ZigZag professionale - indicatore per MetaTrader 5

Che cos'è ZigZag?

Dal mio punto di vista, uno ZigZag è un tipo di compressione del grafico dei prezzi. Lo ZigZag può essere basato su una singola barra di prezzo (ad esempio, solo la chiusura) o su alti/bassi (il tipo di costruzione più comune).

Nel corso dello studio e del lavoro con l'indicatore ZigZag standard, sono emersi alcuni errori e carenze della soluzione tipica di MetaQuotes. Il problema principale è che lo ZigZag standard non gestisce la situazione di una barra esterna.

Nel 2007, Rosh ha pubblicato una versione dell'indicatore Zigzag2 R, che avrebbe dovuto utilizzare l'algoritmo di elaborazione della barra esterna (utilizzando lo stile di disegno DRAW_ZIGZAG invece di DRAW_SECTION, che consente di posizionare gli estremi ZigZag su una barra), ma per ragioni sconosciute anche a lui, la versione presente sul sito non contiene il codice necessario.

Per continuare la conversazione, vorrei formulare la mia definizione di correttezza nella costruzione di un tipico ZigZag:

• Gli estremi Alto e Basso devono essere rigorosamente alternati;
  
• L'estremo High deve avere il valore massimo (o uguale) tra tutte le barre situate sul lato destro fino al successivo estremo Low (opposto);
• L'estremo basso deve avere il valore minimo (o uguale) tra tutte le barre situate a destra fino al successivo estremo alto (opposto).
  

Vediamo un esempio molto illustrativo (EURUSD H1 8-13 dicembre 2006), in cui si verificano contemporaneamente due situazioni con una barra esterna, che non vengono gestite correttamente dagli indicatori tipici.

Figura 1: tipico ZigZag con i parametri [12;5;3] e [12;0;0].

Figura 2. Zigzag2 R con i parametri [12;5;3]

Figura 3. Zigzag2 R con i parametri [12;0;0]

A prima vista sembrerebbe che la Figura 3 sia corretta, ma:

1. È con parametri abbinati e la correttezza della formazione dovrebbe essere preservata con qualsiasi parametro.
2. La barra esterna a sinistra non viene elaborata correttamente perché l'ordine di formazione della barra Alto/Basso è importante:
   

e di conseguenza l'ordine dei segmenti ZigZag.

Durante la ricerca sono stati testati i seguenti ZigZag (non solo nel periodo pubblicato): ZigZag MT3, ZigZag, ZigZag R, Zigzag2 R, ZigZag_NK, ZigZag_ZUP89_nen, ZigZag_ZUP89_nen, ZigZag_new_nen4, CZigZag, Swing_ZZZ_1, DT_ZZ_nen, ZigZag_Talex, Reverse_ZZZ, Points_ZZZ_1, i_MF_Fractal_ZZZ_3in1, ang_Amp_ZZZ, ZigzagFr_v1, NonLagZigZag_v2, ZZ_FF_v3, ZigZag Ensign, ZigZag tauber, SQZZ Commodore, ZZ_2L_nen wellx, Channel ZZ, Azzx_larryzz_3_0, RPoint, RPoint-m v2, ZigZagTF. Nessuno di loro è riuscito a portare a termine il compito.

Figure di questo indicatore nell'area studiata:

Figura 4. Parametri [12;0]

Figura 5. Parametri [23;0]

Caratteristiche e peculiarità dello ZigZag pubblicato:

• Passaggio singolo;
• Solo l'ultimo segmento viene ricalcolato e ridisegnato (il segmento non può essere annullato, tranne che per il download della cronologia);
• Esiste un meccanismo di ottimizzazione dei calcoli all'interno di una barra (non viene ricalcolato su un tick se il prezzo è cambiato all'interno della barra zero o se le sue variazioni non superano la soglia minima specificata nella variabile MinMotion);
• Due algoritmi per ottenere l'ordine di formazione della barra High/Low: in base al tipo di barra (veloce, ma non affidabile) e in base ai dati di un periodo più piccolo (è necessario uno storico: controllo indipendente della sua presenza e adeguatezza o modifica della libreria OutsideBar).

La versione ProExtra non è stata pubblicata, poiché la questione della correttezza delle quotazioni in MetaTrader 5 non è stata ancora studiata.

Ulteriori esempi di funzionamento non corretto di altri ZigZag

Figura 6: EURUSD H1 29 novembre-7 dicembre 2010. Linea rossa ZigZag con parametri [7;0;0]. Linea blu Zigzag2 R con parametri [7;0;0].

Figura 7: EURUSD H1, 29 novembre - 7 dicembre 2010. Costruzione corretta

Conclusione

Purtroppo questa versione non è priva di tutti i difetti. Ma ci sto lavorando.

E poiché questo indicatore funziona in base al principio del canale iHighest/iLowest (oltre a un tipico ZigZag), a volte si perdono dei top.