L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 641
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Su Sensei, un'inserzione dei ragazzi))) h2o.automl.
Un rantolo a medio raggio, ma tutto su automl...
Huff bro!!!! Sapevo che tutto era già stato rubato (fatto) prima di noi (C) "Operazione Y"
Ed è necessario sui dati forex, dove i modelli sono difficili da trovare? Mi sembra che la metà degli esempi possa essere eliminata da un tale programma. Gli outlier possono essere cercati con metodi più semplici: non cancellando, ma equiparando al massimo consentito.
Ho provato a sostituire 20.000 righe di dati reali.
Con EMVC_MIN_TRUST <- 0.9 si suggerisce di cancellare 18488 linee
Se EMVC_MIN_TRUST <- 0.5 - 8110 linee sono suggerite per essere eliminate
Non è chiaro come questo filtro possa essere usato nel trading reale. Sarebbe bello se i nuovi dati passassero attraverso di essa e potessimo scartare gli esempi inadatti, ma poiché non conosciamo la risposta, non potremo sostituirli in questa funzione.
Cioè dovremo alimentare i dati al NS senza filtraggio. E se tutti questi esempi sono stati eliminati prima dell'addestramento, allora per il NS sarà un'area di dati non familiare, e produrrà una predizione casuale.È necessario sui dati forex, dove i modelli sono difficili da trovare? Mi sembra che si possa setacciare la metà degli esempi con un programma del genere. E gli outlier possono essere cercati in un modo più semplice: non cancellarli, ma, per esempio, equipararli al massimo ammissibile.
Trovare delle regolarità, imho, non è solo difficile, ma impossibile. È interessante notare che l'occhio è in grado di trovarli durante il trading manuale. E non si tratta di intuizione ma di conoscenza.
I tentativi di formalizzare questa conoscenza si rivelano peggio che manuali, perché è un sistema molto multifattoriale. Di conseguenza, la formalizzazione dovrebbe essere lasciata ai metodi del DM stesso, senza interferire o imporre la loro visione del processo. Tuttavia, è possibile limitare l'ambito di funzionamento del DM. Si arriva a sistemi che sono una combinazione di automi ordinari con DM che completano questi automi.
quindi qual è la vera questione della ricerca delle caratteristiche?
c'è solo il prezzo nel nostro caso. Qualsiasi trasformazione dei prezzi è una regolarità a priori, sotto forma di una sorta di "memoria" del processo (indicatori costruiti su n periodi). Cioè, se non conosciamo le regolarità, possiamo solo inserire il prezzo, gli incrementi con periodi diversi per tenere conto dei processi di memoria.
cosa può essere oltre agli incrementi di prezzo? o no, cosa stai scegliendo così scrupolosamente, c'è? :)
C'è un processo di atvoregressione con ordine, si può fare lo stesso attraverso NS. Mi sembra che questa sia l'unica cosa che può essere insegnata. Voglio dire che prendere i modelli econometrici ed estenderli
IMHO... ecco perché non provo nemmeno a raccogliere le patatine :) e i nervi vanno bene (ma non proprio)
in altre parole cosa possiamo trovare nel prezzo: tendenza, stagionalità, ciclicità, rumore
quindi qual è la vera domanda sulla ricerca delle caratteristiche?
c'è solo il prezzo nel nostro caso. Qualsiasi trasformazione dei prezzi è una regolarità a priori, sotto forma di una sorta di "memoria" del processo (indicatori costruiti su n periodi). Cioè, se non conosciamo le regolarità, possiamo solo inserire il prezzo, gli incrementi con periodi diversi per tenere conto dei processi di memoria.
