L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 318
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Dici sul serio?)) la mano sinistra sta combattendo la mano destra?) allora chi sponsorizzerà le elezioni ecc.
http://www.rbc.ru/finances/19/10/2015/5624cf299a79472c1c14ac85
ecc.
Beh, hanno finito per fare le loro perdite e non sono l'unico grande giocatore del mercato. La casualità può avere diversi orizzonti d'investimento e la distribuzione dei profitti e delle perdite su ogni orizzonte d'investimento è approssimativamente uguale, la probabilità di rasare il cigno nero è la stessa, come ha scritto E. Peters, per esempio. E la lotta contro i monopoli è il ruolo chiave dello Stato e del mercato competitivo, altrimenti compreremmo il pane a 1000 dollari
Se il problema è formulato come un problema di definizione del segnale di controllo
Grazie per la formulazione. Non ho ancora impostato nuovi compiti facendo affidamento sulla gestibilità di forex, ma questo sembra qualcosa che potrei impostare da solo in pochi passi.
Allora qual è la soluzione?
Il mio primo pensiero è stato quello di allontanarmi dal forex, per scambiare criptovalute visto che è tutto così libero e indipendente. Ma dal momento che il prezzo delle criptovalute è solitamente espresso in dollari - allora btc/usd otterrà anche cattive proprietà imprevedibili da usd, peccato. Penso che dovresti provare a fare trading di criptovalute - btc/ltc per esempio (bitcoin-litecoin). Ho visto alcuni broker pubblicizzati che hanno btc/usd in MT4, dovrei cercare un non cucina con btc/ltc in MT5. Nel peggiore dei casi puoi andare direttamente allo scambio di bitcoin, ma devi scrivere il tuo programma e usare la loro rest api per fare trading con il robot.
Ci sono anche un paio di idee su come far funzionare i modelli di classificazione nel forex. Classificare prima il tipo di controllo attuale (secondo la mia esperienza - il tipo cambia a caso in qualche precedente. Non sembra nemmeno che ce ne siano molti, quattro in totale. Ma non è esatto). Dovresti anche avere un classificatore commerciale addestrato per ogni tipo di controllo. E poi per fare una previsione di acquisto/vendita con un classificatore appropriato. In qualche modo tutto viene fuori troppo complicato, hai bisogno di un sacco di moto nuove :)
Grazie per la formulazione. Non ho ancora fissato nuovi obiettivi basati sulla gestibilità del forex, ma questo sembra qualcosa che potrei fissare in pochi passi.
Un compito correttamente impostato è già a metà strada.
Vi auguro di avere successo!
Grazie per la formulazione. Non ho ancora fissato nuovi obiettivi basati sulla gestibilità del forex, ma questo sembra qualcosa che potrei fissare in pochi passi.
Il mio primo pensiero è stato quello di allontanarmi dal forex, per scambiare criptovalute dato che è tutto così libero e indipendente. Ma poiché il prezzo delle criptovalute è solitamente espresso in dollari - allora il prezzo di btc/usd otterrà anche cattive proprietà imprevedibili da usd, anch'esse cattive. Penso che dovresti provare a fare trading di criptovalute - btc/ltc per esempio (bitcoin-litecoin). Ho visto alcuni broker pubblicizzati che hanno btc/usd in MT4, dovrebbero cercare un non cucina con btc/ltc in MT5. Nel peggiore dei casi puoi andare direttamente allo scambio di bitcoin, ma devi scrivere il tuo programma e usare la loro rest api per commerciare.
Ci sono anche un paio di idee su come far funzionare i modelli di classificazione nel forex. Classificare prima il tipo di controllo attuale (secondo la mia esperienza - il tipo cambia a caso in qualche precedente. Non sembra nemmeno che ce ne siano molti, quattro in totale. Ma non è esatto). Dovresti anche avere un classificatore commerciale addestrato per ogni tipo di controllo. E poi per fare una previsione di acquisto/vendita con un classificatore appropriato. In qualche modo viene fuori tutto troppo complicato, hai bisogno di un sacco di nuove biciclette :)
Se parliamo di modelli di classificazione, dobbiamo cercare predittori che abbiano un potere predittivo approssimativamente uguale su grandi intervalli di tempo.
