L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 311
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Di nuovo, lo dico a quelli che vogliono e cercano di capire, quelli che sono nel campo, se avete qualcosa da dire, allora dite qualcosa di intelligente o almeno sul tema!!!!
E qual è il modus operandi? ) Ero troppo timido per chiedere.
Apprendimentoautomatico
Ora capisco perché non riuscivi a capire di cosa stesse parlando Gerchik. Il bollitore non sta bollendo:).
È troppo presto per guardare e rivedere i suoi corsi, iniziate con il meraviglioso libro "The Stock Market Grail or Adventures of the Trader Pinocchio", questo è un buon punto di partenza per il vostro livello.
Tutti, Padawan nella lista nera, già spammati :)
Dovresti almeno leggere attentamente questo libro, e poi imbrattarti e riempire le blaclists. Non so cosa farci.
Dovresti almeno fare un paio di trade redditizi prima e poi dare consigli... O iniziare con un tassista, passare da una nullità a un grande Guru... Perché quel soldato è cattivo...
PS: sai dove lavora Muhanchikov?
Cos'è il MO? ) Ero troppo timido per chiedere.
L'apprendimento automatico è qualcosa come...
Un paio di risultati interessanti degli ultimi mesi -
1) Classificazione o regressione?
Sembra essere una regressione, dopo tutto. Ho spesso preso l'incremento della prossima barra come obiettivo per l'addestramento del modello negli esempi di codice qui, e l'ho arrotondato a -1 e 1 (cioè colore della barra, o aumento/diminuzione del prezzo), in modo che la classificazione possa essere utilizzata. Recentemente stavo confrontando i risultati dell'addestramento e della predizione di diversi modelli sia con e senza arrotondamento del target (classificazione) che con la regressione; in qualche modo ho ottenuto risultati migliori con la regressione. Ma i mezzi standard di valutazione dei modelli di regressione come R^2 non mi soddisfano, costruisco un grafico di equilibrio per stimare il modello durante il trading e calcolare il fattore di recupero.
2) Stima del modello utilizzando nuovi dati.
Sono in qualche modo abituato a usare Expert Advisors da Market che con loro si può ottenere una linea crescente quasi ideale di mezzi quando si ottimizza e ottenere una linea altrettanto bella su nuovi dati. Ma questo è un caso ideale. In realtà se il modello non è abbastanza buono a volte fallirà nel trading e l'ottimizzazione non può risolverlo, il modello semplicemente non capisce alcune leggi del mercato.
Ecco un esempio di una strategia debole ma interessante. In quell'esempio fallisce sui nuovi dati, ma poi improvvisamente inizia a recuperare, ma questa non è la cosa più interessante. Ancora più interessante se spostiamo la finestra di ottimizzazione EA in avanti fino alla fine, perché anche con un'ottimizzazione prolungata il modello non è stato in grado di scambiare quell'ultimo pezzo in profitto. È successo qualcosa nel mercato che è andato contro questa strategia e l'ottimizzazione non può essere corretta.
Questo ci porta a una conclusione interessante - nei nuovi dati non dovremmo aspettarci dal modello una crescita ideale dei fondi verso l'alto ma se la forma del grafico di equilibrio sui nuovi dati coincide con il nuovo grafico di ottimizzazione su questi dati, vorrà dire che il modello ha colto alcune regolarità corrette del mercato ma è troppo semplice e non può rendere conto di tutto. Cattivi modelli e strategie non avranno una tale corrispondenza.
Ecco questo esempio, ottimizzazione e fronttest -
e ora la finestra di ottimizzazione è stata spostata in fondo a destra, le date sul grafico sono le stesse, ma la scala orizzontale è un po' nervosa a causa delle differenze negli scambi -
Il lato destro di entrambi i grafici è molto simile, nonostante il fatto che nel primo caso si trattava di nuovi dati per il modello, e nel secondo caso l'ottimizzatore di mt5 ha passato circa un giorno a cercare di ottenere un trade migliore in questa zona.
C'è un silenzio tra la gente comune. Ahh ho capito.... Con l'uscita del mio articolo, c'è molto da controllare e provare. È per questo che tutti tacciono?
Un paio di risultati interessanti degli ultimi mesi -
1) Classificazione o regressione?