cosa può essere oltre agli incrementi di prezzo? o no, cosa stai scegliendo così scrupolosamente, c'è? :)
C'è un processo di atvoregressione con ordine, si può fare lo stesso attraverso NS. Mi sembra che questa sia l'unica cosa che può essere insegnata da NS. Voglio dire che prendere i modelli econometrici ed estenderli
IMHO... ecco perché non sto nemmeno cercando di raccogliere le patatine :)
NS può essere addestrato al riconoscimento di modelli, insiemi. Di conseguenza, possiamo formalizzare ciò che siamo in grado di fare e lasciare il resto al DM (NS, ecc.). Cioè abbiamo un auto-sistema pronto sulla logica degli indicatori. E per inserirvi cose non formalizzabili usiamo già DM (NS ecc.), tagliando in anticipo tutte le cose inutili dai metodi DM... Le caratteristiche, come le chiamate voi, saranno trovate da DM (NS) stesso.
Posso solo dire che questo approccio funziona. Allo stesso tempo i metodi di DM stessi diventano molto più semplici.
Il NS può essere addestrato a riconoscere modelli, insiemi. Di conseguenza, possiamo formalizzare ciò che siamo in grado di fare e lasciare il resto al NS. Cioè abbiamo un auto-sistema pronto sulla logica degli indicatori. E per inserirvi cose non formalizzabili usiamo già DM (NS e altri), tagliando in anticipo tutte le cose inutili dai metodi DM... Le caratteristiche, come le chiamate voi, saranno trovate da DM (NS) stesso.
Posso solo dire che questo approccio funziona.
se hai TC , ma se non ne hai uno o non hai regole chiare? allora devi leggere quello che la gente ha scritto su un piatto d'argento per migliaia di pagine )
questo è sbagliato, ns non troverà i chip! i chip sono alimentati all'ingresso... è ingenuo pensare che ns troverà modelli stabili dall'insieme di merda che gli viene consegnato... la parola chiave è stabile
Questo se avete TS , ma se non lo avete o non ci sono regole chiare? Allora dovete leggere quello che la gente ha scritto su un piatto d'argento per migliaia di pagine).
) Si può costruire un TS anche su 2 MA. )
Se non c'è un TS, probabilmente avete bisogno di un sistema molto complesso di DM. Ho anche un semplice TS, abbiamo tagliato fuori dal DM un sacco di informazioni che non hanno bisogno di essere trattati da DM, cioè pre-filtrare il bazar).
ZS E questo è il G... nel flusso di ingresso lo abbiamo filtrato in modo significativo.
Il TC può essere costruito anche solo su due AM. )
Se non c'è un TS, probabilmente abbiamo bisogno di un sistema DM molto complesso. Se abbiamo anche un semplice TS, tagliamo fuori dal DM molte informazioni che non hanno bisogno di essere elaborate dal DM, cioè pre-filtriamo il bazar).
ZS E questo è il G... ...nel flusso di ingresso lo abbiamo filtrato.
quindi che senso ha alimentarlo in primo luogo? ) se a parte gli incrementi tutto il G...
ci sono cicli non periodici nel mercato, ognuno di essi è caratterizzato da una "memoria" interna con un certo ritardo
Tutti i modelli econometrici sono costruiti su questa base, non è stato ancora inventato niente di meglio
quindi che senso ha presentarlo in primo luogo? ) se, a parte gli incrementi, tutto è G...
Ci sono cicli non periodici nel mercato, ognuno è caratterizzato da una "memoria" interna con un certo ritardo
Tutti i modelli econometrici si basano su questo, non è stato ancora inventato niente di meglio.
I miei sistemi non lo fanno). Lavoro su intervalli brevi. In generale, non mi interessa nemmeno quello che è successo ieri.
Non insisto, ma è mia convinzione che una previsione a lungo termine, anche per poche ore, sia impossibile in linea di principio.
I miei sistemi non sono interessati). Lavoro su intervalli brevi. In generale non mi interessa nemmeno quello che è successo ieri.
Non insisto, ma è mia convinzione che una previsione a lungo termine, anche per poche ore, sia impossibile in linea di principio.
controlla il mio thread di previsioni )
Non ho bisogno di farlo, ma per me è molto ovvio e realistico.