Al momento siamo bloccati con tutti i tipi di derivati della coppia di valute prevista stessa.
E se prendiamo altre coppie di valute. Ho fatto questo. Ci sono coppie di valute che hanno una capacità predittiva per EURUSD, e ce ne sono alcune che non predicono affatto questa coppia di valute.
Ma c'è un pensiero più serio.
Il fatto è che il tasso di valuta, per esempio USD, dipende direttamente da diversi tipi di indicatori macroeconomici: tasso della Fed, PIL.... È possibile che i cambiamenti del modello che avete rilevato siano dovuti a cambiamenti negli indicatori macroeconomici. Hanno una periodicità di un mese è molto veloce. Di solito un trimestre o una stagione.
Saluti a tutti coloro che sono interessati e coinvolti nella discussione di questo thread! Ho letto il thread dall'inizio alla fine, con qualche salto. Ci sono alcune idee e pensieri interessanti qui. Voglio esprimere il mio punto di vista e il mio approccio a questo problema, cioè come avvicinarsi al mercato e cosa si dovrebbe cercare di ottenere da esso.
Ho abbastanza esperienza di trading per posizionarmi sul mercato senza indicatori o altri mezzi tecnici. È emersa l'idea di trasformare la mia visione/esperienza in un modello matematico. Ho capito subito che non sarei stato in grado di tradurre tutte le sfumature in numeri, soprattutto perché mi mancavano le competenze professionali di programmazione e, soprattutto, le conoscenze in matematica, statistica, fisica, ecc. Ma ho intrapreso il lavoro.
Come risultato ho creato un indicatore (Fig.), che ha riflesso il mio approccio al mercato, alla sua previsione. Descriverò brevemente il suo funzionamento. Prima, preprocessa le citazioni e poi crea il cosiddetto modello "ideale" che ha una buona scorrevolezza e minime pieghe. Ma questo modello, avendo questi vantaggi, ha un grande svantaggio - è in ritardo di un numero decente (10-12) di barre. Il compito successivo è stato quello di compensare il ritardo del modello "ideale". Questo compito è ancora in fase di risoluzione. Ma ci sono dei risultati. In Fig. si possono vedere i valori previsti del modello "ideale", quello giallo è 5 barre avanti e quello rosso è 7 barre avanti. Non posso andare avanti, anche di 1 barra, usando i dati passati; ci sono molti falsi positivi e influenzano la scorrevolezza. Cioè, ho tratto il massimo dalla storia. A mio parere, una miscela molto combinatoria di predittori che iniziano dai volumi e finiscono con le relazioni di correlazione tra uno strumento negoziato e decine di altri sono coinvolti nella formazione delle barre successive. (E voglio chiarire che le correlazioni sono molto a breve termine, non sono stato in grado di identificare una relazione più o meno a lungo termine).
Da tutto questo lavoro, ho un'opinione precisa su come si muove il mercato. Noi commercianti ordinari non abbiamo informazioni complete sullo stato del mercato al momento, quelli che muovono il mercato, noi rimarremo sempre indietro. Ma mi sembra che sia possibile avvicinarsi alla barra zero, ma richiederà tali risorse e conoscenze, che è quasi impossibile per un commerciante ordinario.
Saluti a tutti coloro che sono interessati e coinvolti nella discussione di questo thread! Ho letto il thread dall'inizio alla fine, con qualche salto. Ci sono alcune idee e pensieri interessanti qui. Voglio esprimere il mio punto di vista e il mio approccio a questo problema, cioè come avvicinarsi al mercato e cosa si dovrebbe cercare di ottenere da esso.
Ho abbastanza esperienza di trading per posizionarmi sul mercato senza indicatori o altri mezzi tecnici. È emersa l'idea di trasformare la mia visione/esperienza in un modello matematico. Ho capito subito che non sarei stato in grado di tradurre tutte le sfumature in numeri, soprattutto a causa della mia mancanza di competenze professionali di programmazione e, soprattutto, di conoscenze in matematica, statistica, fisica, ecc. Ma ho intrapreso il lavoro.
