L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 63

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Alexey Burnakov:

Non ho nemmeno detto nulla sull'overbidding, non distorcere le mie parole.

Capisco, significa il tempo di transazione da segnale a segnale. Bene, il resto è chiaro.

Non l'ho mai provato, quindi lascio perdere. La questione qui è se il sistema di segnali in sé è adeguato. Cioè perché proprio in quei posti dove c'è il segnale si inizia a guardare e non in altri posti.

Qualsiasi TS, non importa quanto sia complesso, porta al fatto compiuto. L'evento si è verificato e non può essere annullato. Intendo barre formate. Non calcolo una barra zero in linea di principio. Quindi, quando l'evento si è verificato e c'è un segnale, questo è il momento in cui salviamo i valori dell'indicatore. Il resto del mercato non ci interessa. Solo nel momento in cui appare il segnale. Ma possiamo salvare gli indicatori in questo momento, il momento in cui appare il segnale. Possiamo salvare gli indicatori per qualsiasi periodo, per esempio, è fluttuante perché TS produce il segnale con valori di barre fluttuanti. Ecco perché prendo il momento per 5 barre in un segnale e per 8 barre nell'altro, e per 3 barre nel terzo, ecc. Una specie di adattamento, se guardate lo screenshot vedrete dei punti verdi, quindi il loro numero (ed è sempre diverso) è il periodo di calcolo degli indicatori. Ma in generale, prendiamo solo i momenti della comparsa del segnale e quindi il Predictor è addestrato solo sui segnali e non siamo interessati al resto del mercato. Anche se possiamo costruire un modello tra i segnali, ma questo è così...... dal modo.....
 
Ora arriva la parte divertente. Proprio ora c'è stato un segnale... E devo dire che tutto il giorno il modello binario e il modello trinario sono stati corrispondenti l'un l'altro, ma ora il segnale del modello binario "False Sell" e il modello trinario "Dash" che cosa sarebbe???? Così continuo a comprare... Seduto in BU.... :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Qualsiasi TS, non importa quanto sia complesso, porta al fatto compiuto. L'evento si è verificato e non può essere annullato. Parlo delle barre formate. Non calcolo una barra zero in linea di principio. Quindi, quando l'evento si è verificato e c'è un segnale, questo è il momento in cui salviamo i valori dell'indicatore. Il resto del mercato non ci interessa. Solo nel momento in cui appare il segnale. Ma possiamo salvare gli indicatori in questo momento, il momento in cui appare il segnale. Possiamo salvare gli indicatori per qualsiasi periodo, per esempio, è fluttuante perché TS produce il segnale con valori di barre fluttuanti. Ecco perché prendo il momento per 5 barre in un segnale e per 8 barre nell'altro, e per 3 barre nel terzo, ecc. Una specie di adattamento, se guardate lo screenshot vedrete dei punti verdi, quindi il loro numero (ed è sempre diverso) è il periodo di calcolo degli indicatori. Ma in generale, prendiamo solo i momenti della comparsa del segnale e quindi il Predictor è addestrato solo sui segnali e non siamo interessati al resto del mercato. Anche se possiamo costruire un modello tra i segnali, ma questo è così...... dal modo.....

"Tutto ciò è compreso.

In che modo la selezione di Demark è migliore, per esempio, dei punti dopo i quali, per esempio, c'è un movimento di più di 100 pips in un giorno? In altre parole, sono selezionati in base al loro movimento futuro e non da qualche sistema di segnali?

 

Oggi è una giornata ragionevole, quindi non posso lamentarmi.... E tu dici che Predictor è spazzatura. Di cosa sto parlando.... che predittore - CLASSIFICATORE :-)

 
Alexey Burnakov:

"Tutto ciò è compreso.

In che modo la selezione di Demark è migliore, per esempio, dei punti dopo i quali, per esempio, c'è un movimento di più di 100 pips in un giorno? Cioè basato sul movimento futuro ma non su qualche sistema di segnali?

Se vuoi scegliere questi punti, devi conoscere il futuro, ma non lo sai.
 
Mihail Marchukajtes:
Per scegliere tali punti è necessario conoscere il futuro, e non si sa, quindi non vedo bene come si possano scegliere tali punti in che modo?
Come. Facciamo un set di allenamento, in cui dopo ogni punto del grafico raccogliamo le informazioni che saranno in un certo periodo di tempo. (massimo, minimo, differenza marginale, ecc.). Setacciamo quei punti con meno di n punti modulo, come hai fatto tu. e facciamo un classificatore che dice 1 - comprare, -1 - vendere, 0 - non fare nulla. Basta fare tutto senza sistema di segnali.
 
Per esempio, si può fare un incrocio di bacchette e specificare nella funzione target quei segnali dopo i quali il tasso è salito di 100 punti, addestrare la rete e poi troverà solo quei segnali, dopo i quali il prezzo è volato su di 100 punti. Ma non dimenticate che avete ancora bisogno di addestrare la rete con un livello sufficiente di generalizzazione per farla funzionare in tempo reale..... E anche dopo che lui, il classificatore, dice che sì, questo è il segnale, non il fatto che il tasso volerà di 100 punti, la cosa principale è che è andato nella giusta direzione, e nessuno sa quanto andrà, è il fatto, come si dice....
 
Alexey Burnakov:
Come. Facciamo un set di allenamento, in cui dopo ogni punto del grafico raccogliamo informazioni su ciò che accadrà entro poche ore. (massimo, minimo, differenza marginale, ecc.). Setacciamo quei punti con meno di n punti modulo, come hai fatto tu. e facciamo un classificatore che dice 1 - comprare, -1 - vendere, 0 - non fare nulla. Basta fare tutto senza sistema di segnali.
Quale criterio sarà il punto. Qual è la condizione per la comparsa di questo punto?????
 
Se il criterio di apparizione di un punto è il movimento futuro, allora è un puro ridisegno. Cioè non c'è un punto, il movimento è iniziato, il punto è apparso nel passato. Cosa classifichiamo? Abbiamo bisogno di un evento accaduto, non di un evento che dipende dal futuro.....
 
Mihail Marchukajtes:
Qual è il criterio per questo punto. Qual è la condizione per la comparsa di questo punto?????

Ripeto. In m ore il prezzo romperà 100 punti in alto o in basso. Quindi modelliamo un trade con Take Profit di 100 pips.

Oppure in m ore il prezzo sarà almeno 100 pip più alto/basso. Poi simuliamo la chiusura della posizione in m ore. Io lo faccio in questo modo.

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