ZigZag professionale - indicatore per MetaTrader 5

Che cos’è lo ZigZag?

Dal mio punto di vista, lo ZigZag è una sorta di compressione del grafico dei prezzi. La costruzione dello ZigZag può basarsi sia su un unico prezzo della barra (ad esempio, solo il Close), sia su High/Low (il tipo di costruzione più diffuso).

Durante lo studio e l’utilizzo dell’indicatore standard ZigZag sono emersi alcuni errori e difetti nella soluzione predefinita di MetaQuotes. Il problema principale consiste nel fatto che lo ZigZag predefinito non gestisce la situazione dell’outside bar.

Nel 2007 Rosh ha pubblicato una versione dell’indicatore Zigzag2 R, che avrebbe dovuto utilizzare un algoritmo per la gestione delle barre esterne (utilizzando lo stile di disegno DRAW_ZIGZAG al posto di DRAW_SECTION, il che permette di posizionare gli estremi dello ZigZag su una singola barra), ma per ragioni sconosciute persino a lui stesso, la versione presente sul sito non contiene il codice necessario.

Per proseguire la discussione, vorrei formulare la mia definizione di correttezza nella costruzione di uno ZigZag tipico:

• Gli estremi High e Low devono alternarsi rigorosamente;
  
• L’estremo High deve avere il valore massimo (o uguale) tra tutte le barre situate a destra, fino al successivo (opposto) estremo Low;
• L’estremo Low deve avere il valore minimo (o uguale) tra tutte le barre situate a destra, fino al successivo (opposto) estremo High.
  

Analizziamo un esempio molto chiaro (EURUSD H1, 8-13 dicembre 2006), in cui si verificano contemporaneamente due situazioni con una barra esterna che non vengono elaborate correttamente dagli indicatori standard.

Figura 1. ZigZag standard con parametri [12;5;3] e [12;0;0]

Figura 2. Zigzag2 R con parametri [12;5;3]

Figura 3. Zigzag2 R con parametri [12;0;0]

A prima vista sembrerebbe che nella Figura 3 tutto sia corretto, ma:

1. I parametri sono stati scelti ad hoc, mentre la correttezza della rappresentazione dovrebbe essere garantita con qualsiasi parametro.
2. La barra esterna a sinistra non viene elaborata correttamente, poiché l’ordine di formazione delle barre High/Low è importante:
   

e, di conseguenza, l’ordine di successione dei segmenti dello ZigZag.

Nel corso della ricerca sono stati testati i seguenti ZigZag (non solo sul periodo pubblicato): ZigZag MT3, ZigZag, Zigzag R, Zigzag2 R, ZigZag_NK, ZigZag_ZUP89_nen, ZigZag_new_nen4, CZigZag, Swing_ZZ_1, DT_ZZ_nen, ZigZag_Talex, Reverse_ZZ, Points_ZZ_1, i_MF_Fractal_ZZ_3in1, ang_Amp_ZZ, ZigzagFr_v1, NonLagZigZag_v2, ZZ_FF_v3, ZigZag Ensign, ZigZag tauber, SQZZ Tovaroved, ZZ_2L_nen wellx, Channel ZZ, Azzx_larryzz_3_0, RPoint, RPoint-m v2, ZigZagTF. Nessuno di essi è riuscito a svolgere appieno il compito assegnato.

Grafici di questo indicatore sul segmento in esame:

Figura 4. Parametri [12;0]

Figura 5. Parametri [23;0]

Caratteristiche e peculiarità dello ZigZag pubblicato:

• A passaggio singolo;
• Viene ricalcolato e ridisegnato solo l'ultimo segmento (un segmento non può essere annullato, tranne nel caso di un aggiornamento dello storico);
• È presente un meccanismo di ottimizzazione dei calcoli all'interno della barra (non viene ricalcolato ad ogni tick se il prezzo è variato all'interno di una barra nulla o se le variazioni non hanno superato la soglia minima impostata nella variabile MinMotion);
• Due algoritmi per determinare l’ordine di formazione delle massime e minime della barra: in base al tipo di barra (veloce, ma non affidabile) e in base ai dati di un periodo più breve (richiede la cronologia: è necessario verificare autonomamente la sua disponibilità e adeguatezza oppure modificare la libreria OutsideBar).

La versione ProExtra non viene pubblicata, poiché la questione della correttezza delle quotazioni in MetaTrader 5 non è ancora stata approfondita.

Ulteriori esempi di funzionamento non corretto di altri ZigZag

Figura 6. EURUSD H1, dal 29 novembre al 7 dicembre 2010. Linea rossa ZigZag con parametri [7;0;0]. Linea blu Zigzag2 R con parametri [7;0;0]

Figura 7. EURUSD H1, dal 29 novembre al 7 dicembre 2010. Tracciamento corretto

Conclusione

Purtroppo, questa versione non è esente da difetti. Ma ci sto lavorando.

E poiché questo indicatore funziona secondo lo stesso principio dei canali iHighest/iLowest (proprio come il classico ZigZag), a volte possono verificarsi omissioni dei picchi.