L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 648

 
SanSanych Fomenko:

Ci sono almeno due serie temporali in cointegrazione.

Ma non sono tutti.

Queste serie non sono stazionarie.

Ma non è tutto.

Queste serie non stazionarie devono essere collegate in modo tale che il risultato sia stazionario.

Le decisioni di trading sono prese sulla base di questa serie STAZIONARIA e quindi la possibilità stessa di previsione è garantita.

E io? :) Non sono sicuro della stazionarietà, non ho fatto nessun test, ma sembra simile.

sembra che sia presente... sai come costruire spaccature rapide in MT-ha e guardare le code? R non un suggerimento )))

o posso semplicemente usare Dickey-Fuller?

 
Maxim Dmitrievsky:

E io? :) Non sono sicuro della stazionarietà, non ho fatto nessun test... ma sembra che

sembra che sia presente... sai come costruire spaccature rapide in MT-ha e guardare le code? R non un suggerimento )))

O solo dickey-fuller?

Rileggete quello che ho scritto: DUE file.

DickeyFuller - naturalmente.

Sto discutendo solo di R. Ho rispetto per il pitone. Tutto il resto è un gioco sandbox - non ho tempo per questo.

 
Maxim Dmitrievsky:

Quindi, dobbiamo determinare se c'è una memoria... è determinata dalle code?

Non so fare le code, quella è la specialità di chi sa fare il garch. Ci sono solo un paio di persone su questo forum che ci capiscono qualcosa :)


Puoi prendere il tuo modello preferito (per esempio gbm) e cercare di trovare i parametri del modello in modo che l'allenamento con k-fold crossvalidation dia risultati R2>0. Prendi un paio di dozzine di valori passati, usandoli per prevedere il prossimo (target), e la finestra scorrevole per fare un'intera tabella di allenamento.

A qualsiasi dato casuale il risultato di R2 non sarà mai superiore a zero. Se funziona, significa che potete prevedere i prossimi valori da quelli passati, avete memoria.

 
SanSanych Fomenko:

Sto solo discutendo di R. Ho rispetto per il pitone. Tutto il resto è un gioco sandbox - non ho tempo per questo.

))

 
SanSanych Fomenko:

Rileggete quello che ho scritto: DUE file.

DickieFooler - naturalmente.

Sto solo discutendo di R. Ho rispetto per il pitone. Tutto il resto è un gioco sandbox - non ho tempo per questo.

ci sono 2 righe, ho scritto che le righe cointegrate (2 coppie di valute)

non distrae allora ))
 
Ildottor Trader:

Non posso fare le code, quella è la specialità dell'abile garch. Ci sono solo un paio di persone su questo forum che ci capiscono qualcosa :)


Puoi prendere il tuo modello preferito (per esempio gbm) e cercare di trovare i parametri del modello in modo che l'allenamento con k-fold crossvalidation dia risultati R2>0. Prendi un paio di dozzine di valori passati, usandoli per prevedere il prossimo (target), e la finestra scorrevole per fare un'intera tabella di allenamento.

A qualsiasi dato casuale il risultato di R2 non sarà mai superiore a zero. Se funziona, è possibile prevedere i prossimi valori sulla base dei valori passati, e la memoria è lì.

Ma se c'è un effetto Arch, non è sicuro che tornerà subito... e la varianza è variabile... ma comunque, analizziamola)

 
Maxim Dmitrievsky:

Ci sono 2 righe, ho scritto che le righe cointegrate (2 coppie di valute)

non distrae ))

A giudicare dalla foto, c'è solo eurusd, qual è il secondo?

 
SanSanych Fomenko:

A giudicare dalla foto, c'è solo eurusd, qual è l'altro?

gpbusd in questo caso, ma in realtà qualsiasi, non fa differenza

 
Maxim Dmitrievsky:

La cosa del rumore è che non c'è nemmeno bisogno di prevederlo) si discosta dalla media - tornerà presto... ma se c'è un effetto arco, non è detto che torni subito... e la varianza è variabile, ma va bene, esaminiamola)

Perché? Per la giustificazione di un algoritmo, che garantisce il suo ritorno.

È necessario costruire due o più serie temporali (due coppie) in un modo speciale.

 
Maxim Dmitrievsky:

gpbusd in questo caso, ed essenzialmente qualsiasi, non fa differenza

Grande discussione, come un fico in tasca.

E come avete messo insieme queste due coppie, qual è il residuo?