Come risultato ho creato un indicatore (Fig.), che ha riflesso il mio approccio al mercato, alla sua previsione. Descriverò brevemente il suo funzionamento. Prima, preprocessa le citazioni e poi crea il cosiddetto modello "ideale" che ha una buona scorrevolezza e minime pieghe. Ma questo modello, avendo questi vantaggi, ha un grande svantaggio - è in ritardo di un numero decente (10-12) di barre. Il compito successivo è stato quello di compensare il ritardo del modello "ideale". Questo compito è ancora in fase di risoluzione. Ma ci sono dei risultati. In Fig. si possono vedere i valori previsti del modello "ideale", quello giallo è 5 barre avanti e quello rosso è 7 barre avanti. Non posso andare avanti, anche di 1 barra, usando i dati passati; ci sono molti falsi positivi e influenzano la scorrevolezza. Cioè, ho tratto il massimo dalla storia. A mio parere, una miscela molto combinatoria di predittori che iniziano dai volumi e finiscono con le relazioni di correlazione tra uno strumento negoziato e decine di altri sono coinvolti nella formazione delle barre successive. (E voglio chiarire che le correlazioni sono molto a breve termine, non sono stato in grado di identificare una relazione più o meno a lungo termine).
Da tutto questo lavoro, ho un'opinione precisa su come si muove il mercato. Noi commercianti ordinari non abbiamo informazioni complete sullo stato del mercato al momento, quelli che muovono il mercato, noi rimarremo costantemente indietro. Ma mi sembra che sia possibile avvicinarsi alla barra zero, ma richiede tali risorse e conoscenze, che non possono essere praticamente soddisfatte da un commerciante ordinario.
Interessante!!!!! Il tuo indicatore liscia bene i colletti, ma la linea stessa non ha previsioni. Cioè, segue il principio: dove va il fico, va il fumo. Di regola questi TS sono sensibili al numero di falsi segnali. Mi chiedo come hai ottenuto i valori di previsione ????
il ragazzo ha appena deciso di vendere la sua spazzatura .... un'auto di qualche tipo... di nascosto... come se volesse davvero tenere viva la conversazione)... beh...
Il fatto è che il tasso di cambio di una valuta come l'USD dipende direttamente da ogni sorta di indicatori macroeconomici: il tasso della Fed, il PIL.... È molto probabile che i cambiamenti del modello che avete identificato siano legati ai cambiamenti degli indicatori macroeconomici. Hanno una periodicità di un mese è molto veloce. Di solito un trimestre o una stagione.
Ho fatto altri esperimenti con il riconoscimento dei modelli. L'essenza del modello è la seguente: prendere l'aumento/diminuzione del prezzo durante decine di barre (pattern), trovare pattern simili dalle settimane precedenti, guardare come il prezzo si è comportato dopo pattern simili prima e fare trading secondo queste osservazioni. Il modello ha un sacco di parametri diversi per l'ottimizzazione, come la lunghezza del modello (in barre), quanto lontano andare nella storia quando si cercano modelli simili, diversi coefficienti e così via.
Definisco la "somiglianza" dei modelli in base alla distanza cartesiana, come suggerito da mytarmailS qui.
Se si prende un piccolo periodo di allenamento, diciamo una settimana, allora regolando i parametri del modello si possono far salire i profitti in tutto questo periodo. Ma, come ho scritto prima, questo modello genererà profitti e perdite non a caso, ma periodicamente, utilizzando nuovi dati. Una settimana di profitto, una settimana di perdita, un paio di settimane solo un lento scivolare dello spread. E questi cicli di redditività o di forte perdita appariranno a volte in futuro, anche mesi dopo. Questo è molto diverso dai modelli convenzionali come neuronka o scaffold, che su nuovi dati in modo uniforme e lentamente drenano la diffusione. Una cosa che mi piace di questo modello è che sembra mostrare i cicli nascosti del forex, si può vedere come la reazione del prezzo agli stessi modelli cambia drasticamente. Invece della casualità dei risultati (come nella neuronica) vediamo il loro peggioramento e miglioramento ciclico (ma non uniforme). Insolito.
