L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 518

 
Yuriy Asaulenko:
Se non risparmiate gli ingressi NS, potete anche stipare il delta tra le MA. Il delta può essere passato attraverso la sigmoide e sottratto di 0,5 per portarlo a zero.

A proposito, non ha senso alimentare le derivate della media mobile, possiamo semplicemente alimentare gli incrementi con altri ritardi, essi descriveranno le tendenze.

 
Maxim Dmitrievsky:

A proposito, non ha senso alimentare le derivate dei muwings, possiamo semplicemente alimentare gli incrementi con altri ritardi, essi descriveranno le tendenze.

Le derivate mostrano la direzione della tendenza. Le derivate di 2 MA e la differenza tra di esse descrivono completamente lo stato del sistema. Tu stesso hai chiesto il filo).

Tuttavia, dipende dal vostro business).

 
Yuriy Asaulenko:

Le derivate mostrano la direzione della tendenza. Le derivate delle 2 MA e la differenza tra esse descrivono completamente lo stato del sistema.

Tuttavia, dipende dal proprietario).


Sì, ma voglio alimentare 50 ingressi, per esempio spostare l'incremento di 1 barra indietro su ogni ingresso. Cioè il modello prenderà in considerazione solo il cambiamento della componente di tendenza

Più incrementi con periodi diversi più descriveranno tutti i movimenti, penso che 3 siano sufficienti

Vale a dire che saranno solo 50*3 ingressi... o 250*3... che sciocchezza :D

 
Maxim Dmitrievsky:

Sì, ma voglio alimentare 50 ingressi, per esempio spostare l'incremento di 1 barra indietro su ogni ingresso. Cioè il modello prenderà in considerazione solo il cambiamento della componente di tendenza

Resto dell'opinione che non dovremmo caricare il computer nazionale, ed è meglio preparare qualcosa di semplice da soli e applicare il risultato al computer nazionale.

Semplifica anche la NS stessa e libera le sue risorse per compiti più interessanti, di quelli che si risolvono con la logica elementare. E le MA sono un bell'indicatore di tendenza, e lasciano che la NS elabori i suoi risultati, invece di inventare qualcosa.

 
Yuriy Asaulenko:

Sono dell'opinione che non è necessario caricare cose inutili sul NS, e che ciò che si fa elementare è meglio prepararlo da soli e già il risultato è presentato al NS.

Questo semplifica la NS stessa e libera le sue risorse per compiti più interessanti di quelli risolti dalla logica elementare. E le MA sono un bell'indicatore di tendenza, e lasciano che il computer nazionale elabori i suoi risultati, invece di inventare ogni sorta di nuove idee.


Proverò in entrambi i modi e mostrerò i risultati più tardi

Ho ottenuto una buona correlazione tra input e output quando ho inserito dati omogenei

 
Maxim Dmitrievsky:

L'altra cosa qui è che gli input e gli output si correlano bene quando si inseriscono dati omogenei

Non sono sicuro di cosa significhi?

Su uno strumento, tutto è correlato a tutto. Ed è inevitabile perché tutto è ottenuto da trasformazioni delle stesse serie temporali, degli stessi dati.

 
Yuriy Asaulenko:

Non so di cosa si tratti.

Tutto è correlato a tutto quello che c'è sullo strumento. E questo è inevitabile perché tutto è derivato da trasformazioni dalle stesse serie temporali, dagli stessi dati.


Beh essenzialmente sì, la questione è probabilmente la forza della correlazione

 

Ragazzi, non dimenticate la relazione causale dei dati. Aspettativa+Volume+Delta+OI. E allora ogni TS sarà vero. Si prega di prestare molta attenzione a questo link. Sarei estremamente grato :-)

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Показать все 6 комментариев Turbo, тут есть чёткая грань, мм - всего лишь часть ТС, система подразумевает точное описание условий для входа, в случае гармоники - точка Д паттерна, в случае тс на машках - пересечение ма на разных периодах, в случае уровневой тс - отбои от уровней, в случае прайсэкшн - комбинации свечей, а так же описывает тс...
 
Mihail Marchukajtes:

Ragazzi, non dimenticate la relazione causale dei dati. Aspettativa+Volume+Delta+OI. E allora ogni TS sarà vero. Si prega di prestare molta attenzione a questo link. Sarò molto apprezzato :-)

Questa è una stronzata. Niente di niente. Non ha niente a che vedere con l'argomento).
 
Yuriy Asaulenko:
Questa è una sciocchezza. Non ha niente a che vedere con niente. È decisamente fuori tema).

Che argomento???? Amico... chi sei?

Perché forse sei nuovo qui e non mi conosci. Anch'io sono un tipo da AI, ..... Cosa stai... Lei è di queste parti. :-)

Anche se sono gentile in linea di principio e tutto quello che fate qui funziona SOLO quando i dati sono la ragione del prezzo. Allora qualsiasi TS funzionerà bene, anche 1 barra avanti o 15 barre avanti rispetto alla previsione (15 sarà ovviamente peggio di 1, ma non è questo il punto). Non è il punto... Il punto... Indice RTS che ha OI. Come il significato di volume.... E il problema è RISOLTO. QUALSIASI cosa, che sia una previsione o una classificazione.

E cosa volevi dire con la tua frase, caro.....