta molto piccolo.

Dai grafici ovviamente è chiaro che il modello è sovrallenato e potrebbe aver smesso di allenarsi a 3500 alberi, o anche prima, ma non ho modificato il modello e i dati sono effettivamente con le impostazioni di default.

 
Stimati utenti del forum, potreste per favore consigliare, perché è troppo pigro leggere 1200 pagine, qualcuno qui ha provato a implementare l'apprendimento automatico basato sui risultati del trading sugli ordini chiusi di un Expert Advisor?
 
Martin Cheguevara:
Per favore consigliatemi, perché sono troppo pigro per leggere 1200 pagine, qualcuno qui ha provato a implementare l'apprendimento automatico basato sui risultati del trading su EAs chiusi?
Ha, questa è la 2a persona che fa una domanda simile: https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page434#comment_9897350

La risposta è: se uno perde, l'altro prende, è abbastanza ovvio senza MO.

 
Martin Cheguevara:
Cari utenti del forum, potreste per favore dirmi, perché sono troppo pigro per leggere 1200 pagine, qualcuno qui ha provato a implementare l'apprendimento automatico basato sui risultati del trading sugli EA chiusi?

Non credo, di solito se qualcuno si occupa seriamente di questi casi, ha un sito web separato per mantenere la sua creazione o la sviluppa per uso personale

in passato NeuroShell DayTrader poteva trasformare tutto quello che gli davi (la tua storia di trading) in un sistema addestrato, poi il progetto si è calmato, ora non so, non ho visto niente del genere

 
Non sono sicuro di quello che volevo dire... Il fatto è che il mio robot è fatto in modo da negoziare sempre al rialzo. Sta usando il principio del net trading e del trend trading allo stesso tempo, ma il trucco è che apre solo un ordine alla volta. Quindi ho bisogno di sapere quando il robot potrebbe fare peggio del solito... poiché i rischi sono limitati, il mio profitto è puramente una questione di tempo... e a volte bisogna aspettare una settimana... E in una settimana, se non ci fossero stati questi prelievi, avresti potuto fare molto di più...
Essenzialmente c'è una dipendenza, ad esempio, di uno stato di mercato a tendenza piatta dalla performance di trading (ad esempio il volume cumulativo dell'ultimo scambio durante il giorno o gli ultimi 30 scambi)... Il problema è nella rete neurale... Il problema è nella rete neurale...
Il problema è in una rete neurale...
Mi hanno fatto simpatia alcune lezioni di fai-da-te... Ma sono comprensibili... Avete un manuale o un tutorial fai-da-te?)
Perché ho preso il crampo? Perché un trading più "allentato" in più o in meno significa rischi più elevati in entrambi i casi...
 
Sto convertendo il trade e il grafico dei prezzi in una forma accettabile per la rete neurale per l'elaborazione, dovrebbe funzionare...
 
Igor Makanu:

Non credo, di solito se qualcuno lo fa seriamente, o ha un sito web separato per sostenere la sua creazione o lo fa per uso personale

NeuroShell DayTrader era in grado di trasformare tutto ciò che gli davi (la tua storia di trading) in un sistema addestrato, poi l'intero progetto è passato sotto silenzio, ora non so, non ho visto niente del genere

Hmmm... quindi è possibile dopo tutto...
 
Avrò solo due variabili come input) e un insegnante di rete neurale - Equity Stabilisation by Cattle.