I nuovi esperimenti sono ancora più sconcertanti - i parametri del modello possono renderlo redditizio su dati di qualsiasi lunghezza nel tempo, per esempio per una settimana o un mese. Ma non importa quanto lungo sia l'intervallo di allenamento, non ci sarà un profitto stabile sui nuovi dati. Se prendiamo una settimana di dati di allenamento, anche i periodi di profitto e perdita saranno di una settimana, e non possiamo sapere se la prossima settimana sarà redditizia o meno. Se usiamo un mese per la formazione, anche i periodi di profitto e perdita saranno mesi. Che mucchio di stronzate :) Credo di essermi sbagliato sulla classificazione del tipo attuale di gestione del forex, non è questo il punto, non può dipendere da quanto tempo un intervallo di dati ha preso per l'allenamento. Bisogna abbandonare il senso e la logica per capire come funziona :)
Per ora l'unica idea è quella di aumentare il numero di barre incluse nel modello.
Per analogia, se per esempio il modello "Head & Shoulders" era redditizio a marzo e stava perdendo ad aprile, ovviamente non è sufficiente per prendere una decisione. Bisogna guardare i modelli che lo hanno preceduto, e alla fine può succedere che si debbano trovare tre modelli precedenti nella storia e prendere una decisione in base alle loro combinazioni.
Può funzionare.
Ma qui appare il paradosso - il principio di Occam dice che se posso insegnare al modello a fare trading con profitto usando modelli di dieci barre, allora non dovrei usare cento barre. E le mie conclusioni suggeriscono che dovrei farlo.
Nessuna conclusione. Continuo a lavorare con il forex.
Interessante!!!!! Il tuo indicatore attenua bene le collisioni, ma la linea stessa non ha previsioni. Cioè, segue il principio: dove va il fico, va il fumo. Di regola questi TS sono sensibili al numero di falsi segnali. Mi chiedo come hai ottenuto i valori di previsione ????
Sì, lo smoothing è buono, ma anche il ritardo di fase non è piccolo. Di nuovo, l'idea principale è quella di ottenere la massima scorrevolezza e il minimo di fratture. Poi addestrando la rete neurale e la regressione lineare cerco di recuperare questo modello gradualmente muovendomi verso la barra zero mantenendo la scorrevolezza (ho bisogno di scorrevolezza principalmente per il trading algoritmico e il numero minimo di rotture per avere qualcosa da "mordere" dal mercato anche se ho recuperato la fase per 7 barre da 10-12)
I valori predetti sotto forma di linea gialla e rossa sono ottenuti addestrando una rete neurale usando la linea "ideale" come funzione obiettivo, e i predittori sono polinomi che si sovrappongono al campione in ampiezza e fase. Ma la formazione del modello "giallo" e "rosso" è un po' diversa, diciamo anche perché ho usato il modello "giallo" come predittore per la formazione del modello "rosso". L'ho allenato sul grafico a un minuto di AUDJPY, campione 1500-2000 barre. I modelli ottenuti funzionano in tutti i tempi e su tutta la storia nonostante la notevole differenza di ampiezza delle quotazioni.
Sono state proposte molte varianti per le previsioni di mercato, ma molte di esse non riuscivano a decidere sui predicati, sulla funzione obiettivo, su cosa addestrare la rete neurale. Con questo post volevo mostrare come ho risolto questo problema complicato.
Grafici di profitto su 'pattern pattern vs rete neurale'.
Entrambi i modelli sono stati addestrati per scambiare eurusd sul lato positivo nell'ottobre 2016; lotto costante, senza stop o takeaway; sempre in un commercio lungo o corto; commercio su H1 ai prezzi di apertura. Trading sul grafico - ultimi 5 anni, incluso un mese di dati di formazione.
I modelli di apprendimento senza valutazione incrociata, hanno semplicemente spremuto il massimo profitto possibile dal prezzo.
C'è un posto sui grafici dove il server non ha dato tick normali, c'è una specie di scarico lì, quindi ignorate quel posto.
Ecco il neurone. Si può vedere chiaramente l'intervallo di tempo in cui è stato addestrato, è l'unico posto con profitto stabile.
Ed ecco il modello di riconoscimento dei modelli. Il risultato è negativo, ma è comunque meglio della neuronica. E ci sono molte volte in cui è stato redditizio per settimane. Ma poi è stato un fallimento.
È forte, ma non so ancora cosa farci.