Sembra essere una regressione, dopo tutto. Ho spesso preso l'incremento della prossima barra come obiettivo per l'addestramento del modello negli esempi di codice qui, e l'ho arrotondato a -1 e 1 (cioè colore della barra, o aumento/diminuzione del prezzo), in modo che la classificazione possa essere utilizzata. Recentemente stavo confrontando i risultati dell'addestramento e della predizione di diversi modelli sia con e senza arrotondamento del target (classificazione) che con la regressione; in qualche modo ho ottenuto risultati migliori con la regressione. Ma i mezzi standard di valutazione dei modelli di regressione come R^2 non mi soddisfano, costruisco un grafico di equilibrio per stimare il modello durante il trading e calcolare il fattore di recupero.
2) Stima del modello utilizzando nuovi dati.
Sono in qualche modo abituato a usare Expert Advisors da Market che con loro si può ottenere una linea crescente quasi ideale di mezzi quando si ottimizza e ottenere una linea altrettanto bella su nuovi dati. Ma questo è un caso ideale. Se il modello non è abbastanza buono nella situazione reale, a volte causerà delle perdite nel trading e l'ottimizzazione non lo risolverà perché il modello semplicemente non capisce alcune regole del mercato.
Ecco un esempio di una strategia debole ma interessante. In quell'esempio fallisce sui nuovi dati, ma poi improvvisamente inizia a recuperare, ma questa non è la cosa più interessante. Ancora più interessante se spostiamo la finestra di ottimizzazione EA in avanti fino alla fine, dove vediamo che anche con una lunga ottimizzazione il modello non è stato in grado di scambiare quell'ultimo pezzo in profitto. È successo qualcosa nel mercato che è andato contro questa strategia e l'ottimizzazione non può essere corretta.
Questo ci porta a una conclusione interessante - nei nuovi dati non dovremmo aspettarci dal modello una crescita ideale dei fondi verso l'alto ma se la forma del grafico di equilibrio sui nuovi dati coincide con il nuovo grafico di ottimizzazione su questi dati, vorrà dire che il modello ha colto alcune regolarità corrette del mercato ma è troppo semplice e non può rendere conto di tutto. Cattivi modelli e strategie non avranno una tale corrispondenza.
Ecco questo esempio, ottimizzazione e fronttest -
e ora la finestra di ottimizzazione è stata spostata tutta a destra, le date sul grafico sono le stesse, ma la scala orizzontale è un po' nervosa a causa delle differenze negli scambi -
Il lato destro di entrambi i grafici è molto simile, nonostante il fatto che nel primo caso si trattava di nuovi dati per il modello, e nel secondo caso l'ottimizzatore di mt5 ha passato circa un giorno a cercare di ottenere un trading migliore in quest'area.
Come ho detto prima, tutto dipende dai dati di ingresso. Se i dati di input sono la ragione dell'output, allora la performance della rete sull'ottimizzazione e sul fuori campione sarà circa la stessa. Se gli input non lo sono, allora il risultato sarà significativamente diverso. Ho anche fatto qualche manipolazione dei miei modelli qui e il risultato è molto migliorato, il tempo lo dirà....... Spero che Wazard continui a seguire il mio segnale????
Questo è il punto!!!! È un buon allenatore soprattutto per i principianti. Ha conoscenza, ma il suo populismo è negli stereotipi. Commerciante, ragazze, auto costose. Vuoi essere come me? ecc. Nel nostro caso, un trader è un tizio in pantaloni con la faccia non lavata davanti a un monitor. Un sacco di formule nella sua testa. Il trading è un lavoro infernale. Sapete, tutti i miei amici e parenti hanno l'impressione che io stia seduto al computer e non faccia niente. Ma a pensarci bene. Di solito mi alzo alle 8 del mattino, controllo i volumi, inizio a costruire modelli fino alle 12 circa e questo se non rimango bloccato per 24 ore :-(. Costruisco un modello, lo metto su .... Mi siedo e lo controllo tutto il giorno. Si passa tutto il giorno a monitorare. Se vuoi fare soldi sul mercato, devi lavorare sodo. Lavoro duro e poi.... L'avete visto tutti :-). Ma credo che alla fine tutto andrà bene!!!!
Questo è sicuro. Lavorare 12 o 14 ore al giorno. Beh, hai ancora bisogno di una distrazione ogni tanto. Nel corso degli anni, ho storto la mia spina dorsale.
Nemmeno io credo a Pepper. Chi canta bene di solito è un bugiardo. Vai su smardlab, è pieno di questi guru "ambiziosi".
Ma, ancora, il successo è possibile e Larry Williams con 10K ha guadagnato più di un milione ed è ufficialmente documentato, nei risultati del campionato e da altre persone, come Ed Secota.
Dovrebbero fare un film su Levermore, sarebbe molto più interessante.