L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 73
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Anche se c'è del vero in queste parole. ....
Dati di convalida:https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing
Ci sono 5,5 anni per 5 coppie. Le date vengono rigorosamente dopo il set di allenamento. Nella colonna all'estrema destra c'è la tselevka: incremento di prezzo in 181 minuti (ciò che è stato codificato dalle categorie nel treno).
Cercate di ottenere un MO sulla convalida maggiore di 0,0001. Ho ottenuto circa 0,00013, che corrisponde allo spread medio. Cioè, zero.
Allo stesso tempo non commercio ogni osservazione, ma solo dove il segnale della macchina è forte (circa il 5-10% delle osservazioni).
Grazie,
Alexey
E questa è un'immagine utile per fare un campione di prova (crossvalidation). Dobbiamo dividere l'insieme in 5 parti uguali e la coda di ogni quinta parte sono dati futuri.
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
L'ho scaricato, tutto è ok, ma non sono riuscito a metterlo in MQL ... Non ho anche potuto eseguirlo in MQL yet....
Perché il file java ha la funzione Math.signum(), mentre il file mql no.
Non so perché il file salvato mostra risultati di ottimizzazione diversi da quelli visualizzati dal predittore. Il predittore stesso ha un livello di generalizzazione dei dati del 90%, mentre il modello di uscita ha solo il 47%. Non chiaro....
È una proprietà dei comitati negli algoritmi di apprendimento automatico che i modelli combinati in un comitato daranno risultati migliori dei modelli presi separatamente. Altrimenti, che senso hanno i comitati? Ecco perché in jPrediction i classificatori binari individuali hanno una generalizzabilità peggiore dei classificatori ternari.
Qui dobbiamo anche guardare un parametro come il bias. È auspicabile che sia inferiore al 50%. È ancora meglio averla a zero. Più piccolo è il suo valore, più adeguato è il classificatore ternario.
L'ho scaricato, tutto è ok, ma non sono ancora riuscito a inserirlo in MQL. Beh, non ho potuto eseguirlo in MQL ancora....
Puoi anche fare così. In MetaEditor premi Ctrl+H, poi fai auto-change:
Poi aggiungete la funzione signum() al codice:
Puoi anche fare così. In MetaEditor premi Ctrl+H, poi fai auto-change:
Poi aggiungete la funzione signum() al codice:
Puoi anche fare così. In MetaEditor premi Ctrl+H, poi fai auto-change:
Poi aggiungete la funzione signum() al codice:
Non capisco, sta imprecando alla variabile 1d, che tipo di variabile è e da dove viene?
Puoi anche fare così. In MetaEditor premi Ctrl+H, poi fai auto-change:
Poi aggiungete la funzione signum() al codice: